Archive for the ‘Amibroker’ Category

19
Сен

Торговый робот по уровням поддержки и сопротивления(ч.3)

Posted by: Kamynin

В данной заметке хочу продолжить обсуждение результатов моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки

Ранее я представил результаты моделирования простой системы, состоящей из трех блоков и более сложной, состоящей из пяти блоков.

Все результаты , представлены для исторических данных за период 01.01.2010 по 17.09.2010 и за период 01.01.2007 по 17.09.2010.

Система состоит из следующих блоков.

Блок 1 осуществляет выделение  на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.

Блок 2 формирует сигналы по следующим правилам;

1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.

2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.

Блок 3 моделирует совершение сделки.

1) По сигналу продажи —  лонг закрывается и открывается шорт.

2) По сигналу покупки —  шорт закрывается и открывается лонг.

Блок 4 – фильтрация ложных сигналов на продажу

Блок 5 – фильтрация ложных сигналов на покупку

В своих исследованиях торговых алгоритмов, как и раньше, я использую следующие принципы:

1) Величина депозита неизменна и равна 10 000 рублей,

т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;

2) Плечи не используются.

3) Комиссия брокера 0.03%

4) Обыкновенные акции Сбербанка

Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.

Ранее я привел результаты моделирования для тайма 10 минут.

Теперь я приведу результаты работы этого же робота на меньшем интервале в 5 минут.

Перейдем к результатам испытания данного алгоритма

Период истории с 01.01.2010 по 17.09.2010

Тайм 5 минут:

All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 114503.65 62384.36 62119.29
Net Profit 104503.65 52384.36 52119.29
Net Profit % 1045.04 % 523.84 % 521.19 %
Exposure % 22.89 % 12.85 % 10.04 %
Net Risk Adjusted Return % 4566.24 % 4077.51 % 5191.67 %
Annual Return % 3465.21 % 1363.77 % 1354.66 %
Risk Adjusted Return % 15141.05 % 10615.35 % 13493.95 %
All trades 6006 3003 (50.00 %) 3003 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 17.40 17.44 17.36
Avg. Profit/Loss % 0.17 % 0.18 % 0.17 %
Avg. Bars Held 3.89 4.23 3.54
Winners 4454 (74.16 %) 2246 (37.40 %) 2208 (36.76 %)
Total Profit 134193.37 69617.93 64575.45
Avg. Profit 30.13 31.00 29.25
Avg. Profit % 0.30 % 0.31 % 0.29 %
Avg. Bars Held 3.68 3.84 3.51
Max. Consecutive 27 24 24
Largest win 730.24 730.24 337.47
# bars in largest win 3 3 5
Losers 1552 (25.84 %) 757 (12.60 %) 795 (13.24 %)
Total Loss -29689.72 -17233.57 -12456.15
Avg. Loss -19.13 -22.77 -15.67
Avg. Loss % -0.19 % -0.23 % -0.16 %
Avg. Bars Held 4.49 5.40 3.62
Max. Consecutive 7 6 5
Largest loss -465.93 -465.93 -312.34
# bars in largest loss 11 11 11
Max. trade drawdown -505.68 -505.68 -328.60
Max. trade % drawdown -5.07 % -5.07 % -3.30 %
Max. system drawdown -561.07 -505.68 -437.42
Max. system % drawdown -1.85 % -1.47 % -1.79 %
Recovery Factor 186.26 103.59 119.15
CAR/MaxDD 1876.23 928.19 757.46
RAR/MaxDD 8198.10 7224.89 7545.12
Profit Factor 4.52 4.04 5.18
Payoff Ratio 1.57 1.36 1.87
Standard Error 2156.05 1084.38 1166.24
Risk-Reward Ratio 75.44 74.93 69.80
Ulcer Index 0.14 0.21 0.18
Ulcer Performance Index 25323.89 6570.24 7653.09
Sharpe Ratio of trades 38.43 30.23 43.29
K-Ratio 0.1128 0.1121 0.1044

Прибыль системы составила 1045% ( для тайма 10 мин   826 % )

Число сделок 6006, из них 74% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  3.3% — в сделках Short и 5.0% — в сделках Long.

Период истории с 01.01.2007 по 17.09.2010

All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 739273.20 379004.31 370268.89
Net Profit 729273.20 369004.31 360268.89
Net Profit % 7292.73 % 3690.04 % 3602.69 %
Exposure % 7.75 % 4.46 % 3.29 %
Net Risk Adjusted Return % 94043.74 % 82644.47 % 109515.65 %
Annual Return % 220.92 % 167.77 % 166.09 %
Risk Adjusted Return % 2848.86 % 3757.58 % 5048.79 %
All trades 27614 13807 (50.00 %) 13807 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 26.41 26.73 26.09
Avg. Profit/Loss % 0.26 % 0.27 % 0.26 %
Avg. Bars Held 4.08 4.52 3.63
Winners 20479 (74.16 %) 10356 (37.50 %) 10123 (36.66 %)
Total Profit 914913.91 471348.43 443565.48
Avg. Profit 44.68 45.51 43.82
Avg. Profit % 0.45 % 0.46 % 0.44 %
Avg. Bars Held 3.82 4.04 3.59
Max. Consecutive 33 29 34
Largest win 3832.27 3832.27 1498.47
# bars in largest win 24 24 4
Losers 7135 (25.84 %) 3451 (12.50 %) 3684 (13.34 %)
Total Loss -185640.71 -102344.11 -83296.59
Avg. Loss -26.02 -29.66 -22.61
Avg. Loss % -0.26 % -0.30 % -0.23 %
Avg. Bars Held 4.83 5.96 3.77
Max. Consecutive 12 8 9
Largest loss -1720.09 -797.85 -1720.09
# bars in largest loss 7 4 7
Max. trade drawdown -1760.67 -1760.67 -1720.09
Max. trade % drawdown -17.62 % -17.62 % -17.23 %
Max. system drawdown -1887.03 -1868.90 -1743.54
Max. system % drawdown -2.92 % -2.97 % -2.75 %
Recovery Factor 386.47 197.44 206.63
CAR/MaxDD 75.67 56.48 60.45
RAR/MaxDD 975.80 1264.91 1837.64
Profit Factor 4.93 4.61 5.33
Payoff Ratio 1.72 1.53 1.94
Standard Error 45408.86 23404.70 22243.80
Risk-Reward Ratio 5.09 4.98 5.14
Ulcer Index 0.12 0.14 0.17
Ulcer Performance Index 1736.70 1136.17 941.62
Sharpe Ratio of trades 25.60 24.16 31.70
K-Ratio 0.0186 0.0182 0.0188

Прибыль системы составила 7292%( для тайма 10 мин  5402%)

Если комиссия брокера равна нулю, то прибыль составит 8943%

Число сделок 27614, из них 74% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  17.23% — в сделках Short и 17.62% — в сделках Long.

Комментарии к записи Торговый робот по уровням поддержки и сопротивления(ч.3) отключены
Back to top