19
Сен

Торговый робот по уровням поддержки и сопротивления(ч.3)

Posted by: Kamynin   in Amibroker, QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

В данной заметке хочу продолжить обсуждение результатов моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки

Ранее я представил результаты моделирования простой системы, состоящей из трех блоков и более сложной, состоящей из пяти блоков.

Все результаты , представлены для исторических данных за период 01.01.2010 по 17.09.2010 и за период 01.01.2007 по 17.09.2010.

Система состоит из следующих блоков.

Блок 1 осуществляет выделение  на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.

Блок 2 формирует сигналы по следующим правилам;

1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.

2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.

Блок 3 моделирует совершение сделки.

1) По сигналу продажи —  лонг закрывается и открывается шорт.

2) По сигналу покупки —  шорт закрывается и открывается лонг.

Блок 4 – фильтрация ложных сигналов на продажу

Блок 5 – фильтрация ложных сигналов на покупку

В своих исследованиях торговых алгоритмов, как и раньше, я использую следующие принципы:

1) Величина депозита неизменна и равна 10 000 рублей,

т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;

2) Плечи не используются.

3) Комиссия брокера 0.03%

4) Обыкновенные акции Сбербанка

Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.

Ранее я привел результаты моделирования для тайма 10 минут.

Теперь я приведу результаты работы этого же робота на меньшем интервале в 5 минут.

Перейдем к результатам испытания данного алгоритма

Период истории с 01.01.2010 по 17.09.2010

Тайм 5 минут:

All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 114503.65 62384.36 62119.29
Net Profit 104503.65 52384.36 52119.29
Net Profit % 1045.04 % 523.84 % 521.19 %
Exposure % 22.89 % 12.85 % 10.04 %
Net Risk Adjusted Return % 4566.24 % 4077.51 % 5191.67 %
Annual Return % 3465.21 % 1363.77 % 1354.66 %
Risk Adjusted Return % 15141.05 % 10615.35 % 13493.95 %
All trades 6006 3003 (50.00 %) 3003 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 17.40 17.44 17.36
Avg. Profit/Loss % 0.17 % 0.18 % 0.17 %
Avg. Bars Held 3.89 4.23 3.54
Winners 4454 (74.16 %) 2246 (37.40 %) 2208 (36.76 %)
Total Profit 134193.37 69617.93 64575.45
Avg. Profit 30.13 31.00 29.25
Avg. Profit % 0.30 % 0.31 % 0.29 %
Avg. Bars Held 3.68 3.84 3.51
Max. Consecutive 27 24 24
Largest win 730.24 730.24 337.47
# bars in largest win 3 3 5
Losers 1552 (25.84 %) 757 (12.60 %) 795 (13.24 %)
Total Loss -29689.72 -17233.57 -12456.15
Avg. Loss -19.13 -22.77 -15.67
Avg. Loss % -0.19 % -0.23 % -0.16 %
Avg. Bars Held 4.49 5.40 3.62
Max. Consecutive 7 6 5
Largest loss -465.93 -465.93 -312.34
# bars in largest loss 11 11 11
Max. trade drawdown -505.68 -505.68 -328.60
Max. trade % drawdown -5.07 % -5.07 % -3.30 %
Max. system drawdown -561.07 -505.68 -437.42
Max. system % drawdown -1.85 % -1.47 % -1.79 %
Recovery Factor 186.26 103.59 119.15
CAR/MaxDD 1876.23 928.19 757.46
RAR/MaxDD 8198.10 7224.89 7545.12
Profit Factor 4.52 4.04 5.18
Payoff Ratio 1.57 1.36 1.87
Standard Error 2156.05 1084.38 1166.24
Risk-Reward Ratio 75.44 74.93 69.80
Ulcer Index 0.14 0.21 0.18
Ulcer Performance Index 25323.89 6570.24 7653.09
Sharpe Ratio of trades 38.43 30.23 43.29
K-Ratio 0.1128 0.1121 0.1044

Прибыль системы составила 1045% ( для тайма 10 мин   826 % )

Число сделок 6006, из них 74% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  3.3% — в сделках Short и 5.0% — в сделках Long.

Период истории с 01.01.2007 по 17.09.2010

All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 739273.20 379004.31 370268.89
Net Profit 729273.20 369004.31 360268.89
Net Profit % 7292.73 % 3690.04 % 3602.69 %
Exposure % 7.75 % 4.46 % 3.29 %
Net Risk Adjusted Return % 94043.74 % 82644.47 % 109515.65 %
Annual Return % 220.92 % 167.77 % 166.09 %
Risk Adjusted Return % 2848.86 % 3757.58 % 5048.79 %
All trades 27614 13807 (50.00 %) 13807 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 26.41 26.73 26.09
Avg. Profit/Loss % 0.26 % 0.27 % 0.26 %
Avg. Bars Held 4.08 4.52 3.63
Winners 20479 (74.16 %) 10356 (37.50 %) 10123 (36.66 %)
Total Profit 914913.91 471348.43 443565.48
Avg. Profit 44.68 45.51 43.82
Avg. Profit % 0.45 % 0.46 % 0.44 %
Avg. Bars Held 3.82 4.04 3.59
Max. Consecutive 33 29 34
Largest win 3832.27 3832.27 1498.47
# bars in largest win 24 24 4
Losers 7135 (25.84 %) 3451 (12.50 %) 3684 (13.34 %)
Total Loss -185640.71 -102344.11 -83296.59
Avg. Loss -26.02 -29.66 -22.61
Avg. Loss % -0.26 % -0.30 % -0.23 %
Avg. Bars Held 4.83 5.96 3.77
Max. Consecutive 12 8 9
Largest loss -1720.09 -797.85 -1720.09
# bars in largest loss 7 4 7
Max. trade drawdown -1760.67 -1760.67 -1720.09
Max. trade % drawdown -17.62 % -17.62 % -17.23 %
Max. system drawdown -1887.03 -1868.90 -1743.54
Max. system % drawdown -2.92 % -2.97 % -2.75 %
Recovery Factor 386.47 197.44 206.63
CAR/MaxDD 75.67 56.48 60.45
RAR/MaxDD 975.80 1264.91 1837.64
Profit Factor 4.93 4.61 5.33
Payoff Ratio 1.72 1.53 1.94
Standard Error 45408.86 23404.70 22243.80
Risk-Reward Ratio 5.09 4.98 5.14
Ulcer Index 0.12 0.14 0.17
Ulcer Performance Index 1736.70 1136.17 941.62
Sharpe Ratio of trades 25.60 24.16 31.70
K-Ratio 0.0186 0.0182 0.0188

Прибыль системы составила 7292%( для тайма 10 мин  5402%)

Если комиссия брокера равна нулю, то прибыль составит 8943%

Число сделок 27614, из них 74% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  17.23% — в сделках Short и 17.62% — в сделках Long.

This entry was posted on Воскресенье, 19 сентября, 2010 at 15:14 and is filed under Amibroker, QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.

Back to top