Author Archive
В начале этого года я написал нового робота.
Весь январь робот учился. Теперь можно подвести некоторые результаты его обучения.
Как обычно для любознательных привожу картинку и итоговую таблицу.
Первоначально я включил в историю весь 2007 год. Но изменение стоимости акций в середине 2007 года в 100 раз создавали лишних 100% прибыли. Поэтому первые полгода 2007 года я просто исключил из истории.
——————————————————————————————
crossT3_2015 — Backtest Report
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| Ending capital | 30803875.07 | 16588170.56 | 15215704.51 |
| Net Profit | 29803875.07 | 15588170.56 | 14215704.51 |
| Net Profit % | 2980.39 % | 1558.82 % | 1421.57 % |
| Exposure % | 10.81 % | 4.87 % | 5.94 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 27581.83 % | 32012.98 % | 23947.12 % |
| Annual Return % | 57.58 % | 45.16 % | 43.50 % |
| Risk Adjusted Return % | 532.89 % | 927.40 % | 732.86 % |
| Total transaction costs | 1526502.53 | 768632.66 | 757869.87 |
|
|
|||
| All trades | 3079 | 1539 (49.98 %) | 1540 (50.02 %) |
| Avg. Profit/Loss | 9679.73 | 10128.77 | 9230.98 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.98 % | 1.02 % | 0.93 % |
| Avg. Bars Held | 61.50 | 59.81 | 63.18 |
|
|
|||
| Winners | 1700 (55.21 %) | 815 (26.47 %) | 885 (28.74 %) |
| Total Profit | 39112435.37 | 20162285.72 | 18950149.65 |
| Avg. Profit | 23007.31 | 24739.00 | 21412.60 |
| Avg. Profit % | 2.32 % | 2.49 % | 2.16 % |
| Avg. Bars Held | 78.05 | 80.77 | 75.54 |
| Max. Consecutive | 62 | 31 | 37 |
| Largest win | 782922.70 | 782922.70 | 374864.22 |
| # bars in largest win | 303 | 303 | 162 |
|
|
|||
| Losers | 1379 (44.79 %) | 724 (23.51 %) | 655 (21.27 %) |
| Total Loss | -9308560.30 | -4574115.16 | -4734445.14 |
| Avg. Loss | -6750.23 | -6317.84 | -7228.16 |
| Avg. Loss % | -0.68 % | -0.63 % | -0.73 % |
| Avg. Bars Held | 41.10 | 36.22 | 46.49 |
| Max. Consecutive | 15 | 7 | 9 |
| Largest loss | -41968.30 | -28291.04 | -41968.30 |
| # bars in largest loss | 83 | 44 | 83 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -209887.13 | -209887.13 | -116009.48 |
| Max. trade % drawdown | -13.51 % | -13.51 % | -10.32 % |
| Max. system drawdown | -225472.44 | -234805.64 | -136146.00 |
| Max. system % drawdown | -10.27 % | -7.23 % | -5.44 % |
| Recovery Factor | 132.18 | 66.39 | 104.42 |
| CAR/MaxDD | 5.61 | 6.25 | 8.00 |
| RAR/MaxDD | 51.90 | 128.30 | 134.71 |
| Profit Factor | 4.20 | 4.41 | 4.00 |
| Payoff Ratio | 3.41 | 3.92 | 2.96 |
| Standard Error | 3305795.95 | 1804790.04 | 1518087.95 |
| Risk-Reward Ratio | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Ulcer Index | 0.73 | 0.86 | 0.64 |
| Ulcer Performance Index | 71.29 | 46.11 | 59.26 |
| Sharpe Ratio of trades | 5.41 | 5.12 | 5.91 |
| K-Ratio | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 |