Author Archive
Сразу оговорюсь, что данный блог не является рекламой.
Просто хочу замолвить пару добрых слов за Амиброкер.
Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Для наглядного сравнения простоты исследования торговых алгоритмов в Амиброкере по сравнению с другими программами тех анализа, приведу пример программы торговли на исторических данных на основе пересечения двух скользящих средних.
Программа
Period1 = Optimize(«Period1», 20, 5, 300, 5 ); //задаем период y1
Period2 = Optimize(«Period2», 80, 5, 300, 5 ); //задаем период y2
y1=EMA(Close, Period1); Plot( y1,»Y1″, colorYellow, styleLine );
y2=EMA(Close, Period2); Plot( y2,»Y2″, colorWhite, styleLine );
Buy=Cross(y1,y2); //купить
Sell=Cross(y2,y1); //продать
Результат :
лонг
для Сбербанка обычки
Тайм 5 минут
Период 01.01.2011 – 31.08.2011
Фрагмент графика результата
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 113145.38 113145.38 100000.00
Net Profit 13145.38 13145.38 0.00
Net Profit % 13.15 % 13.15 % 0.00 %
Exposure % 46.15 % 46.15 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 28.49 % 28.49 % N/A
Annual Return % 21.45 % 21.45 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 46.47 % 46.47 % N/A
All trades 93 93 (100.00 %) 0 (0.00 %)
Avg. Profit/Loss 141.35 141.35 N/A
Avg. Profit/Loss % 0.14 % 0.14 % N/A
Avg. Bars Held 84.47 84.47 N/A
Winners 31 (33.33 %) 31 (33.33 %) 0 (0.00 %)
Total Profit 56944.81 56944.81 0.00
Avg. Profit 1836.93 1836.93 N/A
Avg. Profit % 1.84 % 1.84 % N/A
Avg. Bars Held 177.45 177.45 N/A
Max. Consecutive 4 4 0
Largest win 6915.05 6915.05 0.00
# bars in largest win 296 296 0
Losers 62 (66.67 %) 62 (66.67 %) 0 (0.00 %)
Total Loss -43799.43 -43799.43 0.00
Avg. Loss -706.44 -706.44 N/A
Avg. Loss % -0.71 % -0.71 % N/A
Avg. Bars Held 37.98 37.98 N/A
Max. Consecutive 8 8 0
Largest loss -3293.40 -3293.40 0.00
# bars in largest loss 31 31 0
Max. trade drawdown -4306.19 -4306.19 0.00
Max. trade % drawdown -4.26 % -4.26 % 0.00 %
Max. system drawdown -10602.85 -10602.85 0.00
Max. system % drawdown -9.52 % -9.52 % 0.00 %
Recovery Factor 1.24 1.24 N/A
CAR/MaxDD 2.25 2.25 N/A
RAR/MaxDD 4.88 4.88 N/A
Profit Factor 1.30 1.30 N/A
Payoff Ratio 2.60 2.60 N/A
Standard Error 2797.69 2797.69 0.00
Risk-Reward Ratio 5.14 5.14 N/A
Ulcer Index 4.09 4.09 0.00
Ulcer Performance Index 3.92 3.92 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.37 1.37 0.00
K-Ratio 0.0075 0.0075 -1.#IND