Author Archive
Автор: Николай Камынин
Ниже представлены результаты тестирования стратегии на индикаторах EMA + TRIX на периоде с января 2007 по 16 сентября 2011
сбербанк обычка,
сигнал на закрытии свечи, сделка на открытии следующей.
Комиссия 0.035%.
Без реинвестирования прибыли, без плеч.
Тайм 1 час
Параметры оптимизированы на 2011 году
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 507103.84 316789.00 290314.84
Net Profit 407103.84 216789.00 190314.84
Net Profit % 407.10 % 216.79 % 190.31 %
Exposure % 40.06 % 19.25 % 20.80 %
Net Risk Adjusted Return % 1016.35 % 1125.91 % 914.93 %
Annual Return % 41.42 % 27.91 % 25.55 %
Risk Adjusted Return % 103.40 % 144.93 % 122.81 %
All trades 1302 649 (49.85 %) 653 (50.15 %)
Avg. Profit/Loss 312.68 334.04 291.45
Avg. Profit/Loss % 0.31 % 0.33 % 0.29 %
Avg. Bars Held 8.53 8.23 8.84
Winners 543 (41.71 %) 268 (20.58 %) 275 (21.12 %)
Total Profit 1700539.80 835433.19 865106.61
Avg. Profit 3131.75 3117.29 3145.84
Avg. Profit % 3.13 % 3.12 % 3.15 %
Avg. Bars Held 11.08 10.90 11.25
Max. Consecutive 10 8 7
Largest win 18375.66 16039.05 18375.66
# bars in largest win 9 6 9
Losers 759 (58.29 %) 381 (29.26 %) 378 (29.03 %)
Total Loss -1293435.96 -618644.20 -674791.77
Avg. Loss -1704.13 -1623.74 -1785.16
Avg. Loss % -1.70 % -1.62 % -1.79 %
Avg. Bars Held 6.72 6.35 7.08
Max. Consecutive 11 12 11
Largest loss -16182.22 -13374.62 -16182.22
# bars in largest loss 3 15 3
Max. trade drawdown -20712.39 -20712.39 -16646.78
Max. trade % drawdown -20.71 % -20.71 % -16.53 %
Max. system drawdown -62123.29 -56589.49 -48801.71
Max. system % drawdown -28.49 % -40.57 % -16.19 %
Recovery Factor 6.55 3.83 3.90
CAR/MaxDD 1.45 0.69 1.58
RAR/MaxDD 3.63 3.57 7.58
Profit Factor 1.31 1.35 1.28
Payoff Ratio 1.84 1.92 1.76
Standard Error 46704.01 30129.69 36962.80
Risk-Reward Ratio 2.22 1.91 1.25
Ulcer Index 6.17 7.66 8.67
Ulcer Performance Index 5.84 2.94 2.32
Sharpe Ratio of trades 1.46 1.62 1.31
K-Ratio 0.0301 0.0258 0.0169
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результат:
Прибыль: Всего 407.10 % Лонг 216.79 % Шорт 190.31 %
Max. просадка% Всего -28.49 % Лонг -40.57 % Шорт -16.19 %
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Оптимизация на всех исторических данных
Результат:
Прибыль: Всего 436.19 % Лонг 225.71 % Шорт 210.48 %
Max. просадка% Всего -20.66 % Лонг -33.93 % Шорт -16.30 %
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Тайм 30 минут
Результат:
Прибыль: Всего 496.43 % Лонг 258.79 % Шорт 237.64 %
Max. просадка% Всего -20.88 % Лонг -33.44 % Шорт -15.58 %
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Тайм 10 минут
Результат:
Прибыль: Всего 474.45 % Лонг 255.51 % Шорт 218.93 %
Max. просадка% Всего -39.59 % Лонг -56.43 % Шорт -26.40 %
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tags: AMIBROKER, внутридневная торговля, технический анализ, торговый робот