Author Archive
Продолжается испытания Робота Вася.
В настоящее время изменение алгоритма производится в основном на основе опыта, полученного на предыдущем роботе.
РоботВася не пользует Фибо и фильтр КАМА.
Добавлены объемы.
К настоящему времени достигнуты следующие результаты:
январь 2012 прибыль 6.6% просадка 3.6%
февраль 2012 прибыль 10.6% просадка 4.2%
март 2012 прибыль 15.8% просадка 4.7%
апрель 2012 прибыль 34.8% просадка 2.6%
За 2011 год прибыль 240% просадка 6%
За период с 01.01.2007 по 01.01.2012 Прибыль составила 1262%, а максимальная просадка составила до 40% внутри тренда и до 12% по графику прибыли на всем интервале.
Ниже приведены более подробные результаты:
Январь 2012 All trades Long trades Short trades
Net Profit % 6.64 % 9.14 % -2.50 %
Exposure % 87.30 % 52.34 % 34.96 %
All trades 25 12 (48.00 %) 13 (52.00 %)
Avg. Profit/Loss % 0.27 % 0.77 % -0.19 %
Winners 12 (48.00 %) 7 (28.00 %) 5 (20.00 %)
Avg. Profit % 1.25 % 1.83 % 0.44 %
Max. Consecutive 4 3 2
# bars in largest win 244 244 61
Losers 13 (52.00 %) 5 (20.00 %) 8 (32.00 %)
Avg. Loss % -0.64 % -0.71 % -0.59 %
Max. Consecutive 3 2 3
# bars in largest loss 24 24 63
Max. trade % drawdown -2.80 % -2.80 % -1.59 %
Max. system % drawdown -3.59 % -4.25 % -3.10 %
Recovery Factor 1.80 2.07 -0.80
Profit Factor 1.80 3.56 0.47
Payoff Ratio 1.95 2.55 0.75
Sharpe Ratio of trades 3.59 7.51 -7.45
K-Ratio 0.0327 0.0359 -0.0108
Февраль 2012 All trades Long trades Short trades
Net Profit % 10.61 % 10.99 % -0.38 %
Exposure % 93.51 % 47.95 % 45.57 %
All trades 30 15 (50.00 %) 15 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss % 0.35 % 0.73 % -0.03 %
Winners 17 (56.67 %) 11 (36.67 %) 6 (20.00 %)
Avg. Profit % 1.11 % 1.30 % 0.78 %
Max. Consecutive 9 7 4
# bars in largest win 185 185 163
Losers 13 (43.33 %) 4 (13.33 %) 9 (30.00 %)
Avg. Loss % -0.64 % -0.81 % -0.56 %
Max. Consecutive 4 2 3
# bars in largest loss 25 25 106
Max. trade % drawdown -1.97 % -1.97 % -1.65 %
Max. system % drawdown -4.22 % -2.44 % -3.09 %
Profit Factor 2.28 4.38 0.93
Payoff Ratio 1.74 1.59 1.39
Ulcer Index 1.59 0.89 1.52
Sharpe Ratio of trades 6.25 11.78 -0.99
K-Ratio 0.0408 0.0560 0.0088
Март 2012 All trades Long trades Short trades
Net Profit % 15.79 % 5.91 % 9.88 %
Exposure % 92.57 % 41.49 % 51.08 %
All trades 29 14 (48.28 %) 15 (51.72 %)
Avg. Profit/Loss % 0.54 % 0.42 % 0.66 %
Winners 14 (48.28 %) 9 (31.03 %) 5 (17.24 %)
Avg. Profit % 1.79 % 1.14 % 2.96 %
Max. Consecutive 3 5 1
# bars in largest win 328 76 328
Losers 15 (51.72 %) 5 (17.24 %) 10 (34.48 %)
Avg. Loss % -0.62 % -0.87 % -0.49 %
Max. Consecutive 5 4 2
# bars in largest loss 25 25 41
Max. trade % drawdown -2.77 % -2.77 % -1.33 %
Max. system % drawdown -4.72 % -4.10 % -2.33 %
Profit Factor 2.70 2.36 3.00
Payoff Ratio 2.89 1.31 6.00
Ulcer Performance Index 333.35 54.87 311.00
Sharpe Ratio of trades 6.20 6.92 6.07
K-Ratio 0.0537 0.0281 0.0568
Апрель 2012 All trades Long trades Short trades
Net Profit % 34.82 % 16.95 % 17.87 %
Exposure % 85.49 % 45.62 % 39.87 %
All trades 33 17 (51.52 %) 16 (48.48 %)
Avg. Profit/Loss % 1.06 % 1.00 % 1.12 %
Winners 26 (78.79 %) 15 (45.45 %) 11 (33.33 %)
Avg. Profit % 1.47 % 1.21 % 1.81 %
Max. Consecutive 11 7 5
# bars in largest win 366 101 366
Losers 7 (21.21 %) 2 (6.06 %) 5 (15.15 %)
Avg. Loss % -0.48 % -0.63 % -0.42 %
Max. Consecutive 3 1 2
# bars in largest loss 12 21 12
Max. trade % drawdown -1.62 % -1.12 % -1.62 %
Max. system % drawdown -2.57 % -1.85 % -1.63 %
Recovery Factor 11.67 8.42 9.36
Profit Factor 11.41 14.35 9.61
Payoff Ratio 3.07 1.91 4.37
Sharpe Ratio of trades 17.20 21.25 15.41
K-Ratio 0.1793 0.1249 0.1391
2011 год All trades Long trades Short trades
Net Profit % 240.93 % 111.69 % 129.25 %
Exposure % 60.84 % 27.48 % 33.37 %
Annual Return % 255.45 % 117.15 % 135.80 %
All trades 319 160 (50.16 %) 159 (49.84 %)
Avg. Profit/Loss % 0.76 % 0.70 % 0.81 %
Winners 157 (49.22 %) 85 (26.65 %) 72 (22.57 %)
Avg. Profit % 2.24 % 1.99 % 2.54 %
Max. Consecutive 9 7 8
# bars in largest win 328 90 328
Losers 162 (50.78 %) 75 (23.51 %) 87 (27.27 %)
Avg. Loss % -0.68 % -0.76 % -0.61 %
Max. Consecutive 12 7 6
# bars in largest loss 27 27 10
Max. trade % drawdown -5.55 % -5.55 % -3.83 %
Max. system % drawdown -6.09 % -6.86 % -4.20 %
Recovery Factor 27.50 11.42 16.08
Profit Factor 3.18 2.95 3.42
Payoff Ratio 3.28 2.60 4.14
Sharpe Ratio of trades 5.83 6.41 5.42
K-Ratio 0.0195 0.0159 0.0211
История 2007-2011 гг
All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1262.82 % 678.15 % 584.67 %
Exposure % 22.90 % 11.55 % 11.35 %
All trades 1439 720 (50.03 %) 719 (49.97 %)
Avg. Profit/Loss % 0.88 % 0.94 % 0.81 %
Winners 688 (47.81 %) 375 (26.06 %) 313 (21.75 %)
Avg. Profit % 2.89 % 2.86 % 2.92 %
Max. Consecutive 17 17 11
# bars in largest win 181 181 96
Losers 751 (52.19 %) 345 (23.97 %) 406 (28.21 %)
Avg. Loss % -0.96 % -1.14 % -0.81 %
Max. Consecutive 9 6 9
# bars in largest loss 541 541 44
Max. trade % drawdown -41.27 % -41.27 % -15.84 %
Max. system % drawdown -12.45 % -20.91 % -8.63 %
CAR/MaxDD 5.52 2.43 5.45
RAR/MaxDD 24.11 21.05 47.99
Profit Factor 2.75 2.73 2.78
Payoff Ratio 3.00 2.51 3.60
Risk-Reward Ratio 2.58 2.90 1.98
Ulcer Index 1.66 2.28 2.08
Sharpe Ratio of trades 4.04 4.13 3.95
K-Ratio 0.0110 0.0124 0.0085