Author Archive

10
Май

Комиссионные брокера и эффективность биржевой торговли

Posted by: Kamynin   in торговые роботы (МТС), Уроки биржи, Фондовый рынок

     Автор : Николай Камынин

         Результат торговли на бирже через брокера имеет изначально отрицательное математическое ожидание.
            Этот эффект обусловлен наличием комиссионных  брокера за заключение сделок купли/продажи акций по поручению клиента.
         В интернете можно встретить множество предложений по продаже стратегий и программ торговли.
          При этом, пример эффективности работы стратегии приводится при условии нулевой комиссии брокера.
         При разработке собственной стратегии, порой начинающие инвесторы  считают комиссию брокера малой величиной, не учитывают ее при тестировании алгоритма торговли на исторических данных.
            В данной заметке я хочу показать, как сильно влияет величина комиссии брокера на прибыльность торговли при внутри дневной торговле и особенно, при так называемом скальпировании.
     Далее приведены результаты работы торговой системы на основе пробоя уровней поддержки и сопротивления.
        В исследовании использованы исторические данные за период с 1.01.2007 года по 7.05.2010 года по обычным акциям Сбербанка.
           Правила торговли следующие:
           Начальный капитал: 10000;
            Позиция открывается на сумму имеющихся денежных средств на счете, но, не более начального капитала.   Т.о.  сумма на счете не пополняется, если сделка убыточная.
           Торговля осуществляется только в лонг.
          Маржинальные займы не используются.
Сначала приведены данные с различными интервалами наблюдения от 1 дня до 1 минуты , при нулевой комиссии брокера.
Комиссия =0%
Интервал 1 день
Прибыль 5556 (55%), Сделок прибыльных  21 (46%) Мах. просадка 2084

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 15556.68 15556.68 10000.00
Net Profit 5556.68 5556.68 0.00
Net Profit % 55.57 % 55.57 % 0.00 %
Exposure % 43.50 % 43.50 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 127.74 % 127.74 % N/A
Annual Return % 14.17 % 14.17 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 32.58 % 32.58 % N/A
 
All trades 45 45 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 123.48 123.48 N/A
 Avg. Profit/Loss % 1.71 % 1.71 % N/A
 Avg. Bars Held 9.69 9.69 N/A
 
Winners 21 (46.67 %) 21 (46.67 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 15832.84 15832.84 0.00
 Avg. Profit 753.94 753.94 N/A
 Avg. Profit % 9.65 % 9.65 % N/A
 Avg. Bars Held 14.48 14.48 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 2600.40 2600.40 0.00
 # bars in largest win 18 18 0
 
Losers 24 (53.33 %) 24 (53.33 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -10276.16 -10276.16 0.00
 Avg. Loss -428.17 -428.17 N/A
 Avg. Loss % -5.23 % -5.23 % N/A
 Avg. Bars Held 5.50 5.50 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest loss -1825.46 -1825.46 0.00
 # bars in largest loss 17 17 0
 
Max. trade drawdown -2084.88 -2084.88 0.00
Max. trade % drawdown -27.81 % -27.81 % 0.00 %
Max. system drawdown -7164.44 -7164.44 0.00
Max. system % drawdown -62.14 % -62.14 % 0.00 %
Recovery Factor 0.78 0.78 N/A
CAR/MaxDD 0.23 0.23 N/A
RAR/MaxDD 0.52 0.52 N/A
Profit Factor 1.54 1.54 N/A
Payoff Ratio 1.76 1.76 N/A
Standard Error 2786.66 2786.66 0.00
Risk-Reward Ratio 0.45 0.45 N/A
Ulcer Index 24.24 24.24 0.00
Ulcer Performance Index 0.36 0.36 N/A
Sharpe Ratio of trades 0.70 0.70 0.00
K-Ratio 0.0149 0.0149 -1.#IND

 Интервал 1 час
Прибыль 22268 (222%), Сделок прибыльных  153 (40%) Мах. просадка 1482

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 32268.08 32268.08 10000.00
Net Profit 22268.08 22268.08 0.00
Net Profit % 222.68 % 222.68 % 0.00 %
Exposure % 33.52 % 33.52 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 664.32 % 664.32 % N/A
Annual Return % 42.22 % 42.22 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 125.96 % 125.96 % N/A
 
All trades 381 381 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 58.45 58.45 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.62 % 0.62 % N/A
 Avg. Bars Held 10.24 10.24 N/A
 
Winners 153 (40.16 %) 153 (40.16 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 57479.52 57479.52 0.00
 Avg. Profit 375.68 375.68 N/A
 Avg. Profit % 3.89 % 3.89 % N/A
 Avg. Bars Held 15.53 15.53 N/A
 Max. Consecutive 5 5 0
 Largest win 2692.80 2692.80 0.00
 # bars in largest win 19 19 0
 
Losers 228 (59.84 %) 228 (59.84 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -35211.45 -35211.45 0.00
 Avg. Loss -154.44 -154.44 N/A
 Avg. Loss % -1.58 % -1.58 % N/A
 Avg. Bars Held 6.69 6.69 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1212.00 -1212.00 0.00
 # bars in largest loss 2 2 0
 
Max. trade drawdown -1482.39 -1482.39 0.00
Max. trade % drawdown -13.98 % -13.98 % 0.00 %
Max. system drawdown -7602.60 -7602.60 0.00
Max. system % drawdown -54.81 % -54.81 % 0.00 %
Recovery Factor 2.93 2.93 N/A
CAR/MaxDD 0.77 0.77 N/A
RAR/MaxDD 2.30 2.30 N/A
Profit Factor 1.63 1.63 N/A
Payoff Ratio 2.43 2.43 N/A
Standard Error 4646.05 4646.05 0.00
Risk-Reward Ratio 1.57 1.57 N/A
Ulcer Index 13.22 13.22 0.00
Ulcer Performance Index 2.79 2.79 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.93 1.93 0.00
K-Ratio 0.0180 0.0180 -1.#IND

Интервал 30 минут
Прибыль 25408 (254%), Сделок прибыльных  262 (38%) Мах. просадка 1699

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 35408.74 35408.74 10000.00
Net Profit 25408.74 25408.74 0.00
Net Profit % 254.09 % 254.09 % 0.00 %
Exposure % 30.50 % 30.50 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 833.18 % 833.18 % N/A
Annual Return % 46.25 % 46.25 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 151.66 % 151.66 % N/A
 
All trades 675 675 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 37.64 37.64 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.38 % 0.38 % N/A
 Avg. Bars Held 10.69 10.69 N/A
 
Winners 262 (38.81 %) 262 (38.81 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 75565.64 75565.64 0.00
 Avg. Profit 288.42 288.42 N/A
 Avg. Profit % 2.89 % 2.89 % N/A
 Avg. Bars Held 16.81 16.81 N/A
 Max. Consecutive 5 5 0
 Largest win 4343.43 4343.43 0.00
 # bars in largest win 35 35 0
 
Losers 413 (61.19 %) 413 (61.19 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -50156.90 -50156.90 0.00
 Avg. Loss -121.45 -121.45 N/A
 Avg. Loss % -1.22 % -1.22 % N/A
 Avg. Bars Held 6.80 6.80 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1197.56 -1197.56 0.00
 # bars in largest loss 5 5 0
 
Max. trade drawdown -1699.36 -1699.36 0.00
Max. trade % drawdown -13.98 % -13.98 % 0.00 %
Max. system drawdown -6322.26 -6322.26 0.00
Max. system % drawdown -38.22 % -38.22 % 0.00 %
Recovery Factor 4.02 4.02 N/A
CAR/MaxDD 1.21 1.21 N/A
RAR/MaxDD 3.97 3.97 N/A
Profit Factor 1.51 1.51 N/A
Payoff Ratio 2.37 2.37 N/A
Standard Error 3811.00 3811.00 0.00
Risk-Reward Ratio 2.28 2.28 N/A
Ulcer Index 6.46 6.46 0.00
Ulcer Performance Index 6.32 6.32 N/A
Sharpe Ratio of trades 2.07 2.07 0.00
K-Ratio 0.0192 0.0192 -1.#IND

Интервал 10 минут
Прибыль 35261 (352%), Сделок прибыльных  709 (38%) Мах. просадка 1154

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 45261.02 45261.02 10000.00
Net Profit 35261.02 35261.02 0.00
Net Profit % 352.61 % 352.61 % 0.00 %
Exposure % 24.01 % 24.01 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1468.64 % 1468.64 % N/A
Annual Return % 57.45 % 57.45 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 239.29 % 239.29 % N/A
 
All trades 1882 1882 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 18.74 18.74 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.19 % 0.19 % N/A
 Avg. Bars Held 11.06 11.06 N/A
 
Winners 709 (37.67 %) 709 (37.67 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 107256.18 107256.18 0.00
 Avg. Profit 151.28 151.28 N/A
 Avg. Profit % 1.52 % 1.52 % N/A
 Avg. Bars Held 17.31 17.31 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 1822.94 1822.94 0.00
 # bars in largest win 21 21 0
 
Losers 1173 (62.33 %) 1173 (62.33 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -71995.16 -71995.16 0.00
 Avg. Loss -61.38 -61.38 N/A
 Avg. Loss % -0.62 % -0.62 % N/A
 Avg. Bars Held 7.28 7.28 N/A
 Max. Consecutive 10 10 0
 Largest loss -846.66 -846.66 0.00
 # bars in largest loss 12 12 0
 
Max. trade drawdown -1154.79 -1154.79 0.00
Max. trade % drawdown -10.60 % -10.60 % 0.00 %
Max. system drawdown -4750.31 -4750.31 0.00
Max. system % drawdown -22.64 % -22.64 % 0.00 %
Recovery Factor 7.42 7.42 N/A
CAR/MaxDD 2.54 2.54 N/A
RAR/MaxDD 10.57 10.57 N/A
Profit Factor 1.49 1.49 N/A
Payoff Ratio 2.46 2.46 N/A
Standard Error 3038.79 3038.79 0.00
Risk-Reward Ratio 3.88 3.88 N/A
Ulcer Index 3.50 3.50 0.00
Ulcer Performance Index 14.86 14.86 N/A
Sharpe Ratio of trades 3.38 3.38 0.00
K-Ratio 0.0190 0.0190 -1.#IND

 Интервал 5 минут
Прибыль 47798 (477%), Сделок прибыльных  1359 (38%) Мах. просадка 1130

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 57798.37 57798.37 10000.00
Net Profit 47798.37 47798.37 0.00
Net Profit % 477.98 % 477.98 % 0.00 %
Exposure % 20.97 % 20.97 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 2279.09 % 2279.09 % N/A
Annual Return % 69.46 % 69.46 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 331.21 % 331.21 % N/A
 
All trades 3631 3631 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 13.16 13.16 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.13 % 0.13 % N/A
 Avg. Bars Held 11.26 11.26 N/A
 
Winners 1359 (37.43 %) 1359 (37.43 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 144786.23 144786.23 0.00
 Avg. Profit 106.54 106.54 N/A
 Avg. Profit % 1.07 % 1.07 % N/A
 Avg. Bars Held 17.68 17.68 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest win 2077.50 2077.50 0.00
 # bars in largest win 27 27 0
 
Losers 2272 (62.57 %) 2272 (62.57 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -96987.87 -96987.87 0.00
 Avg. Loss -42.69 -42.69 N/A
 Avg. Loss % -0.43 % -0.43 % N/A
 Avg. Bars Held 7.43 7.43 N/A
 Max. Consecutive 17 17 0
 Largest loss -926.16 -926.16 0.00
 # bars in largest loss 10 10 0
 
Max. trade drawdown -1130.88 -1130.88 0.00
Max. trade % drawdown -10.60 % -10.60 % 0.00 %
Max. system drawdown -3295.58 -3295.58 0.00
Max. system % drawdown -12.62 % -12.62 % 0.00 %
Recovery Factor 14.50 14.50 N/A
CAR/MaxDD 5.50 5.50 N/A
RAR/MaxDD 26.24 26.24 N/A
Profit Factor 1.49 1.49 N/A
Payoff Ratio 2.50 2.50 N/A
Standard Error 3919.82 3919.82 0.00
Risk-Reward Ratio 4.18 4.18 N/A
Ulcer Index 1.95 1.95 0.00
Ulcer Performance Index 32.84 32.84 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.55 4.55 0.00
K-Ratio 0.0146 0.0146 -1.#IND

Интервал 1 минута
Прибыль 83766 (837%), Сделок прибыльных  6115 (38%) Мах. просадка 952

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 93766.21 93766.21 10000.00
Net Profit 83766.21 83766.21 0.00
Net Profit % 837.66 % 837.66 % 0.00 %
Exposure % 16.81 % 16.81 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 4984.02 % 4984.02 % N/A
Annual Return % 96.00 % 96.00 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 571.19 % 571.19 % N/A
 
All trades 15969 15969 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 5.25 5.25 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.05 % 0.05 % N/A
 Avg. Bars Held 12.47 12.47 N/A
 
Winners 6115 (38.29 %) 6115 (38.29 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 266294.72 266294.72 0.00
 Avg. Profit 43.55 43.55 N/A
 Avg. Profit % 0.44 % 0.44 % N/A
 Avg. Bars Held 19.07 19.07 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 3182.40 3182.40 0.00
 # bars in largest win 55 55 0
 
Losers 9854 (61.71 %) 9854 (61.71 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -182528.52 -182528.52 0.00
 Avg. Loss -18.52 -18.52 N/A
 Avg. Loss % -0.19 % -0.19 % N/A
 Avg. Bars Held 8.38 8.38 N/A
 Max. Consecutive 16 16 0
 Largest loss -952.38 -952.38 0.00
 # bars in largest loss 2 2 0
 
Max. trade drawdown -952.38 -952.38 0.00
Max. trade % drawdown -9.54 % -9.54 % 0.00 %
Max. system drawdown -3151.55 -3151.55 0.00
Max. system % drawdown -8.73 % -8.73 % 0.00 %
Recovery Factor 26.58 26.58 N/A
CAR/MaxDD 10.99 10.99 N/A
RAR/MaxDD 65.40 65.40 N/A
Profit Factor 1.46 1.46 N/A
Payoff Ratio 2.35 2.35 N/A
Standard Error 7613.18 7613.18 0.00
Risk-Reward Ratio 3.85 3.85 N/A
Ulcer Index 1.39 1.39 0.00
Ulcer Performance Index 65.33 65.33 N/A
Sharpe Ratio of trades 7.88 7.88 0.00
K-Ratio 0.0061 0.0061 -1.#IND

 В результате получено, чем меньше интервал наблюдения , тем больше сделок и выше прибыль.
При этом процент прибыльных сделок практически не изменяется. Величина просадки уменьшилась в два раза.  
Прибыль при изменении интервала с 1 дня до 1 минуты возросла  с 5556(55%) до 83766 (837%), в 15 раз, при этом число сделок возросло с 45 до 15969,  в 350 раз.

  Теперь посмотрим, как изменится прибыль при ненулевой комиссии брокера для интервала 1 минута.
Комиссия 0.01%   Прибыль 51922 (519%)

Statistics

 

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 61922.60 61922.60 10000.00
Net Profit 51922.60 51922.60 0.00
Net Profit % 519.23 % 519.23 % 0.00 %
Exposure % 26.73 % 26.73 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1942.49 % 1942.49 % N/A
Annual Return % 73.01 % 73.01 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 273.15 % 273.15 % N/A
 
All trades 15969 15969 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 3.25 3.25 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.03 % 0.03 % N/A
 Avg. Bars Held 12.47 12.47 N/A
 
Winners 5733 (35.90 %) 5733 (35.90 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 254429.67 254429.67 0.00
 Avg. Profit 44.38 44.38 N/A
 Avg. Profit % 0.45 % 0.45 % N/A
 Avg. Bars Held 19.48 19.48 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 3180.09 3180.09 0.00
 # bars in largest win 55 55 0
 
Losers 10236 (64.10 %) 10236 (64.10 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -202507.07 -202507.07 0.00
 Avg. Loss -19.78 -19.78 N/A
 Avg. Loss % -0.20 % -0.20 % N/A
 Avg. Bars Held 8.55 8.55 N/A
 Max. Consecutive 24 24 0
 Largest loss -954.28 -954.28 0.00
 # bars in largest loss 2 2 0
 
Max. trade drawdown -954.28 -954.28 0.00
Max. trade % drawdown -9.56 % -9.56 % 0.00 %
Max. system drawdown -3314.96 -3314.96 0.00
Max. system % drawdown -24.89 % -24.89 % 0.00 %
Recovery Factor 15.66 15.66 N/A
CAR/MaxDD 2.93 2.93 N/A
RAR/MaxDD 10.97 10.97 N/A
Profit Factor 1.26 1.26 N/A
Payoff Ratio 2.24 2.24 N/A
Standard Error 7735.44 7735.44 0.00
Risk-Reward Ratio 2.58 2.58 N/A
Ulcer Index 7.92 7.92 0.00
Ulcer Performance Index 8.54 8.54 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.85 4.85 0.00
K-Ratio 0.0041 0.0041 -1.#IND

 
Комиссия 0.02%    Прибыль 18095 (180%)

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 28095.19 28095.19 10000.00
Net Profit 18095.19 18095.19 0.00
Net Profit % 180.95 % 180.95 % 0.00 %
Exposure % 37.07 % 37.07 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 488.08 % 488.08 % N/A
Annual Return % 36.42 % 36.42 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 98.24 % 98.24 % N/A
 
All trades 15969 15969 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 1.13 1.13 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.01 % 0.01 % N/A
 Avg. Bars Held 12.47 12.47 N/A
 
Winners 5304 (33.21 %) 5304 (33.21 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 181005.06 181005.06 0.00
 Avg. Profit 34.13 34.13 N/A
 Avg. Profit % 0.46 % 0.46 % N/A
 Avg. Bars Held 19.95 19.95 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 882.71 882.71 0.00
 # bars in largest win 55 55 0
 
Losers 10665 (66.79 %) 10665 (66.79 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -162909.87 -162909.87 0.00
 Avg. Loss -15.28 -15.28 N/A
 Avg. Loss % -0.21 % -0.21 % N/A
 Avg. Bars Held 8.75 8.75 N/A
 Max. Consecutive 42 42 0
 Largest loss -603.78 -603.78 0.00
 # bars in largest loss 2 2 0
 
Max. trade drawdown -603.78 -603.78 0.00
Max. trade % drawdown -9.58 % -9.58 % 0.00 %
Max. system drawdown -8812.25 -8812.25 0.00
Max. system % drawdown -75.99 % -75.99 % 0.00 %
Recovery Factor 2.05 2.05 N/A
CAR/MaxDD 0.48 0.48 N/A
RAR/MaxDD 1.29 1.29 N/A
Profit Factor 1.11 1.11 N/A
Payoff Ratio 2.23 2.23 N/A
Standard Error 6498.90 6498.90 0.00
Risk-Reward Ratio 1.42 1.42 N/A
Ulcer Index 42.31 42.31 0.00
Ulcer Performance Index 0.73 0.73 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.82 1.82 0.00
K-Ratio 0.0022 0.0022 -1.#IND

 Комиссия 0.03% УБЫТОК –7521 (-75%)

Statistics
  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 2478.94 2478.94 10000.00
Net Profit -7521.06 -7521.06 0.00
Net Profit % -75.21 % -75.21 % 0.00 %
Exposure % 48.14 % 48.14 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % -156.23 % -156.23 % N/A
Annual Return % -34.25 % -34.25 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % -71.15 % -71.15 % N/A
 
All trades 15894 15894 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss -0.47 -0.47 N/A
 Avg. Profit/Loss % -0.01 % -0.01 % N/A
 Avg. Bars Held 12.48 12.48 N/A
 
Winners 4840 (30.45 %) 4840 (30.45 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 74156.01 74156.01 0.00
 Avg. Profit 15.32 15.32 N/A
 Avg. Profit % 0.48 % 0.48 % N/A
 Avg. Bars Held 20.49 20.49 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 346.28 346.28 0.00
 # bars in largest win 17 17 0
 
Losers 11054 (69.55 %) 11054 (69.55 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -81677.07 -81677.07 0.00
 Avg. Loss -7.39 -7.39 N/A
 Avg. Loss % -0.22 % -0.22 % N/A
 Avg. Bars Held 8.97 8.97 N/A
 Max. Consecutive 42 42 0
 Largest loss -267.20 -267.20 0.00
 # bars in largest loss 4 4 0
 
Max. trade drawdown -267.20 -267.20 0.00
Max. trade % drawdown -9.59 % -9.59 % 0.00 %
Max. system drawdown -10664.06 -10664.06 0.00
Max. system % drawdown -94.53 % -94.53 % 0.00 %
Recovery Factor -0.71 -0.71 N/A
CAR/MaxDD -0.36 -0.36 N/A
RAR/MaxDD -0.75 -0.75 N/A
Profit Factor 0.91 0.91 N/A
Payoff Ratio 2.07 2.07 N/A
Standard Error 2409.00 2409.00 0.00
Risk-Reward Ratio -0.08 -0.08 N/A
Ulcer Index 72.19 72.19 0.00
Ulcer Performance Index -0.55 -0.55 N/A
Sharpe Ratio of trades -1.18 -1.18 0.00
K-Ratio -0.0001 -0.0001 -1.#IND

  Таким образом, при интенсивной торговле внутри дня ( скальпирование ) с интервалом дискретизации 1 минута при комиссии в 0.03% получ%

Tags: , , ,

Комментарии к записи Комиссионные брокера и эффективность биржевой торговли отключены
Back to top