В работе робота не устраивает большая величина просадки внутри тренда до 7% и в целом по году до 10%.
Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма были направлены на понижение величины просадки.

Введением стоп-лосса на уровне 2.5% для коротких позиций удалось улучшить показатели робота на истории.
Величина просадки уменьшилась до 6% как внутри дня, так и по году.

График

Таблица результатов со стопом:

………………….    All trades            Long trades            Short trades
Net Profit %                 254.55 %                  128.39 %                  126.16 %
Exposure %                   54.55 %                    28.89 %                    25.66 %
Risk Adjusted Return %      311.75 %                  315.75 %                  349.80 %

All trades      386                  193 (50.00 %)          193 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %              0.66 %                    0.67 %                       0.65 %

Winners         187 (48.45 %)         99 (25.65 %)            88 (22.80 %)
Avg. Profit %                    2.18 %             2.08 %                      2.30 %
Max. Consecutive                 13                    13                           6
# bars in largest win            216                   145                          216

Losers          199 (51.55 %)          94 (24.35 %)            105 (27.20 %)
Avg. Loss %                     -0.77 %                 -0.82 %                    -0.73 %
Max. Consecutive                  11                      8                           8
# bars in largest loss           329                     329                         10

Max. trade % drawdown            -6.03 %                  -6.03 %                  -3.87 %
Max. system % drawdown           -6.09 %                   -6.05 %                -5.43 %
Recovery Factor                  26.14                     13.24                    12.33
Profit Factor                     2.66                     2.66                     2.65
Payoff Ratio                      2.83                     2.53                     3.16
Risk-Reward Ratio                13.05                     10.86                     10.83
Ulcer Index                       1.60                     2.18                      2.02
Sharpe Ratio of trades            4.89                     5.35                       4.56