Автор:  Николай Камынин

Предлагаю Вашему вниманию результаты тестирования торговой системы.

Для того, чтобы Вы могли сравнить решения робота с Вашими собственными , я привожу подробный фрагмент сигналов торговой системы.

Скептики скажут, что это не реальный счет, а исторические данные.

Но, никто и не говорит обратное.

Но давайте возьмем равные условия. Допустим, что и Вы играете на исторических данных.

Попробуйте сделать это лучше, чем данная торговая система, хотя бы на исторических данных.

Исходные условия:

Система работает на временных интервалах от 5 до 60 минут.

Результаты не сильно отличаются.

В системе нет подгоняемых параметров.

Для определенности возьмем тайм фрейм 10 минут.

Система работает по неизменному алгоритму на интервале от 2007 года по настоящее время.

Система торгует лишь в лонг , без плечей и реинвестирования прибыли.

Депозит 10 000 рублей.  Комиссия брокера 0.03%

Торгуем акциями Сбербанка.

На рис приведены сигналы системы  с 30 июля по 7 августа текущего года.

За период с 1.01.2010 по 07.08.2010 система совершила 773 сделки, из них прибыльных 40%.

Прибыль составила 69%.

Максимальная просадка составила 4%.

Интересен результат торговли системы за период с 2007 по н.в.

Т.е. начало торговли до кризиса.

Система совершила 4146 сделок, из них прибыльных 40%

Прибыль составила 590%.

Максимальная просадка составила 14%.

На рисунки приведен график цены и прибыльности системы

Серым цветом отображена величина депозита, зеленым – свободная прибыль системы.

Tags: AMIBROKER, биржа, внутридневная торговля, технический анализ, торговый робот, фордовый рынок