Author Archive
Как-то, в процессе оптимизации параметров волновой системы, я обнаружил, что значения параметров близки к нулю. Возникла идея построить данную систему вообще без настраиваемых параметров и протестировать ее на истории, включая кризис 2008 года.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Кратко о системе.
Тайм 5 минут.
Акция Сбербанк обычка.
Без плеч. Без реинвестирования.
На постоянную сумму сделки.
Реверсивная.
С реальной комиссией 0.035%.
Алгоритм системы основан на определении многоуровневых поддержек и сопротивлений ,
которые определяются как экстремальные значения волн цены.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
И вот что получилось:
Графики:
Таблица:
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Net Profit % |
34% |
128% |
127% |
102% |
53% |
41% |
| trades |
221 |
284 |
252 |
316 |
316 |
110 |
| Winners |
38% |
37.% |
35% |
42% |
38% |
47% |
| Avg. Profit % |
2.1% |
3.4% |
4.1% |
1.9% |
1.9% |
1.7% |
| Avg. Loss % |
-1.1% |
-1.3% |
-1.5% |
-0.8% |
-0.9% |
-0.8% |
| Max. trade % drawdown |
-7% |
-8% |
-8% |
-5% |
-9% |
-3% |
| Max. system % drawdown |
-13% |
-25% |
-12% |
-7% |
-24% |
-6% |
| Profit Factor |
1.23 |
1.59 |
1.51 |
1.65 |
1.3 |
1.89 |
| Sharpe Ratio of trades |
0.93 |
2.73 |
2.71 |
2.76 |
1.44 |
3.29 |
Итого : Прибыль 485% Сделок 1499.