Author Archive
Результаты испытаний робота Федя позволили сформулировать некоторые новые идеи процесса обучения и архитектуры генератора торговых сигналов.
В результате стало возможным увеличить объем истории.
Теперь объем истории составляет более 8 лет и начинается с 01.01.2007.
Кроме того, разработчики QUIK исправили адаптер для Амиброкера.
Теперь в реале робот может использовать историю больше, чем 3000 бар.
Построил нового робота Вову.
Робот Вова в реале использует весь 2014 год.
Исходные условия торговли те же, за исключением суммы для торговли,
которая составляет 1 млн.руб. Все также без плеч и без реинвестирования прибыли.
Пока этот робот примерно в 10 раз менее сложный (менее умный), чем робот Федя
Но посмотрите каких результатов он уже достиг:
———————————————————————————————-
crossT3_2015 — Backtest Report
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| Ending capital | 27310061.87 | 14444037.83 | 13866024.03 |
| Net Profit | 26310061.87 | 13444037.83 | 12866024.03 |
| Net Profit % | 2631.01 % | 1344.40 % | 1286.60 % |
| Exposure % | 10.61 % | 4.89 % | 5.73 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 24786.59 % | 27503.08 % | 22467.74 % |
| Annual Return % | 51.07 % | 39.53 % | 38.82 % |
| Risk Adjusted Return % | 481.11 % | 808.66 % | 677.90 % |
| Total transaction costs | 2027803.62 | 1018844.79 | 1008958.84 |
|
|
|||
| All trades | 2906 | 1453 (50.00 %) | 1453 (50.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 9053.70 | 9252.61 | 8854.80 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.91 % | 0.93 % | 0.89 % |
| Avg. Bars Held | 68.75 | 64.06 | 73.44 |
|
|
|||
| Winners | 1476 (50.79 %) | 718 (24.71 %) | 758 (26.08 %) |
| Total Profit | 37046337.21 | 18587635.42 | 18458701.79 |
| Avg. Profit | 25099.14 | 25888.07 | 24351.85 |
| Avg. Profit % | 2.52 % | 2.60 % | 2.44 % |
| Avg. Bars Held | 91.48 | 89.27 | 93.58 |
| Max. Consecutive | 18 | 12 | 13 |
| Largest win | 963282.15 | 766275.95 | 963282.15 |
| # bars in largest win | 63 | 359 | 63 |
|
|
|||
| Losers | 1430 (49.21 %) | 735 (25.29 %) | 695 (23.92 %) |
| Total Loss | -10736275.34 | -5143597.59 | -5592677.75 |
| Avg. Loss | -7507.88 | -6998.09 | -8047.02 |
| Avg. Loss % | -0.75 % | -0.70 % | -0.81 % |
| Avg. Bars Held | 45.28 | 39.43 | 51.48 |
| Max. Consecutive | 10 | 10 | 11 |
| Largest loss | -30632.54 | -30632.54 | -30315.31 |
| # bars in largest loss | 49 | 49 | 66 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -268324.66 | -268324.66 | -153739.56 |
| Max. trade % drawdown | -13.51 % | -13.51 % | -13.45 % |
| Max. system drawdown | -268324.66 | -268324.66 | -172350.36 |
| Max. system % drawdown | -6.99 % | -5.33 % | -8.44 % |
| Recovery Factor | 98.05 | 50.10 | 74.65 |
| CAR/MaxDD | 7.30 | 7.41 | 4.60 |
| RAR/MaxDD | 68.80 | 151.65 | 80.28 |
| Profit Factor | 3.45 | 3.61 | 3.30 |
| Payoff Ratio | 3.34 | 3.70 | 3.03 |
| Standard Error | 3182387.61 | 1688619.94 | 1525417.44 |
| Risk-Reward Ratio | 0.94 | 0.95 | 0.91 |
| Ulcer Index | 0.70 | 0.75 | 0.93 |
| Ulcer Performance Index | 64.98 | 45.30 | 36.05 |
| Sharpe Ratio of trades | 4.15 | 4.43 | 3.88 |
| K-Ratio | 0.0049 | 0.0050 | 0.0047 |