Так как РоботВася частично написан на скриптовом языке Амиброкера, то возникают некоторые трудности тестирования его работы на большом объеме истории.

Сегодня провел тест на истории c 1.01.2011 по 20.04.2012.

Привожу таблицу результатов:

…………………                All trades        Long trades       Short trades
Net Profit %            233.45 %              117.73 %             115.72 %
Exposure %                55.39 %              28.55 %             26.84 %
Annual Return %         157.36 %               84.18 %             82.85 %
Risk Adjusted Return %     284.10 %          294.83 %              308.70 %

All trades      388         194 (50.00 %)      194 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %               0.60 %        0.61 %            0.60 %
Avg. Bars Held                   86.10          88.60             83.60

Winners     180 (46.39 %)     95 (24.48 %)      85 (21.91 %)
Avg. Profit %               2.22 %      2.07 %             2.38 %
Avg. Bars Held        130.83          129.97              131.80
Max. Consecutive        13               10                    6
# bars in largest win     216            145                    216

Losers     208 (53.61 %)       99 (25.52 %)      109 (28.09 %)
Avg. Loss %         -0.80 %          -0.80 %            -0.80 %
Max. Consecutive       11             8                8
# bars in largest loss      33              21                33

Max. trade % drawdown    -7.09 %        -4.70 %               -7.09 %
Max. system % drawdown     -10.02 %         -7.07 %              -9.25 %
Recovery Factor         10.38              11.37                 6.93
CAR/MaxDD              15.70               11.91                8.96
RAR/MaxDD                28.35              41.70               33.37
Profit Factor            2.41             2.49                2.33
Payoff Ratio             2.78             2.60                 2.99
Risk-Reward Ratio     14.25               11.40                10.86
Ulcer Index       1.88                  2.36                   2.32
Ulcer Performance Index    80.75          33.44               33.45
Sharpe Ratio of trades      4.47          5.05                4.08

 В работе робота не устраивает большая величина просадки :

внутри тренда 7%, в целом по году до 10%.

Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма будут направлены на понижение величины просадки.