Есть у меня индикатор для сбербанка на основе фильтра Калмана.

Он относительно неплохо позволяет определять области разворота.

Вот так он смотрится на сбербанке в последние дни мая с г (линия точками красными -движение вниз, зелеными — движение вверх)

————————————————————————————-

Но в этом индикаторе используется постоянный период.

Однако рынки  — это нестационарные процессы и поэтому более предпочтительными индикаторами являются адаптивные фильтры.

—————————————-

Известен индикатор AMA, в котором период фильтра изменяется в зависимости от динамики сигнала. При этом, индикатор никоим образом не учитывает природу сигналов.

На рисунке ниже это сплошная белая линия.

—————————-

Я же решил использовать для управления периодом индикатора природу данного процесса — финансовый рынок.

Результат (для наглядности сделал график белым) отображен на графике с индикатором AMA точками.

———————————————————————————

Получилось более точное обнаружение разворота рынка.