Author Archive
Знакомьтесь РоботПетя
В данной заметке я хочу представить нового робота Петю.
Как говорят в народе: » Иногда шаг вперед, есть результат пинка под зад»
На днях произошел сбой по питанию и робот Вася попал в реанимацию.
Размышляя над превратностями судьбы , я решил немного отвлечься и как писал ранее создать робота на основе ФНЧ.
Задача была двояка.
Во-первых, создать робота, который можно было бы повторить на скриптовых языках, типа QPILE.
Во-вторых, создать робота без использования DLL библиотек на C++, т е лишь на основе AFL Амиброкера.
Но получилось, как в старой сказке про кашу из топора. Топор в данном случае — это ФНЧ.
По мере создания робота, он все больше и больше обрастал исходными признаками.
В настоящее время, в роботе, для определенности я назвал его Петя, применяются следующие фильтры(индикаторы) — линейная регрессия, медианный, ATR,параболик, внутридневные и дневные уровни поддержки и сопротивления.
Конечно, при создании Робота Петя я использую уже отработанные в Роботе Вася алгоритмы, но реализую их на скриптовом языке AFL.
Хотя Робот Петя использует большее число фильтров (добавлены линейная регрессия, медианный, ATR), но он имеет более простую программу и легче обучается.
Сейчас меня интересует ответ на вопрос:
Будет ли робот Петя при той же доходности проще,чем Робот Вася.
Вот результаты РоботПетя:
Условия тестирования:
торговля на постоянный депозит, без реинвестирования,без плеч, комиссия 0.025%.
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 100000 | 100000 | 100000 |
| Net Profit% | 1472.00% | 759.18% | 712.82% |
| Exposure% | 21.60% | 10.33% | 11.27% |
| Net Risk Adjusted Return% | 6815.28% | 7351.59% | 6323.93% |
| Annual Return% | 59.91% | 44.27% | 42.91% |
| Risk Adjusted Return% | 277.38% | 428.67% | 380.69% |
| All trades | 3566 | 1782 (49.97%) | 1784 (50.03%) |
| Avg. Profit/Loss% | 0.41% | 0.43% | 0.40% |
| Winners | 1497 (41.98%) | 733 (20.56%) | 764 (21.42%) |
| Avg. Profit% | 1.92% | 2.01% | 1.83% |
| Losers | 2069 (58.02%) | 1049 (29.42%) | 1020 (28.60%) |
| Avg. Loss% | -0.68% | -0.68% | -0.67% |
| Max. trade% drawdown | -7.87% | -7.87% | -7.49% |
| Max. system% drawdown | -12.64% | -8.99% | -13.26% |
| Recovery Factor | 74.74 | 44.59 | 34.63 |
| CAR/MaxDD | 4.74 | 4.93 | 3.24 |
| RAR/MaxDD | 21.94 | 47.7 | 28.7 |
| Profit Factor | 2.05 | 2.07 | 2.04 |
| Payoff Ratio | 2.84 | 2.96 | 2.72 |
| Risk-Reward Ratio | 1.55 | 1.69 | 1.35 |
| Ulcer Index | 1.79 | 1.45 | 2.41 |
| Ulcer Performance Index | 30.44 | 26.82 | 15.58 |
| Sharpe Ratio of trades | 4.06 | 4.22 | 3.86 |
| K-Ratio | 0.007 | 0.0076 | 0.0061 |
До результатов Васи еще далеко.
Для справки: сейчас робот Петя весит 800 операторов на языке AFL.