Автор: Николай Камынин

Данная статья посвящена новому авторскому принципу оценки эффективности торговых стратегий и роботов.

В настоящее время оценку эффективности торговых стратегий помимо расчета различных коэффициентов , осуществляют путем сравнения с результатом стратегии «купил и держи».

При этом, стратегия «купил и держи» фактически отражает движение цены и малопригодна для количественной оценки эффективности созданной стратегии.

 Кроме того, применяемые числовые коэффициенты , такие как:

Net Profit %, Exposure %, Net Risk Adjusted Return %,Annual Return %,Risk Adjusted Return %, Avg. Profit %, Avg. Loss %,Max. Consecutive,Max. trade % drawdown,Max. system % drawdown,Recovery Factor,CAR/MaxDD,RAR/MaxDD,Profit Factor,Payoff Ratio,Risk-Reward Ratio,Ulcer Index,Ulcer Performance Index,Sharpe Ratio of trades,K-Ratio не позволяют оценить эффективность торгового робота или стратегии при его работе на различных рынках,таймах и инструментах.

Например, если робот на ациях сбербанка показал прибыль в 100%, а другой робот на акциях газпрома показал прибыль в 90%, то как сравнить эффективность торговых алгоритмов между собой.

Мною разработана  новая авторская концепция , позволяющая оценивать эффективность роботов для различных рынков и таймов.

Данная концепция основана на сравнении эффективности работы робота или стратегии с идельным алгоритмом торговли.

Для этой цели , я ввел понятие «идеальная стратегия» и назвал ее —NKIS.

В настоящее время алгоритм  NKIS на языке С++  следующий:

//NKIS сигнал Buy=Cover — «купить или  закрыть шорт»:

if (j-iS->x.last()==1) {

if (iS->x.pref()>=iR->x.last() && iS->y.pref()>iS->y.last() ) Buy[iS->x.pref()]=0;

            Buy[iS->x.last()]=1;   BuyPrice[iS->x.last()]=iS->y.last();

}

//NKIS  сигнал Sell=Short — «продать или  открыть шорт»:

if (j-iR->x.last()==1) {

if (iR->x.pref()>=iS->x.last() && iR->y.last()>iR->y.pref() ) Sell[iR->x.pref()]=0;

            Sell[iR->x.last()]=1; SellPrice[iS->x.last()]=iR->y.last();

}

где j — текущее время;

iS->x.last(),iS->y.last()  — время и значение последнего локального минимума;

iR->x.last(),iR->y.last()  — время и значение последнего локального максимума;

iS->x.pref(),iS->y.pref()   — время и значение предыдущего локального минимума;

iR->x.pref(),iR->y.pref() — время и значение предыдущего локального максимума

Проведем оценку параметров алгоритма NKIS для акции сбербанка,

на истории сделок с 01.01.2007 г по 25.06.2012.

Условия торговли примем следующие:

Комиссия — 0.

Сумма депозита постоянная для любой сделки и равна  100 000.

Cделка на всю сумму депозита.

Без плеча.

Без реинвестирования прибыли.

Тайм — 5 минут

Для наглядности приведу результаты Робота Вася при тех же условиях:

Эффективность роботВася относительно NKIS:

Net Profit %  = 3156/34255= 9%

Profit Factor    =5.8/1120 =0.5%

Max. trade % drawdown

для NKIS составляет 5.3%, для робота Вася 15.3%,что в 3 раза хуже,

и так далее.

Таким образом, предложена новая концепция оценки эффективности торговых стратегий и роботов.

Предложен базовый алгоритм идеальной торговой стратегии NKIS.

Концепция позволяет сравнивать по единой методике различные алгоритмы на различных рынках,  различных таймах и различных условиях торговли, путем сравнительной оценки результаов с результатами идеальной стратегии NKIS.