Author Archive
В предыдущей заметке приведен результат работы торгового робота в период с 1.09.2009 по 10.10.2009. Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее. Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
Робот не оптимизируется. У него нет настраиваемых параметров, кроме возможности выстраивать пирамиды из ордеров и тратить определенную долю депозита на один ордер.
В данной заметке приведен результат работы этого робота, в котором введен учет работы на гепах при открытии торговой сессии.
На графике приведен баланс счета без учета ГЕПОВ при открытии
Strategy Tester Report Exp_NK_190909
| Символ | SBER (Sberbank, Forward) |
| Период | 30 Минут (M30) 2009.09.01 08:30 — 2009.10.09 16:30 (2009.09.01 — 2009.10.10) |
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) |
| Параметры | Magic=5675; Orders=1; UseTrailing=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100; |
| Баров в истории | 1489 | Смоделировано тиков | 219714 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 7401.98 | Общая прибыль | 9042.74 | Общий убыток | -1640.76 |
| Прибыльность | 5.51 | Матожидание выигрыша | 336.45 | ||
| Абсолютная просадка | 124.50 | Максимальная просадка | 1172.54 (7.52%) | Относительная просадка | 9.33% (1136.14) |
| Всего сделок | 22 | Короткие позиции (% выигравших) | 0 (0.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 22 (63.64%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 14 (63.64%) | Убыточные сделки (% от всех) | 8 (36.36%) | |
| Самая большая | прибыльная сделка | 1646.19 | убыточная сделка | -491.84 |
| Средняя | прибыльная сделка | 645.91 | убыточная сделка | -205.10 |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 4 (2571.01) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-363.14) |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2571.01 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -491.84 (1) |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 |
| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2009.09.01 09:00 | buy | 1 | 10000.00 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2009.09.01 09:00 | modify | 1 | 10000.00 | 48.02 | 47.78 | 0.00 | ||
| 3 | 2009.09.01 10:27 | s/l | 1 | 10000.00 | 47.78 | 47.78 | 0.00 | -87.80 | 9912.20 |
| 4 | 2009.09.01 13:23 | buy | 2 | 9912.00 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2009.09.01 13:23 | modify | 2 | 9912.00 | 48.25 | 47.74 | 0.00 | ||
| 6 | 2009.09.02 08:35 | close | 2 | 9912.00 | 48.56 | 47.74 | 0.00 | 97.60 | 10009.80 |
| 7 | 2009.09.02 12:22 | buy | 3 | 10000.00 | 48.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2009.09.02 12:22 | modify | 3 | 10000.00 | 48.92 | 48.26 | 0.00 | ||
| 9 | 2009.09.02 16:32 | close | 3 | 10000.00 | 48.95 | 48.26 | 0.00 | 3.53 | 10013.33 |
| 10 | 2009.09.03 08:35 | buy | 4 | 10000.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 2009.09.03 08:35 | modify | 4 | 10000.00 | 49.68 | 48.26 | 0.00 | ||
| 12 | 2009.09.03 09:00 | modify | 4 | 10000.00 | 49.68 | 48.63 | 0.00 | ||
| 13 | 2009.09.04 15:03 | close | 4 | 10000.00 | 54.56 | 48.63 | 0.00 | 1646.19 | 11659.52 |
| 14 | 2009.09.07 08:37 | buy | 5 | 10000.00 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2009.09.07 08:37 | modify | 5 | 10000.00 | 55.21 | 53.78 | 0.00 | ||
| 16 | 2009.09.07 09:52 | s/l | 5 | 10000.00 | 53.78 | 53.78 | 0.00 | -491.84 | 11167.68 |
| 17 | 2009.09.07 16:26 | buy | 6 | 10000.00 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 2009.09.07 16:26 | modify | 6 | 10000.00 | 55.53 | 53.11 | 0.00 | ||
| 19 | 2009.09.09 12:29 | close | 6 | 10000.00 | 58.81 | 53.11 | 0.00 | 1103.46 | 12271.14 |
| 20 | 2009.09.10 14:30 | buy | 7 | 10000.00 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 2009.09.10 14:30 | modify | 7 | 10000.00 | 56.56 | 55.63 | 0.00 | ||
| 22 | 2009.09.10 16:33 | close | 7 | 10000.00 | 56.10 | 55.63 | 0.00 | -163.47 | 12107.67 |
| 23 | 2009.09.11 10:56 | buy | 8 | 10000.00 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 2009.09.11 10:56 | modify | 8 | 10000.00 | 57.33 | 56.11 | 0.00 | ||
| 25 | 2009.09.14 08:30 | close | 8 | 10000.00 | 58.11 | 56.11 | 0.00 | 256.43 | 12364.10 |
| 26 | 2009.09.14 13:01 | buy | 9 | 10000.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 2009.09.14 13:01 | modify | 9 | 10000.00 | 58.31 | 57.38 | 0.00 | ||
| 28 | 2009.09.16 12:20 | close | 9 | 10000.00 | 62.54 | 57.38 | 0.00 | 1424.86 | 13788.96 |
| 29 | 2009.09.18 10:52 | buy | 10 | 10000.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 2009.09.18 10:52 | modify | 10 | 10000.00 | 58.31 | 56.82 | 0.00 | ||
| 31 | 2009.09.18 13:21 | close | 10 | 10000.00 | 58.83 | 56.82 | 0.00 | 168.23 | 13957.19 |
| 32 | 2009.09.18 14:08 | buy | 11 | 10000.00 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 2009.09.18 14:08 | modify | 11 | 10000.00 | 59.41 | 58.73 | 0.00 | ||
| 34 | 2009.09.18 15:41 | s/l | 11 | 10000.00 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | -238.37 | 13718.82 |
| 35 | 2009.09.22 08:31 | buy | 12 | 10000.00 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36 | 2009.09.22 08:31 | modify | 12 | 10000.00 | 56.68 | 54.83 | 0.00 | ||
| 37 | 2009.09.23 16:07 | close | 12 | 10000.00 | 60.82 | 54.83 | 0.00 | 1394.59 | 15113.41 |
| 38 | 2009.09.24 11:43 | buy | 13 | 10000.00 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 2009.09.24 11:43 | modify | 13 | 10000.00 | 60.78 | 59.37 | 0.00 | ||
| 40 | 2009.09.24 15:44 | close | 13 | 10000.00 | 59.93 | 59.37 | 0.00 | -296.14 | 14817.27 |
| 41 | 2009.09.25 11:06 | buy | 14 | 10000.00 | 58.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42 | 2009.09.25 11:06 | modify | 14 | 10000.00 | 58.54 | 57.60 | 0.00 | ||
| 43 | 2009.09.25 14:21 | close | 14 | 10000.00 | 59.01 | 57.60 | 0.00 | 151.27 | 14968.54 |
| 44 | 2009.09.25 16:10 | buy | 15 | 10000.00 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 2009.09.25 16:10 | modify | 15 | 10000.00 | 60.06 | 58.04 | 0.00 | ||
| 46 | 2009.09.28 16:00 | modify | 15 | 10000.00 | 60.06 | 59.51 | 0.00 | ||
| 47 | 2009.09.29 12:28 | close | 15 | 10000.00 | 60.75 | 59.51 | 0.00 | 225.57 | 15194.11 |
| 48 | 2009.09.30 08:33 | buy | 16 | 10000.00 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 49 | 2009.09.30 08:33 | modify | 16 | 10000.00 | 61.05 | 59.90 | 0.00 | ||
| 50 | 2009.09.30 11:30 | modify | 16 | 10000.00 | 61.05 | 60.23 | 0.00 | ||
| 51 | 2009.09.30 15:01 | close | 16 | 10000.00 | 60.84 | 60.23 | 0.00 | -79.40 | 15114.71 |
| 52 | 2009.10.01 15:08 | buy | 17 | 10000.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 53 | 2009.10.01 15:08 | modify | 17 | 10000.00 | 60.32 | 59.78 | 0.00 | ||
| 54 | 2009.10.01 16:08 | s/l | 17 | 10000.00 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | -191.08 | 14923.63 |
| 55 | 2009.10.05 10:11 | buy | 18 | 10000.00 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 56 | 2009.10.05 10:11 | modify | 18 | 10000.00 | 58.89 | 57.72 | 0.00 | ||
| 57 | 2009.10.05 13:19 | close | 18 | 10000.00 | 58.64 | 57.72 | 0.00 | -92.66 | 14830.97 |
| 58 | 2009.10.06 09:00 | buy | 19 | 10000.00 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 2009.10.06 09:00 | modify | 19 | 10000.00 | 59.59 | 59.34 | 0.00 | ||
| 60 | 2009.10.06 13:14 | close | 19 | 10000.00 | 59.82 | 59.34 | 0.00 | 69.83 | 14900.80 |
| 61 | 2009.10.06 13:59 | buy | 20 | 10000.00 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 2009.10.06 13:59 | modify | 20 | 10000.00 | 60.27 | 59.33 | 0.00 | ||
| 63 | 2009.10.06 14:00 | modify | 20 | 10000.00 | 60.27 | 59.68 | 0.00 | ||
| 64 | 2009.10.07 13:13 | close | 20 | 10000.00 | 62.45 | 59.68 | 0.00 | 730.22 | 15631.02 |
| 65 | 2009.10.07 15:37 | buy | 21 | 10000.00 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 2009.10.07 15:37 | modify | 21 | 10000.00 | 62.54 | 61.19 | 0.00 | ||
| 67 | 2009.10.07 16:00 | modify | 21 | 10000.00 | 62.54 | 61.21 | 0.00 | ||
| 68 | 2009.10.09 11:26 | close | 21 | 10000.00 | 65.61 | 61.21 | 0.00 | 1031.38 | 16662.40 |
| 69 | 2009.10.09 13:01 | buy | 22 | 10000.00 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 2009.10.09 13:01 | modify | 22 | 10000.00 | 66.28 | 65.50 | 0.00 | ||
| 71 | 2009.10.09 16:44 | close at stop | 22 | 10000.00 | 68.49 | 65.50 | 0.00 | 739.58 | 17401.98 |
Сравнительный анализ результатов показывает, что учет Гепов при открытии привел к увеличению прибыли с 62% до 74%, прибыльных сделок с 53% до 63% и уменьшению максимальной просадки с 7.8% до 7.5%,
Tags: Metatrader 4, MT4, торговый робот