Автор: Николай Камынин 

В период 2003-2005 годов мною была разработана методика построения автоматических торговых систем.      
В начале 2006 года с использованием данной методики создана автоматизированная торговая система.
Особенностью системы является то, что на интервале с 2000 года по настоящее время она работает с постоянными параметрами.
Система создавалась с целью доказать возможность построения стационарных автоматических торговых систем и оценить их эффективность.
При создании системы были поставлены следующие ограничения. Система работает только в длинных позициях, по обычной акции РАО ЕЭС на ММВБ. Система принимает решение в конце торговой сессии. Перед закрытием торговой сессии на основе информации о цене акции за предыдущие дни, а также текущего дня, система принимает одно из следующих решений «Закрыть или открыть длинную позицию по текущей цене сейчас и выставить стопы»; Или «Выставить заявку и стопы на следующий день на открытие сессии»;
В каждой сделке система использует капитал, обозначенный в отчетах $1000, комиссия – 0.1%.
За одну сделку система покупает на всю сумму или продает весь пакет акций.
Система не использует плечи, не усредняет убытки/прибыль, не инвестирует прибыль. Полученная прибыль забирается с рынка и используется лишь для покрытия убытка при восстановлении капитала до $1000.
После создания системы в начале 2006 года, она проработала на рынке почти два года. Хочу представить результаты работы данной системы и подвести итоги ее работы в период с 2000 по н.в. В таблице представлены итоги работы системы по годам.
Annual Analysis (Mark-To-Market):
Period …..Net Profit…. Net Profit%…. Profit Factor…. # Trades…. %Profitable
YTD ………$7.85……….. 0.78%……….. 1.08 ……………..5……………. 60.00%
2007………$658…………..66%…………. 3.17…………… 44……………..77.27%
2006………$2319………. 232%……….. 67.77…………… 36………………91.67%
2005 ……..$1161………. 116%………. 52.17……………. 40…………….. 87.50%
2004…….. $1510………. 151%………. 35.64……………. 42…………….. 88.10%
2003………$1893………. 189%………. 10.35……………. 45…………….. 86.67%
2002…….. $1650………. 165%………. 69.41 ……………40……………… 87.50%
2001…….. $4011………. 401%………. 13.49…………… 45……………… 80.00%
2000…….. $2940………. 294% ……….6.21 ……………..44…………….. 77.27%
Прибыль системы в 2007 году составила 65.8%, что существенно меньше предыдущих годов.
Убыточными оказались август (-2%), сентябрь (-6.6%), ноябрь(-2.2%).
В итоге за 8 лет прибыль системы составила $16086 на $1000 или 1615%, выигрышными были 84.73% сделок.     
Если использовать стратегию “купил и держи” , то за период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2007 года прибыль составила бы 100*(31.47-3.22)/3.22=877%.
Таким образом, система примерно на 700% более эффективнее, чем стратегия “купил и держи”.
Система за 2964 торговых дня совершила 334 сделки, из них 283 прибыльных. В бумагах система находилась 1962 дня, что составило 75% всего времени. Среднее время в бумагах 5.8 дня, среднее время между успешными сделками 2.2 дня, среднее время между убыточными сделками 52 дня.
Результаты работы системы полностью подтвердили возможность построения высокоэффективных автоматических торговых систем формальными методами.
Из полученных данных следует, что по данным на закрытие сессии, при исполнении не более двух сделок в день и нахождении в бумагах в среднем 6 дней, автоматические системы способны обеспечить высокую доходность биржевой торговли.
Copyright (C) 2008 Николай Камынин