Мини дискуссия

31 мая, 2012

roma095
Отправлен 30.05.2012 в 11:23
Здравствуйте Николай. Рассчитываю на мини дискуссию.
Когда мы используем индикаторы для входа и выхода, мы ведь историю смотрим по сути. И войти можем только сев на уходящий поезд. Надо пытаться понять, почему цена в конкретных точках разворачиваться и идет в противоположную сторону.
Можно и индикаторы подогнать конечно оптимизацией. Но ведь это зло.
Когда вы бросаете шар, то он летит по дуге. есть ускорение, время расстояние. Потом шар падает и ударяется о землю. Есть ускорение, обратная скорость отскока. Шар будет несколько раз биться, пока не потеряет движение. Так вот сейчас мы пытаемся посмотреть траекторию движения шара на графике, подгоняем параметры робота и думаем, что в следующий раз его бросят с той же скоростью…
Нужно же определить контрольные точки на которых цена будет замирать и как то двигаться дальше.
Что является точкой остановки у цены? Объемы на баре или какие то уровни за период? Но ведь если мы пишем себе в память хай и лоу допустим за 10 пятиминутных баров, то почему цена должна от них отбиваться? Рынок это баланс спроса и предложения(если отбросить кукла). Что происходит в точках остановки? баланс продавцов и покупателей, которые мы видим в общей таблице сделок?

Добрый день,
я неоднократно писал свое понимание данной ситуации,
но не против мини дискуссии.

Оговорюсь, что последующие рассуждения, есть лишь мое, субъективное, понимание данной проблемы
Во-первых, забудем про шар.
На шар действуют законы физики. т.е объективные
На рынках действуют социальные законы, т. е. субъективные.

Так что же заставляет рынок развернуться на старом месте?
Оставим в стороне пока крупных игроков.
И посмотрим , что двигает остальную массу.
Вы говорите, что баланс спроса и предложения.
Но баланс есть всегда, всегда кто-то продает, а кто-то это покупает.
Я считаю, что действует память прошлых ошибок участников рынка.
Например, Один игрок считает , что рынок будет расти и встает в лонг.
В это же время, другой считает, что рынок будет падать и продает в шорт.
Движение рынка подтвердит правоту одного и ошибку другого.
Когда рынок развернется обратно, то совершивший ошибку будет ждать момента, чтобы ее исправить. Т е он будет ждать , когда его убыток станет равен нулю, т е цена вернется на тот уровень, где он купил. И вот тут он постарается исправить ошибку и будет продавать.
Второй игрок на этом уровне будет снова стараться продать ,
так как он в прошлый раз успешно продал. И разворот на этой цене повторится сильнее.
Но вот появился новый покупатель и очередной разворот в этой точке не состоялся, оба “старых” игрока запомнят свою ошибку, а новый будет считать, что он прав, пока рынок его не обманет. Тогда он запомнит свою ошибку.
Поэтому, играя на рынке мы делаем ошибки и запоминаем их. Позже сознательно или подсознательно, мы пытаемся их исправить.
Вот так и создаются уровни сопротивления и поддержки – это уровни наших ошибок.

Тестирование волновой системы без параметров

26 мая, 2012

Как-то, в процессе оптимизации параметров волновой системы, я обнаружил, что значения параметров близки к нулю.  Возникла идея построить данную систему вообще без настраиваемых параметров и протестировать ее на истории, включая кризис 2008 года.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Кратко о системе.

Тайм 5 минут.

Акция Сбербанк обычка.

Без плеч. Без реинвестирования.

На постоянную сумму сделки.

Реверсивная.

С реальной комиссией 0.035%.

Алгоритм системы основан на определении многоуровневых поддержек и сопротивлений ,

которые определяются как экстремальные значения волн цены.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

И вот что получилось:

Графики:

 Таблица:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Net Profit %

34%

128%

127%

102%

53%

41%

trades

221

284

252

316

316

110

Winners

38%

37.%

35%

42%

38%

47%

Avg. Profit %

2.1%

3.4%

4.1%

1.9%

1.9%

1.7%

 Avg. Loss %

-1.1%

-1.3%

-1.5%

-0.8%

-0.9%

-0.8%

Max. trade % drawdown

-7%

-8%

-8%

-5%

-9%

-3%

Max. system % drawdown

-13%

-25%

-12%

-7%

-24%

-6%

Profit Factor

1.23

1.59

1.51

1.65

1.3

1.89

Sharpe Ratio of trades

0.93

2.73

2.71

2.76

1.44

3.29

Итого :  Прибыль 485%  Сделок 1499.