Автор: Николай Камынин

Робот, результаты, которого я выкладываю здесь, родился в конце прошлого года.

Да, за длительный период моих исследований рынков, много различных торговых роботов  родилось и в муках умерло.

Имея большой опыт в разработке систем обработки сигналов, я применил всю мощь мат.аппарата к рынку, рассматривая его как ”черный ящик”.

Поэтому и роботы в начале были , на основе всевозможных индикаторов(фильтров) .

Логика работы таких роботов была примитивна и очевидно соответствовала моему пониманию рынков.

Роботы делали прибыльные сделки там, где и без них все было очевидно, а убытки создавали там, где было всем ясно, что надо было выйти.

Особенно доставала их бездарная торговля на флете, когда совершалось много сделок, депозит таял, а цена акции фактически оставалась на одном уровне.

На самом деле роботы торговали так, как торговал я сам.

На растущем рынке, когда наибольшую прибыль получает новичек, так как он просто радуется, что цена растет, а если случайно вышел, то потом случайно зашел – а она опять растет – и снова радость.

При длительном росте рынка создается впечатление, что ты не по рынку плывешь, а мудро входишь и выходишь из позиций.

Немного отрезвляет момент , когда при входе на очередной попытке роста, ты вдруг обнаруживаешь, что рынок и не думает дальше расти и , набирая скорость удаляется от тебя, оставляя тебя с акциями на вершине цены, а твой стоп, если ты его ставил, остался не исполненным.

Также с позиции “черного ящика” я попытался применить свой опыт и знания в построении нейронных сетей.

Но, как и следовало ожидать, ничего нового не получил. Обучение проходило медленно и не эффективно.

После этого, я занялся изучением известных теорий рынков и построения собственной модели рынка.

После того, как рынок для меня из  “черного ящика” превратился скорее в светло серый, я смог сформулировать методы синтеза правил принятия решения и на их основе технологию построения роботов.

На основе этих принципов я построил первого обучаемого робота для акции РАО ЕЭС.

Робот умер вместе со смертью РАО.

Некоторые результаты этого робота приведены на моем сайте еще в 2008 году.

На основе этого робота отработал методы синтеза и обучения робота.

Живущий в настоящее время робот – это следующее поколение обучаемых роботов.

Сейчас я уже не могу написать алгоритм его работы, я лишь периодически ”проверяю” его результаты и “указываю” на ошибки.

Фактически ,такая технология называется “обучение с учителем”.

Правда, если человек забывает и сомневается , то робот никогда не сомневается  (пока).

В начале своей деятельности робот совершал много ошибок.

Наблюдая его результаты я часто искренне возмущался.

Последнее время чаще наблюдается обратный процесс.

Вот один из свежих примеров.

Так было на последнем сильном падении.

28.10.2011, в пятницу, в конце дня робот закрыл короткую и открыл длинную позицию.

Посмотрев на него, подумав , я тоже закрыл короткую и открыл длинную позицию.

На рисунке стрелка вверх около 16 часов.

Я не закрыл позицию в конце торгов, предполагая продолжения роста в понедельник.

Но в понедельник международные новости оказались плохими и наметившийся рост приостановился.

31.10.2011 в 12 часов робот перевернул позицию .

Мне было жаль упущенной прибыли и я уговорил себя, что робот ошибся.

Мол, бывает, сейчас обратно перевернется и тогда доберем прибыль.

Но произошло то, что уже всем известно и наглядно видно на следующем графике.

Рынок стремительно обвалился.

На следующий день робот тихо стоял в короткой позиции до конца дня.

Tags: AMIBROKER, QUIK, торговый робот