Автор:Николай Камынин

Проблема в том, что закрытие свечи – это последняя сделка на тайме  свечи, которую мы обнаружим, если точно знаем момент окончания тайма, либо зафиксировав начало следующей свечи по факту появления первой сделки в новом тайме.

Как верно замечено в комментарии к первой статье, точное время окончания тайма нам неизвестно. Можно указать по крайней мере три причины этого.

Во-первых, локальное время компьютера может отличаться от времени сервера и времени биржи.

Во-вторых, время ответа сервера величина переменная и зависит от загрузки сервера.

В-третьих, время распространение пакета информации по линиям связи величина случайная.

В результате получаем следующие не реальные условия тестирования стратегии на истории.

Во-первых, так как при наступлении закрытия свечи нет сделок, следовательно, тестирование стратегии по условию ”сделка на закрытии” не является реальной.

Во-вторых, так как момент закрытия определяется по первой сделке на следующем тайме, то тестирование стратегии при условии , что ”сигнал формируем по закрытию, а сделку по открытию следующей свечи” тоже не реальное условие, т к момент закрытия мы знаем лишь после открытия следующей свечи.  Следовательно, сделку совершить на открытии мы уже опоздали.

Если в реале использовать не таблицу сделок а таблицу заявок(стакан), то данная методика в принципе отличается от методики тестирования в программах технического анализа на исторических данных.

Тогда возникают следующие вопросы.

Что же мы тестируем на истории и зачем, если в реальности стратегия не может быть реализована в принципе?

Можно ли в действительности устранить данное несоответствие между методикой тестирования на истории и реальностью?

Продолжение следует…