Автор: Николай Камынин

Условия эксперимента для разработанного мною торгового робота:
Инструмент:       акции Сбербанка
Условия торговли:   без плеча,без инвестирования прибыли,
комиссия      0.035%,
реверсивная система.
тайм 5 минут

Система принимает решение на закрытие свечи.
Сделка совершается на открытие следующей свечи.

период 01.01.2007 по настоящее время  ( период от 2000 просто не включаю,так как наиболее важно поведение системы в период кризиса)

Фрагменты работы системы:

Результаты тестирования:
прибыль по годам
2007 53%
2008 557%
2009 386%
2010 103%
2011 61%
всего за период 2007

-по н.в.Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000000.00 1000000.00 1000000.00
Ending capital 12681922.96 6890758.81 6791164.15
Net Profit 11681922.96 5890758.81 5791164.15
Net Profit % 1168.19 % 589.08 % 579.12 %
Exposure % 29.86 % 11.11 % 18.76 %
Net Risk Adjusted Return % 3911.62 % 5302.52 % 3087.74 %
Annual Return % 78.38 % 55.24 % 54.72 %
Risk Adjusted Return % 262.46 % 497.20 % 291.76 %
All trades 3048 1524 (50.00 %) 1524 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 3832.65 3865.33 3799.98
Avg. Profit/Loss % 0.38 % 0.39 % 0.38 %
Avg. Bars Held 34.28 25.68 42.88
——————————-
Winners 1231 (40.39 %) 632 (20.73 %) 599 (19.65 %)
Total Profit 22887233.73 10554757.43 12332476.29
Avg. Profit 18592.39 16700.57 20588.44
Avg. Profit % 1.86 % 1.67 % 2.06 %
Avg. Bars Held 52.81 39.42 66.93
Max. Consecutive 10 11 10
Largest win 259703.85 259560.41 259703.85
# bars in largest win 47 30 47
————————————————-
Losers 1817 (59.61 %) 892 (29.27 %) 925 (30.35 %)
Total Loss -11205310.77 -4663998.62 -6541312.15
Avg. Loss -6166.93 -5228.70 -7071.69
Avg. Loss % -0.62 % -0.52 % -0.71 %
Avg. Bars Held 21.73 15.94 27.31
Max. Consecutive 13 12 12
Largest loss -85315.85 -54772.51 -85315.85
# bars in largest loss 44 66 44
————————————
Max. trade drawdown -231185.33 -113789.92 -231185.33
Max. trade % drawdown -21.60 % -11.18 % -21.60 %
Max. system drawdown -231185.33 -167352.33 -296512.56
Max. system % drawdown -14.86 % -11.65 % -15.17 %
Recovery Factor 50.53 35.20 19.53
CAR/MaxDD 5.28 4.74 3.61
RAR/MaxDD 17.67 42.69 19.23
Profit Factor 2.04 2.26 1.89
Payoff Ratio 3.01 3.19 2.91
Standard Error 1360433.71 580829.89 880120.33
Risk-Reward Ratio 2.50 2.93 1.93
Ulcer Index 2.58 1.72 3.82
Ulcer Performance Index 28.26 29.01 12.93
Sharpe Ratio of trades 4.14 5.66 3.28
K-Ratio 0.0099 0.0116 0.0077
Заинтересованным лицам могу представить любую информацию по результатам работы системы.
Делай как я,делай лучше,чем я.

Tags: внутридневная торговля, технический анализ, торговый робот