С целью ускорения вычислений переписал библиотеки функций робота.

И вот теперь представляю результаты работы робота. Он стал немного другим, так как изменились некоторые из алгоритмов библиотек.

Условия:

Тайм 5 минут;
Без плеч;
Без реинвестирования прибыли;
Сделки на фиксированную сумму;
Комиссия 0.035%

Представляю результаты его тестирования на всей истории с 2007 года и по годам.

График последних сделок для иллюстрации изменений обрабатываемой роботом информации

Период   01.01.2007 по 01.06.2012

……………………….All trades                  Long trades             Short trades
Net Profit %                        920.79 %                   468.10 %                   452.69 %
Exposure %                         25.50 %                     14.57 %                     10.93 %
Net Risk Adjusted Return %      3610.77 %                3213.01 %                 4140.84 %
Annual Return %                  53.79 %                     37.97 %                     37.27 %
Risk Adjusted Return %         210.94 %                   260.61 %                   340.89 %

All trades        2021                          1011 (50.02 %)         1010 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss %                0.46 %                       0.46 %                        0.45 %
Avg. Bars Held                    60.69                         69.63                          51.73

Winners         903 (44.68 %)           439 (21.72 %)           464 (22.96 %)
Avg. Profit %                    2.26 %                       2.48 %                        2.06 %
Avg. Bars Held                   87.63                         105.09                        71.11
Max. Consecutive                17                               14                               8
# bars in largest win          76                               76                               53

Losers     1118 (55.32 %)        572 (28.30 %)           546 (27.02 %)
Avg. Loss %                 -1.00 %                  -1.09 %                      -0.92 %
Avg. Bars Held                38.92                    42.42                          35.27
Max. Consecutive              8                          10                               11
# bars in largest loss    31                       21                               31

Max. trade % drawdown        -13.64 %                    -13.18 %                    -13.64 %
Max. system % drawdown       -13.38 %                    -16.20 %                    -8.84 %
Recovery Factor               34.39                        18.00                          23.02
CAR/MaxDD                      4.02                        2.34                            4.22
RAR/MaxDD                    15.77                         16.08                          38.57
Profit Factor                  1.82                       1.75                            1.90
Payoff Ratio                  2.25                        2.28                            2.24
Risk-Reward Ratio           2.22                           2.36                            1.72
Ulcer Index                  2.14                          3.02                            2.70
Ulcer Performance Index       22.62                        10.80                          11.82
Sharpe Ratio of trades        3.19                          2.85                            3.63
K-Ratio                      0.0098                       0.0104                        0.0076
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты по годам