Author Archive
Автор Николай Камынин
Постановка задачи: Исследовать эффективность торговой системы при следующих ограничениях. Система работает на длинных позициях и принимает решение о покупке или продажи акций в конце торговой сессии.
Система принимает следующие решения:
Закрыть или открыть длинную позицию по текущей цене на момент окончания сессии, либо выставить заявку на следующий день на момент открытия сессии.
Капитал системы 1000$, комиссия — 1$.
Принимая решение, система за одну сделку покупает на всю сумму или продает весь пакет акций.
Таким образом, система не может принять решение внутри дня или изменить принятое перед открытием сессии решение, не может покупать или продавать пакет по частям, не может занять средства или акции у брокера.
Первичными признаками принятия решения являются следующие данные:
Open of Day, Close of Day, Low of Day , High of Day – открытие, закрытие, минимум, максимум дневных данных; Open of Month , Close of Month , Low of Month, High of Month — открытие, закрытие, минимум и максимум данных месяца; R(i),S(i) – максимумы и минимумы волн движения дневных данных, где i – номер волны.
Правила формируются случайным образом. Затем производится селекция правил по авторскому методу “ортогональной селекции”. Суть метода состоит в том, что новое правило считается полезным, если оно не ухудшает принятие решения уже существующими правилами.
В результате получено по 16 правил в блоках 1 и 2 , и по 5 правил в блоках 3 и 4. Система правил постоянна для временного интервала исследований.
Рассмотрим результаты работы системы на интервале с 2000 по настоящее время.
Monthly Average Analysis (Mark-To-Market):
|
Period |
Net Profit |
% Gain |
Profit Factor |
% Profitable |
|
January |
952 |
93% |
N/A |
100.00% |
|
February |
392 |
19% |
N/A |
100.00% |
|
March |
484 |
20% |
N/A |
100.00% |
|
April |
94 |
3% |
N/A |
100.00% |
|
May |
98 |
3% |
N/A |
100.00% |
|
June |
107 |
3% |
2.09 |
80.00% |
|
July |
234 |
7% |
8.57 |
66.67% |
|
August |
263 |
7% |
N/A |
75.00% |
|
September |
130 |
3% |
3.57 |
66.67% |
|
October |
30 |
0.82% |
1.38 |
60.00% |
|
November |
(174) |
(4%) |
0.29 |
50.00% |
|
December |
235 |
7% |
N/A |
87.50% |
|
|
|
|
|
|
Система получила убыток в ноябре в размере 17% от суммы управляемого капитала (1000 ), прибыль за 2000 год составила 3086 или 308% от управляемого капитал. Совершено 50 сделок, из которых прибыльных 41 (82%) .
Результаты работы системы в 2001 году 
Monthly Average Analysis (Mark-To-Market):
|
Period |
Net Profit |
% Gain |
Profit Factor |
% Profitable |
|
January |
337 |
37% |
N/A |
100.00% |
|
February |
39 |
3% |
1.29 |
66.67% |
|
March |
159 |
12% |
N/A |
100.00% |
|
April |
308 |
21% |
N/A |
85.71% |
|
May |
21 |
1% |
1.24 |
60.00% |
|
June |
13 |
0.8% |
N/A |
100.00% |
|
July |
89 |
5% |
5.77 |
75.00% |
|
August |
(13) |
(0.7%) |
0.76 |
33.33% |
|
September |
85 |
4% |
3.38 |
80.00% |
|
October |
143 |
7% |
6.69 |
66.67% |
|
November |
414 |
19% |
N/A |
100.00% |
|
December |
25 |
(2%) |
1.39 |
66.67% |
|
|
|
|
|
|
Система получила убыток в августе менее 2% от суммы управляемого капитала ( 1000 ), прибыль за 2001 год составила 1651 или 165% от управляемого капитала. Совершено 43 сделки из которых прибыльных 37(86%).
Результаты работы системы в 2002 году 
Average Analysis (Mark-To-Market):
|
Period |
Net Profit |
% Gain |
Profit Factor |
% Profitable |
|
January |
$158.20 |
15.58% |
21.37 |
75.00% |
|
February |
($5.81) |
(0.50%) |
0.70 |
50.00% |
|
March |
$186.17 |
15.95% |
N/A |
100.00% |
|
April |
$55.02 |
4.06% |
7.97 |
50.00% |
|
May |
$90.14 |
6.40% |
6.42 |
75.00% |
|
June |
$99.02 |
6.61% |
N/A |
100.00% |
|
July |
$143.63 |
8.99% |
2.24 |
80.00% |
|
August |
$126.85 |
7.28% |
N/A |
100.00% |
|
September |
$78.87 |
4.22% |
N/A |
66.67% |
|
October |
$322.76 |
16.58% |
N/A |
100.00% |
|
November |
$170.18 |
7.50% |
N/A |
100.00% |
|
December |
$41.22 |
2.14% |
N/A |
100.00% |
Система получила убыток в феврале менее 1% от суммы управляемого капитала ( 1000 ), прибыль за 2002 год составила 1507 или 150% от управляемого капитала. Совершено 39 сделок из которых прибыльных 34(87%).
Результаты работы системы в 2003 году 
Monthly Average Analysis (Mark-To-Market):
Period
|
Net Profit
|
% Gain
|
Profit Factor
|
% Profitable
|
January
|
($74.24)
|
(7.42%)
|
0.00
|
0.00%
|
February
|
$58.03
|
6.27%
|
N/A
|
100.00%
|
March
|
$39.21
|
3.99%
|
1.86
|
40.00%
|
April
|
$186.71
|
18.25%
|
N/A
|
80.00%
|
May
|
$514.68
|
42.55%
|
N/A
|
100.00%
|
June
|
$319.25
|
18.51%
|
N/A
|
100.00%
|
July
|
$148.17
|
7.25%
|
N/A
|
83.33%
|
August
|
$90.71
|
4.14%
|
N/A
|
100.00%
|
September
|
$50.46
|
2.21%
|
2.94
|
75.00%
|
October
|
$82.57
|
3.54%
|
2.50
|
60.00%
|
November
|
$88.97
|
3.68%
|
2.64
|
60.00%
|
December
|
$126.00
|
5.03%
|
4.91
|
60.00%
|
Система получила убыток в январе 7% от суммы управляемого капитала ( 1000 ), прибыль за 2003 год составила 1630 или 163% от управляемого капитала. Совершено 42 сделки из которых прибыльных 33(78%).
Copyright © 2004 Николай Камынин