…..
Продолжаю повествование о своем подходе к созданию торговых роботов.
Ранее я привел универсальную структуру робота на QPILE.
Повторю ее еще раз.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#pathLib C:\NK_QPILE
#TITLE robot; robot 30.06.2012;
#INIT
if LRT-LRT_OLD!=0
#FILT_TRADES обработка таблицы сделок результат в файле позиции
#FILT_OWN обработка таблицы портфеля Macro
‘#FILT_OSO обработка таблицы ордеров и стоп-ордеров
IF FT-1=0 ‘ если была сделка
FILT_DEPO() ‘таблица лимитов по инструментам
FILT_MONEY() ‘таблица лимитов по деньгам
END IF
#SET_OWN запись параметров в программируемую таблицу
end if
#OWN описание программируемой таблицы
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Если скомпилировать данную программу, то загружаемый портфель составит 880 строк
Что же умеет программа на QPILE в 880 строк.
Данная программа на QPILE реализует следующее:
1) Отображает всю текущую информацию о позициях и торгуемых инструментах в 50 столбцах программируемой таблицы
2) Загружает из файла инициализации, при запуске или восстановлении, всю информацию о разрешенных
для торговли роботу инструментах и состоянии открытых позиций в таблицу.
3) Отслеживает уже существующие открытые позиции, а также новые позиции, открытые пользователем.
4) Ведет в файлах историю отрытых позиций
5) Ведет в файлах историю сделок по инструментам
6) Автоматически определяет тайм графиков и сохраняет их в соответсвующих файлах.
7) Снимает стоп-заявки при отсутствии позиции.
8) Отслеживает зависшие лимитированные заявки при исполнении стоп-заявок
9) Распознает лимитированные заявки и обрабатывает их по другому алгоритму в отличии от стоп-заяок
9) Передает управления в функцию управления стоп-заявками .
Данная функция присоединяется к портфелю и реализует алгоритмы управления рисками.
9) Принимает сигналы от внешней прогнозирующей программы и исполняет ее сигналы посылая соответсвующие транзакции по заданному инструменту.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Таким образом, в соответствии с ранее предложенными мною принципами построения роботов,
данная программа обеспечивает управление рисками и контроль изменения позиций.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Программа генерации торговых сигналов может быть внешней,
либо присоединяется к портфелю в виде функции.
Я использую либо Амиброкер, либо свой внешний модуль, которому требуется лишь информация об истории сделок.
Получить эту информацию можно либо встроенным в QUIK экспортом в программы тех анализа,
либо чтением файлов истории, которые создает данный портфель.
Буду признателен, если читатели укажут на недостающие функциональные возможности данного модуля на QPILE.