Автор: Николай Камынин 
   Исследования проводилось только на длинных позициях, без реинвестирования и заемных средств Проектирование торговых систем для трейдинга производилась на интервале длительностью 3 месяца в 2003 году. После чего система испытывалась на исторических данных в интервале 1999-2004 год.
Пример1:
          График цен акций РАО ЕЭС по динным биржи ММВБ приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 740% за 5 лет , при минимальной годовой доходности 90%.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц

Пример 2  Интересен результат работы системы в 2000 году.
График цен РАО ЕЭС приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 118% за 2000 год , при этом стратегия “купил и держи “ дает убыток –5% годовых.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц
Copyright (C) 2004 Николай Камынин