В настоящее время обучение робота в основном завершено.
Получены следующие результаты:
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Net Profit % |
96 |
480 |
471 |
99 |
150 |
197 |
| trades |
440 |
491 |
470 |
553 |
593 |
246 |
| Winners % |
43.0 |
46.0 |
52.5 |
43.0 |
45.0 |
65.0 |
| Avg. Profit % |
1.40 |
3.57 |
3.15 |
1.33 |
1.46 |
1.53 |
| Avg. Loss % |
0.70 |
1.21 |
1.37 |
0.70 |
0.73 |
0.57 |
| Max. trade % drawdown |
5.2 |
12.5 |
9.5 |
6.8 |
5.5 |
2.5 |
| Max. system % drawdown |
9.5 |
25.4 |
15.1 |
15.1 |
12.9 |
5.5 |
| Profit Factor |
1.55 |
3.4 |
1.66 |
1.37 |
1.45 |
2.7 |
| Sharpe Ratio of trades |
2.7 |
3.2 |
6 |
2.51 |
2.8 |
11.7 |
Итоговая таблица за период с 01.01.2007 по 10.06.2012 Сбербанк обычка
……………….All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1515.66 % 746.90 % 768.76 %
Exposure % 22.72 % 13.37 % 9.35 %
Net Risk Adjusted Return % 6671.94 % 5586.02 % 8225.49 %
Annual Return % 67.10 % 48.32 % 49.02 %
Risk Adjusted Return % 295.37 % 361.42 % 524.54 %
All trades 2777 1389 (50.02 %) 1388 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss % 0.55 % 0.54 % 0.55 %
Winners 1326 (47.75 %) 629 (22.65 %) 697 (25.10 %)
Avg. Profit % 2.12 % 2.36 % 1.92 %
Avg. Bars Held 63.17 75.97 51.63
Max. Consecutive 19 17 26
# bars in largest win 91 46 91
Losers 1451 (52.25 %) 760 (27.37 %) 691 (24.88 %)
Avg. Loss % -0.90 % -0.97 % -0.82 %
Avg. Bars Held 32.91 35.81 29.72
Max. Consecutive 13 10 9
# bars in largest loss 69 69 33
Max. trade % drawdown -12.46 % -12.46 % -12.14 %
Max. system % drawdown -9.71 % -13.89 % -9.46 %
Recovery Factor 62.28 31.77 39.52
CAR/MaxDD 6.91 3.48 5.18
RAR/MaxDD 30.41 26.03 55.42
Profit Factor 2.16 2.02 2.36
Payoff Ratio 2.37 2.44 2.34
Risk-Reward Ratio 1.87 2.11 1.54
Ulcer Index 1.96 2.57 2.29
Ulcer Performance Index 31.54 16.72 19.05
Sharpe Ratio of trades 4.55 4.11 5.09
K-Ratio 0.0082 0.0092 0.0067
Сигналы робота планируется транслировать с интернет сервера по подписке всем желающим.
Сигналы робота будут рассылаться сервером.
На компьютере пользователя устанавливается программа- клиент (ПК).
ПК обеспечивает работу в трех режимах.
Режим 1: Отображение сигнала и ручное управление исполнением с постоянным размером позиции в лотах
Режим 2: Отображение сигнала и автоматическое исполнение с постоянным размером позиции в лотах
Режим 3: Отображение сигнала и автоматическое исполнение с управлением размером позицией и рисками в модуле на QPILE.
После отладки системы раздачи сигналов на собственных рабочих местах, приглашу всех желающих использовать сигналы робота в своей торговле.
Чтобы использовать сигналы робота в своей работе, необходим торговый терминал QUIK и программа- клиент.
В настоящее время написан сервер и тест программы-клиента.
