Author Archive
Хроники робота 2012 янв.
Закончился месяц .
Подводим итоги за январь 2012
График
Цена, объемы и сигналы
Прибыль и убыток
верхний график
Красный цвет — весь депозит
синий цвет -стратегия «купил и держи»
нижний график
зеленый цвет — прибыль в сделках не участвует
голубой цвет — деньги в сделках
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
…………… All trades Long trades Short trades
Net Profit % 91.14 % 51.83 % 39.31 %
Exposure % 70.56 % 38.74 % 31.82 %
All trades 173 86 (49.71 %) 87 (50.29 %)
Avg. Profit/Loss % 0.53 % 0.60 % 0.45 %
Winners 155 (89.60 %) 81 (46.82 %) 74 (42.77 %)
Avg. Profit % 0.60 % 0.65 % 0.55 %
# bars in largest win 112 112 32
Losers 18 (10.40 %) 5 (2.89 %) 13 (7.51 %)
Avg. Loss % -0.09 % -0.08 % -0.10 %
# bars in largest loss 4 4 8
Max. trade % drawdown -1.22 % -0.93 % -1.22 %
Max. system % drawdown -1.55 % -0.69 % -1.50 %
Recovery Factor 56.57 53.63 26.25
Profit Factor 54.92 123.25 32.05
Payoff Ratio 6.38 7.61 5.63
Risk-Reward Ratio 574.92 563.35 377.40
Ulcer Index 0.18 0.16 0.14
Sharpe Ratio of trades 37.82 35.58 43.44
K-Ratio 0.2711 0.2657 0.1780
Tags: AMIBROKER, QUIK, внутридневная торговля, МТС, технический анализ, торговый робот