Хочу обратить внимание начинающих строителей роботов на ”волшебные” результаты, при реинвестировании прибыли.
При тестировании торговых роботов на исторических данных наиболее просто не ограничивать использование капитала, а реинвестировать его полностью в следующие сделки.
В этом случаем возникает эффект сложного процента и якобы получаемая прибыль многократно возрастает.
Но проблема в том, что в этом случае риск потерять весь накопленный капитал в последней сделке равен риску потерять начальный капитал в первой.
Кроме того, полученные результаты далеки от реальности, так как реинвестируемые размеры капитала в действительности будут влиять на рынок и результаты непредсказуемо изменятся.
Поэтому свои системы я тестирую всегда при постоянной сумме затрачиваемой на сделки. Например, для сбербанка это сумма в 100 тысяч рублей.
При этом предполагается, что получаемая прибыль снимается со счета. При получении убытка, деньги вносятся на счет.
Т.е. в данной методике тестирования реализуется модель игры на бирже, при которой Вы пользуете прибыль в своих личных целях, извлекая ее с рынка.
Ниже даны результаты тестирования робота на истории сбербанка за период с 1.01.2007 по 4.06.2012
Первая таблица – тестирование с постоянной суммой
Вторая таблица – дает представление о ”волшебных” результатах при реинвестировании прибыли.
Если в первом случае получили прибыль в 1251% за 65 месяцев(230% в год),
То во втором случае величина прибыли составила 228533 % за тот же период (42000% в год).
Думаю, что не реальность получения второго результата не вызывает сомнения.
Торговля на постоянную сумму трейда
……………………….All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1251.98 % 647.82 % 604.16 %
All trades 2177 1089 (50.02 %) 1088 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.59 % 0.56 %
Winners 1007 (46.26 %) 502 (23.06 %) 505 (23.20 %)
Avg. Profit % 2.33 % 2.47 % 2.19 %
Losers 1170 (53.74 %) 587 (26.96 %) 583 (26.78 %)
Avg. Loss % -0.93 % -1.01 % -0.86 %
Max. trade % drawdown -13.51 % -13.51 % -6.80 %
Max. system % drawdown -9.64 % -15.03 % -8.76 %
Recovery Factor 42.02 22.37 24.04
CAR/MaxDD 6.42 3.00 4.96
RAR/MaxDD 29.47 24.89 50.98
Profit Factor 2.15 2.10 2.21
Payoff Ratio 2.49 2.45 2.55
Risk-Reward Ratio 2.44 2.43 1.95
Ulcer Index 1.48 2.32 2.16
Ulcer Performance Index 38.20 17.10 17.65
Sharpe Ratio of trades 4.06 3.87 4.29
K-Ratio 0.0106 0.0106 0.0085
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Реинвестиция прибыли ”волшебные” результаты
…………………………………All trades Long trades Short trades
Net Profit % 228533.39 % 129287.70 % 99245.69 %
All trades 2177 1089 (50.02 %) 1088 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.59 % 0.56 %
Winners 1007 (46.26 %) 502 (23.06 %) 505 (23.20 %)
Avg. Profit % 2.33 % 2.47 % 2.19 %
Losers 1170 (53.74 %) 587 (26.96 %) 583 (26.78 %)
Avg. Loss % -0.93 % -1.01 % -0.86 %
Max. trade % drawdown -13.51 % -13.51 % -6.80 %
Max. system % drawdown -25.40 % -82.92 % -51.35 %
CAR/MaxDD 12.53 3.33 5.03
RAR/MaxDD 24.89 12.07 22.15
Profit Factor 2.40 2.63 2.18
Payoff Ratio 2.79 3.07 2.52
Risk-Reward Ratio 2.50 2.41 1.88
Ulcer Index 4.07 8.90 8.11
Ulcer Performance Index 76.94 30.44 31.20
Sharpe Ratio of trades 4.06 3.87 4.29
K-Ratio 0.0109 0.0105 0.0082