Автор:Николай Камынин

При создании роботов во внешних приложениях на основе таблицы всех биржевых сделок, возникает задача экспорта данной таблицы и создание истории всех  сделок.

Большой объем экспортируемых данных создает ряд проблем с накоплением данных и ведением истории. Например таблица всех сделок за 6 января 2012 года содержит более 820 тысяч записей.

Для решения задачи экспорта таблиц QUIK во внешнее приложение я использую протокол DDE, как наиболее быстрый из доступных в QUIK , по сравнению с ODBC.

С помощью написанного мною плагина для Амиброкера , информация  о котором есть на сайте, данная таблица выводится на диск в текстовом виде   за 410 секунд( примерно 7 минут ) , что составляет  0.5 ms на запись.

Для сокращение времени создания базы данных , мною была начата разработка отдельной от Амиброкера СУБД для экспорта по протоколу DDE таблиц QUIK, в том числе и таблицы всех сделок.

Сегодня я завершил разработку первого этапа.

Результаты превзошли ожидания.

Тестирование показало, что  таблица всех сделок размером 820 тысяч записей записывается на диск и становится доступной внешним программам  через ….10 секунд.

Таким образом, скорость экспорта таблицы всех сделок сократилась в 40 раз и составляет 12.5 мкс на запись.

Следующий этап необходимо реализовать сортировку «на лету»аблицы всех сделок по инструментам.

О результатах напишу.