Author Archive
———————————————————————————————————————
Как видим, профит за 5 дней сентября составил почти 40%.
На графике появились новые сигналы —стрелка синего цвета.
Пока это лишь указатель сделки, цена в которой оказалась выше (для лонга) или ниже(для шорта), следующего значения цены.
Эти сигналы в дальнейшем будут задействованы для управления рисками.
С помощью них предполагаю уменьшить просадку сделок Max. trade % drawdown .
Итоги с 01.01.2008 по н.в.
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| Ending capital | 2978766.51 | 1594169.12 | 1484597.40 |
| Net Profit | 2878766.51 | 1494169.12 | 1384597.40 |
| Net Profit % | 2878.77 % | 1494.17 % | 1384.60 % |
| Exposure % | 9.18 % | 4.45 % | 4.72 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 31364.21 % | 33543.90 % | 29308.99 % |
| Annual Return % | 66.46 % | 51.55 % | 49.94 % |
| Risk Adjusted Return % | 724.12 % | 1157.27 % | 1057.07 % |
| Total transaction costs | 443785.33 | 222427.96 | 221357.37 |
|
|
|||
| All trades | 6344 | 3171 (49.98 %) | 3173 (50.02 %) |
| Avg. Profit/Loss | 453.78 | 471.20 | 436.37 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.45 % | 0.47 % | 0.44 % |
| Avg. Bars Held | 27.12 | 26.89 | 27.34 |
|
|
|||
| Winners | 3451 (54.40 %) | 1710 (26.95 %) | 1741 (27.44 %) |
| Total Profit | 4441311.95 | 2310701.22 | 2130610.73 |
| Avg. Profit | 1286.96 | 1351.29 | 1223.79 |
| Avg. Profit % | 1.29 % | 1.35 % | 1.22 % |
| Avg. Bars Held | 32.25 | 31.66 | 32.83 |
| Max. Consecutive | 61 | 68 | 30 |
| Largest win | 59895.82 | 59895.82 | 26835.79 |
| # bars in largest win | 9 | 9 | 20 |
|
|
|||
| Losers | 2893 (45.60 %) | 1461 (23.03 %) | 1432 (22.57 %) |
| Total Loss | -1562545.44 | -816532.10 | -746013.34 |
| Avg. Loss | -540.11 | -558.89 | -520.96 |
| Avg. Loss % | -0.54 % | -0.56 % | -0.52 % |
| Avg. Bars Held | 20.99 | 21.30 | 20.68 |
| Max. Consecutive | 11 | 16 | 10 |
| Largest loss | -5584.95 | -4692.29 | -5584.95 |
| # bars in largest loss | 48 | 13 | 48 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -11720.42 | -10682.69 | -11720.42 |
| Max. trade % drawdown | -10.51 % | -9.72 % | -10.51 % |
| Max. system drawdown | -15536.69 | -13306.23 | -11720.42 |
| Max. system % drawdown | -6.22 % | -7.57 % | -7.02 % |
| Recovery Factor | 185.29 | 112.29 | 118.14 |
| CAR/MaxDD | 10.69 | 6.81 | 7.11 |
| RAR/MaxDD | 116.42 | 152.82 | 150.57 |
| Profit Factor | 2.84 | 2.83 | 2.86 |
| Payoff Ratio | 2.38 | 2.42 | 2.35 |
| Standard Error | 341343.47 | 182951.40 | 160216.27 |
| Risk-Reward Ratio | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| Ulcer Index | 0.54 | 0.67 | 0.62 |
| Ulcer Performance Index | 112.59 | 69.03 | 72.16 |
| Sharpe Ratio of trades | 6.45 | 6.21 | 6.79 |
| K-Ratio | 0.0044 | 0.0044 | 0.0043 |