Данная заметка появилась, как ответ на просьбу одного из читателей сайта оценить результативность его алгоритма и ответить на вопрос, реальные ли результаты получает его система, показывающая на исторических данных большую прибыль.

Хочу рассказать Вам, почему системы торговли по историческим данным на основе встроенных в программы технического анализа индикаторов  ZigZag и fractal всегда выигрывают, и пояснить Вам,  как получить более или менее правдивые результаты.

Как работает индикатор ZigZag и fractal

Для индикатора ZigZag Вы задаете в качестве параметра величину отклонения цены в процентах, которая и определяет момент обнаружения максимума или минимума.

Например, Вы задали 1% и это условие возникло , скажем, через пять свечей после максимального значения . Т.е. хай пятой свечи меньше максимума на 1 процент.

Именно в этот момент индикатор нарисует излом линии ( поставит метку) над максимумом, который был пять свечей назад.

Когда Вы проверяете условие на появление максимума, то Вы проверяете график индикатора и делаете сделку в прошлом на пять свечей назад от текущего значения.

Очевидно, что такая сделка будет всегда прибыльная, так как цена уже ниже на 1% от максимума.

Таким образом, с позиции сделки Вы как бы заглядываете в будущее и если цена изменилась на заданный процент ( в примере -1 ), то совершаете сделку.

Как говориться – играете краплеными картами.

В зависимости от динамики цен, срабатывание индикатора будет происходить при изменении цены на 1%, но на разном расстоянии от максимума.

Для примера, индикатор fractal (фрактал) работает не по относительному изменению, а по числу свечей, которые меньше максимума, при этом происходит заглядывание  в будущее на заданное число свечей.

Как построить реальную систему  на индикаторе ZigZag  или fractal

Что бы получить результаты близкие к реальности, надо исключить эффект заглядывания.

В своей программе Вы должны ввести дополнительное условие .

Первый вариант:

Сделка должна совершаться по цене

Для покупки – на заданный процент выше

Для продажи на заданный процент ниже

Второй вариант:

Более точным вариантом является совершение сделки на свече, для которой срабатывает условие обнаружения максимума (минимума).

Т.е. сделка должна совершаться с задержкой.

Третий вариант:

Надо отказаться от использования встроенного индикатора ZigZag или fractal , а реализовать алгоритм обнаружения экстремумов  самостоятельно и совершать сделки в момент наступления данного события.

В этом случае эффект заглядывания в будущее будет полностью исключен.

Ну вот пожалуй и все.

Желаю успехов,  Николай Камынин