Про нейросеть(4)

23 октября, 2012

Вопрос:

Добрый вечер, Николай. А что вы скажете про нейрошелл? этот пакет неплохо расхваливают на форумах..

Ответ:

Добрый день,
С точки зрения реализованных вычислительных алгоритмов,
все пакеты заточенные под решение одной и той же задачи (например применение нейронных сетей) одинаковые.

Отличие в основном в четырех пунктах:
1) интерфейс пользователя
2) наличие понятных пользователю инструкций и пособий
3) возможность осуществления реальной торговли
4) наличие знаний у пользователя

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
При отсутствии знаний, все пакеты плохие.

Если знания есть,  все пакеты хорошие.

~~~~~~~~~~~~~~
Перефразируя армейскую поговорку можно сказать: «К пустой голове нейросеть не прикладывают»
Что касается нейронных сетей, то их применение на фондовом рынке — это очередная мода в ожидании халявы.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приведу далеко не полный список возможных решений для использования нейросетей:

Для исследования истории, поиска информативных признаков  и создания торговых стратегий :

Матлаб — платный  от 5000 $  (любые мат. методы от 10 000 $)

NeuroShell — платный  от 1500 $

R — бесплатный (любые мат. методы бесплатно и законно)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для исследования истории, поиска информативных признаков, создания торговых стратегий и торговли :

Амиброкер платный   300$ +  библиотека ALGLIB (любые мат. методы бесплатно и законно)

МТ5 — бесплатная для Forex+библиотека ALGLIB (любые мат. методы бесплатно и законно)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Все пакеты хороши, выбирай на вкус.

 

РоботВася. Хроники 22.10.12

22 октября, 2012

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit% 3053.75% 1575.76% 1477.99%
Exposure% 13.18% 7.03% 6.15%
Net Risk Adjusted Return% 23171.42% 22425.13% 24023.81%
Annual Return% 81.51% 62.73% 61.05%
Risk Adjusted Return% 618.51% 892.75% 992.33%
All trades 4108 2054(50.00%) 2054 (50.00%)
 Avg. Profit/Loss% 0.74% 0.77% 0.72%
Winners 2436(59.30%) 1168(28.43%) 1268 (30.87%)
 Avg. Profit% 1.70% 1.85% 1.55%
Losers 1672(40.70%) 886(21.57%) 786(19.13%)
 Avg. Loss% -0.64% -0.66% -0.63%
Max. trade% drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system% drawdown -3.41% -4.09% -4.61%
Recovery Factor 261.51 134.87 125.82
CAR/MaxDD 23.91 15.32 13.25
RAR/MaxDD 181.39 218.09 215.35
Profit Factor 3.84 3.7 4.01
Payoff Ratio 2.63 2.81 2.48
Risk-Reward Ratio 2.06 2.17 1.92
Ulcer Index 0.47 0.58 0.81
Ulcer Performance Index 162.16 98.42 68.59
Sharpe Ratio of trades 8.1 7.69 8.6
K-Ratio 0.0093 0.0097 0.0086