Author Archive
Данная статья для начинающих осваивать создание роботов
Стратегия : Если Low>MA – покупаем, если MA>High – продаем» с стоп-лоссом и тейк-профитом.
Программа:
Comission=0.035;
SetOption( «CommissionAmount», Comission); /* commissions величина */
FixedDollarAmount = 100000;
PositionSize=FixedDollarAmount;
SetOption( «CommissionMode», 1); /* set commissions в процентах от трейда */
SetOption( «initialequity», FixedDollarAmount); /* starting capital */
SetOption( «MaxOpenPositions», 1);
SetOption( «AccountMargin», 100);
//~~~~~~~~~~~~~~~~~
y1=MA(C,500);
Buy=IIf(L>y1,1,0);
Sell=IIf(y1>H,1,0);
Buy = ExRem( Buy, Sell ); Sell = ExRem( Sell, Buy );
Cover=Buy; Short=Sell;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent,0.75, 1) ;
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent,6,1) ;
Plot(y1,»y1″,colorRed,styleBar|styleNoLine);
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Сбербанк обычка. Тайм 5 минут. Изменяем позицию на Open следующей свечи.
Период 01.01.2012 по настоящее время.
Оптимизированные параметры период МА 500, стоп-лосс 0.75% тейк-профит 6%
Прибыль 17%( лонг 13%) Просадка 10%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 117776.84 113335.84 104441.00
Net Profit 7776.84 13335.84 4441.00
Net Profit % 17.78 % 13.34 % 4.44 %
Exposure % 78.45 % 43.80 % 34.65 %
Net Risk Adjusted Return % 22.66 % 30.45 % 12.82 %
Annual Return % 55.14 % 39.93 % 12.37 %
Risk Adjusted Return % 70.29 % 91.17 % 35.70 %
All trades 70 35 (50.00 %) 35 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 253.95 381.02 126.89
Avg. Profit/Loss % 0.25 % 0.38 % 0.13 %
Avg. Bars Held 125.46 138.63 112.29
Winners 14 (20.00 %) 8 (11.43 %) 6 (8.57 %)
Total Profit 43231.70 25619.69 17612.01
Avg. Profit 3087.98 3202.46 2935.34
Avg. Profit % 3.09 % 3.20 % 2.94 %
Avg. Bars Held 381.29 372.63 392.83
Max. Consecutive 2 4 2
Largest win 5932.10 5927.90 5932.10
# bars in largest win 333 587 333
Losers 56 (80.00 %) 27 (38.57 %) 29 (41.43 %)
Total Loss -25454.86 -12283.85 -13171.01
Avg. Loss -454.55 -454.96 -454.17
Avg. Loss % -0.45 % -0.45 % -0.45 %
Avg. Bars Held 61.50 69.30 54.24
Max. Consecutive 13 19 12
Largest loss -1158.75 -819.75 -1158.75
# bars in largest loss 8 114 8
Max. trade drawdown -3250.49 -3250.49 -3222.11
Max. trade % drawdown -3.14 % -3.14 % -3.11 %
Max. system drawdown -12529.11 -11662.52 -10478.35
Max. system % drawdown -10.51 % -9.34 % -10.24 %
Recovery Factor 1.42 1.14 0.42
CAR/MaxDD 5.25 4.27 1.21
RAR/MaxDD 6.69 9.76 3.49
Profit Factor 1.70 2.09 1.34
Payoff Ratio 6.79 7.04 6.46
Standard Error 3628.89 4895.28 2598.91
Risk-Reward Ratio 7.06 6.10 -1.62
Ulcer Index 4.27 4.51 6.57
Ulcer Performance Index 11.65 7.66 1.06
Sharpe Ratio of trades 1.87 2.47 1.05
K-Ratio 0.0075 0.0065 -0.0017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
А теперь проверим как будет работать данная система на истории с 01.01.2007 по 01.01.2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Без какой-либо дополнительной подгонки.
Получили (таблица ниже) Прибыль 76% (лонг 20%) Просадка 40%.
Увы! Данная система не внушает доверия.
Нельзя построить реально прибыльную систему на простой стратегии.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 176984.39 120443.28 156541.11
Net Profit 76984.39 20443.28 56541.11
Net Profit % 76.98 % 20.44 % 56.54 %
Exposure % 36.78 % 18.26 % 18.53 %
Net Risk Adjusted Return % 209.28 % 111.97 % 305.18 %
Annual Return % 12.12 % 3.80 % 9.39 %
Risk Adjusted Return % 32.94 % 20.79 % 50.70 %
All trades 865 433 (50.06 %) 432 (49.94 %)
Avg. Profit/Loss 89.00 47.21 130.88
Avg. Profit/Loss % 0.09 % 0.05 % 0.13 %
Avg. Bars Held 67.92 67.27 68.57
Winners 141 (16.30 %) 62 (7.17 %) 79 (9.13 %)
Total Profit 532295.94 252053.38 280242.56
Avg. Profit 3775.15 4065.38 3547.37
Avg. Profit % 3.81 % 4.11 % 3.58 %
Avg. Bars Held 236.63 253.10 223.71
Max. Consecutive 4 2 3
Largest win 10574.13 10574.13 7574.24
# bars in largest win 246 246 35
Losers 724 (83.70 %) 371 (42.89 %) 353 (40.81 %)
Total Loss -455311.55 -231610.10 -223701.45
Avg. Loss -628.88 -624.29 -633.72
Avg. Loss % -0.63 % -0.63 % -0.64 %
Avg. Bars Held 35.06 36.21 33.86
Max. Consecutive 26 27 23
Largest loss -3133.99 -2924.63 -3133.99
# bars in largest loss 19 21 19
Max. trade drawdown -7928.70 -6008.85 -7928.70
Max. trade % drawdown -7.55 % -5.71 % -7.55 %
Max. system drawdown -33002.89 -42875.83 -21893.04
Max. system % drawdown -19.07 % -40.46 % -13.44 %
Recovery Factor 2.33 0.48 2.58
CAR/MaxDD 0.64 0.09 0.70
RAR/MaxDD 1.73 0.51 3.77
Profit Factor 1.17 1.09 1.25
Payoff Ratio 6.00 6.51 5.60
Standard Error 8517.29 14807.38 15766.69
Risk-Reward Ratio 2.60 0.64 0.81
Ulcer Index 6.59 16.00 6.76
Ulcer Performance Index 1.02 -0.10 0.59
Sharpe Ratio of trades 0.71 0.32 1.07
K-Ratio 0.0111 0.0027 0.0034