Author Archive
В данной заметке приведены результаты обучения робота на истории в 7 лет при тайме 5 минут.
Решил назвать этого робота Федя.
Используется сбербанк обычка,
без плеч и реинвестирования прибыли.
Алгоритм реверсивный, т е. позиция всегда есть либо лонг либо шорт.
Стопов нет.
Торговля на постоянную сумму в 100 тысяч руб.
В таблице с графиком приведена величина прибыли отдельно за каждый месяц, отдельно за каждый год.
В качестве признаков использованы уровни экстремумов и адаптивный фильтр Калмана.
Обучение с учителем.
————————————————————————————————————————————————
Итоговая таблица результатов:
| Statistics |
|---|
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| Ending capital | 1753551.78 | 968391.92 | 885159.86 |
| Net Profit | 1653551.78 | 868391.92 | 785159.86 |
| Net Profit % | 1653.55 % | 868.39 % | 785.16 % |
| Exposure % | 12.49 % | 6.07 % | 6.42 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 13238.36 % | 14315.43 % | 12221.37 % |
| Annual Return % | 55.73 % | 42.07 % | 40.11 % |
| Risk Adjusted Return % | 446.21 % | 693.53 % | 624.32 % |
| Total transaction costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|||
| All trades | 5637 | 2819 (50.01 %) | 2818 (49.99 %) |
| Avg. Profit/Loss | 293.34 | 308.05 | 278.62 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.29 % | 0.31 % | 0.28 % |
| Avg. Bars Held | 29.44 | 29.44 | 29.45 |
|
|
|||
| Winners | 2897 (51.39 %) | 1427 (25.31 %) | 1470 (26.08 %) |
| Total Profit | 3519707.41 | 1791141.61 | 1728565.80 |
| Avg. Profit | 1214.95 | 1255.18 | 1175.90 |
| Avg. Profit % | 1.22 % | 1.26 % | 1.18 % |
| Avg. Bars Held | 34.94 | 34.66 | 35.21 |
| Max. Consecutive | 18 | 15 | 11 |
| Largest win | 26310.00 | 26310.00 | 22877.40 |
| # bars in largest win | 2 | 2 | 96 |
|
|
|||
| Losers | 2740 (48.61 %) | 1392 (24.69 %) | 1348 (23.91 %) |
| Total Loss | -1866155.63 | -922749.69 | -943405.94 |
| Avg. Loss | -681.08 | -662.89 | -699.86 |
| Avg. Loss % | -0.68 % | -0.66 % | -0.70 % |
| Avg. Bars Held | 23.64 | 24.09 | 23.18 |
| Max. Consecutive | 10 | 11 | 10 |
| Largest loss | -14192.04 | -14192.04 | -12895.09 |
| # bars in largest loss | 18 | 18 | 65 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -14477.10 | -14192.04 | -14477.10 |
| Max. trade % drawdown | -14.21 % | -14.20 % | -14.21 % |
| Max. system drawdown | -30740.97 | -21361.94 | -26898.40 |
| Max. system % drawdown | -8.63 % | -8.91 % | -8.69 % |
| Recovery Factor | 53.79 | 40.65 | 29.19 |
| CAR/MaxDD | 6.46 | 4.72 | 4.62 |
| RAR/MaxDD | 51.71 | 77.86 | 71.85 |
| Profit Factor | 1.89 | 1.94 | 1.83 |
| Payoff Ratio | 1.78 | 1.89 | 1.68 |
| Standard Error | 184124.62 | 101120.92 | 86696.07 |
| Risk-Reward Ratio | 1.00 | 1.04 | 0.91 |
| Ulcer Index | 0.77 | 1.18 | 1.27 |
| Ulcer Performance Index | 65.24 | 31.18 | 27.43 |
| Sharpe Ratio of trades | 4.27 | 4.44 | 4.09 |
| K-Ratio | 0.0047 | 0.0048 | 0.0042 |
Мои результаты можно использовать как эталон для проверки эффективности торговых алгоритмов.
Всем читателям желаю успехов в строительстве роботов.