Вопрос:
Добрый вечер. уже который раз ломаю голову над связкой:  цена- функция-фильтр-  ?
такое чуство что не хватает какогото связующего элемента или правильного расположения состовляющих.
 цена (время)=функция (время)
 фильтр = функция от цены или от времени ??
что делает фильтр?
как используются полученные данные??
 помогите сдвинуться ! ))
заранее спасибо.  Андрей.
 

Ответ:

Начнем с основных понятий:

Сделка — основное событие на рынке.
Цена,объем,время — основные параметры сделки.
Информация о сделках — временной поток данных, содержащих значения цены и объема сделок.
Фильтрация — выделение из информационного потока полезной информации.
Алгоритм — однозначная последовательность действий, приводящая к заданному результату.
Функция — в математике -зависимость одной величины  от другой, выражанная аналитически (формулой) , таблицей, графиком , алгоритмом, вербально(словами).
в программировании  — программа , имеющаяя в общем случае входные и выходные параметры.
Фильтрация  всегда уменьшает объем информации, отбрасывая или ослабляя ту ее часть, которую мы считаем не существенной или мешающей нам принять решение.
Фильтр — устройство (программа-функция ) , реализующее алгоритм фильтрации.

Например:

1)Представление цены сделок в виде свечей или баров — фильтрация. Алгоритм вычисления параметров свечей —  функция параметров Close,Open,High,Low от времени.
2) Сглаживание цены скользящим средним —  фильтрация.
3) Все индикаторы — результат фильтрации с помощью фильтров — алгоритмов (программ) вычисляющих значения индикаторов и отображающих их в виде графиков или таблиц.

Таким образом, фильтрация всегда уменьшает объем информации и, увы, искажает ее.
Но мы предполагаем, что это искажение усиливает полезную для принятия решения информацию.

Процесс принятия решения роботом   можно условно изобразить как прохождение информации о сделках через последовательность фильтров.
На выходе такой последовательности получаем одно из решений:

a) Купить новое
b) Продать старое
c) Держать что есть