Николай Камынин

Продолжаю повествование о своем подходе к созданию торговых роботов.

Ранее я привел универсальную структуру робота на QPILE.

Повторю ее еще раз.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#pathLib C:\NK_QPILE  
#TITLE robot; robot 30.06.2012;
#INIT 
  if LRT-LRT_OLD!=0
    #FILT_TRADES               обработка таблицы сделок результат в файле позиции
    #FILT_OWN                       обработка таблицы портфеля Macro
‘#FILT_OSO                            обработка таблицы ордеров и стоп-ордеров
  IF FT-1=0                              ‘ если была сделка
            FILT_DEPO()                 ‘таблица лимитов  по инструментам
            FILT_MONEY()               ‘таблица лимитов  по деньгам
  END IF
    #SET_OWN                               запись параметров в программируемую таблицу
  end if
#OWN                                                 описание программируемой таблицы

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Если скомпилировать данную программу, то загружаемый портфель составит  880 строк

Что же умеет программа на QPILE в 880 строк.

Данная программа на QPILE  реализует следующее:

1) Отображает всю текущую информацию о позициях и торгуемых инструментах  в 50 столбцах программируемой таблицы

2) Загружает из файла инициализации, при запуске или восстановлении, всю информацию о разрешенных

для торговли роботу инструментах и состоянии открытых позиций в таблицу.

3) Отслеживает уже существующие открытые позиции, а также новые позиции, открытые пользователем.

4) Ведет в файлах  историю отрытых позиций

5) Ведет в файлах  историю сделок по инструментам

6) Автоматически определяет тайм графиков и сохраняет их в соответсвующих файлах.

7) Снимает стоп-заявки при отсутствии позиции.

8) Отслеживает зависшие лимитированные заявки при исполнении стоп-заявок

9) Распознает лимитированные заявки и обрабатывает их по другому алгоритму в отличии от стоп-заяок

9) Передает управления в функцию управления стоп-заявками .

Данная функция присоединяется к портфелю и реализует алгоритмы управления рисками.

9) Принимает сигналы от внешней прогнозирующей программы и исполняет ее сигналы посылая соответсвующие транзакции по заданному инструменту.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Таким образом, в соответствии с ранее предложенными мною принципами построения роботов,

данная программа обеспечивает управление рисками и контроль изменения позиций.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Программа генерации торговых сигналов может быть внешней,

либо присоединяется к портфелю в виде функции.

Я использую либо Амиброкер, либо свой внешний модуль,  которому требуется лишь информация об истории сделок.

Получить эту информацию можно либо встроенным в QUIK экспортом в программы тех анализа,

либо чтением файлов истории, которые создает данный портфель.

 Буду признателен, если читатели  укажут на недостающие функциональные возможности данного модуля на QPILE.