Простая стратегия: Low>Ma -купить, MA>High- продать

19 мая, 2012

Данная статья для начинающих осваивать создание роботов

Стратегия :  Если Low>MA – покупаем, если MA>High – продаем»  с стоп-лоссом и тейк-профитом.

Программа:
 Comission=0.035;
SetOption( «CommissionAmount», Comission); /* commissions величина */
FixedDollarAmount = 100000;
PositionSize=FixedDollarAmount;
SetOption( «CommissionMode», 1); /* set commissions в процентах от трейда */
SetOption( «initialequity», FixedDollarAmount); /* starting capital */
SetOption( «MaxOpenPositions»,  1);
SetOption( «AccountMargin», 100);
//~~~~~~~~~~~~~~~~~
y1=MA(C,500);
Buy=IIf(L>y1,1,0);
Sell=IIf(y1>H,1,0);
Buy = ExRem( Buy, Sell ); Sell = ExRem( Sell, Buy );
Cover=Buy; Short=Sell;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent,0.75, 1) ;
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent,6,1) ;
Plot(y1,»y1″,colorRed,styleBar|styleNoLine);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сбербанк обычка. Тайм 5 минут. Изменяем позицию на Open следующей свечи.

Период 01.01.2012 по настоящее время.

Оптимизированные параметры период МА 500, стоп-лосс 0.75% тейк-профит 6%

Прибыль 17%( лонг 13%) Просадка  10%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All trades                  Long trades               Short trades

Initial capital     100000.00                  100000.00                   100000.00
Ending capital   117776.84                  113335.84                   104441.00
Net Profit     7776.84                    13335.84                    4441.00
Net Profit %    17.78 %                     13.34 %                      4.44 %
Exposure %      78.45 %                     43.80 %                      34.65 %
Net Risk Adjusted Return %    22.66 %         30.45 %                      12.82 %
Annual Return %        55.14 %                     39.93 %                      12.37 %
Risk Adjusted Return %     70.29 %                     91.17 %                      35.70 %

All trades    70              35 (50.00 %)               35 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss       253.95               381.02                        126.89
Avg. Profit/Loss %      0.25 %                       0.38 %                       0.13 %
Avg. Bars Held      125.46                       138.63                        112.29

Winners 14 (20.00 %)               8 (11.43 %)                 6 (8.57 %)
Total Profit        43231.70                   25619.69                    17612.01
Avg. Profit        3087.98                      3202.46                      2935.34
Avg. Profit %      3.09 %                       3.20 %                       2.94 %
Avg. Bars Held      381.29                       372.63                        392.83
Max. Consecutive      2                               4                                2
Largest win          5932.10                      5927.90                      5932.10
# bars in largest win      333                            587                            333

Losers 56 (80.00 %)               27 (38.57 %)               29 (41.43 %)
Total Loss      -25454.86                   -12283.85                   -13171.01
Avg. Loss        -454.55                      -454.96                       -454.17
Avg. Loss %       -0.45 %                      -0.45 %                      -0.45 %
Avg. Bars Held       61.50                         69.30                          54.24
Max. Consecutive    13                              19                              12
Largest loss        -1158.75                     -819.75                       -1158.75
# bars in largest loss   8                               114                            8

Max. trade drawdown  -3250.49                     -3250.49                     -3222.11
Max. trade % drawdown     -3.14 %                      -3.14 %                      -3.11 %
Max. system drawdown                                     -12529.11                   -11662.52                   -10478.35
Max. system % drawdown         -10.51 %                    -9.34 %                      -10.24 %
Recovery Factor         1.42                           1.14                           0.42
CAR/MaxDD           5.25                           4.27                           1.21
RAR/MaxDD             6.69                           9.76                           3.49
Profit Factor    1.70                           2.09                           1.34
Payoff Ratio       6.79                           7.04                           6.46
Standard Error       3628.89                      4895.28                      2598.91
Risk-Reward Ratio   7.06                           6.10                           -1.62
Ulcer Index           4.27                           4.51                           6.57
Ulcer Performance Index   11.65                         7.66                           1.06
Sharpe Ratio of trades      1.87                           2.47                           1.05
K-Ratio                  0.0075                       0.0065                        -0.0017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
А теперь проверим как будет работать данная система на истории с 01.01.2007 по 01.01.2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Без какой-либо дополнительной подгонки.
Получили (таблица ниже) Прибыль  76% (лонг 20%) Просадка 40%.
Увы! Данная система не внушает доверия.

Нельзя построить реально прибыльную систему на простой стратегии.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All trades                   Long trades                Short trades
Initial capital    100000.00           100000.00                    100000.00
Ending capital     176984.39               120443.28                    156541.11
Net Profit        76984.39                  20443.28                      56541.11
Net Profit %         76.98 %                20.44 %                       56.54 %
Exposure %       36.78 %                      18.26 %                       18.53 %
Net Risk Adjusted Return %   209.28 %        111.97 %                     305.18 %
Annual Return %          12.12 %               3.80 %                         9.39 %
Risk Adjusted Return %  32.94 %               20.79 %                       50.70 %

All trades    865                 433 (50.06 %)               432 (49.94 %)
Avg. Profit/Loss      89.00                          47.21                           130.88
Avg. Profit/Loss %     0.09 %                        0.05 %                         0.13 %
Avg. Bars Held         67.92                          67.27                           68.57

Winners        141 (16.30 %)              62 (7.17 %)                  79 (9.13 %)
Total Profit                  532295.94                   252053.38                    280242.56
Avg. Profit             3775.15                       4065.38             3547.37
Avg. Profit %        3.81 %                        4.11 %                         3.58 %
Avg. Bars Held         236.63                         253.10                         223.71
Max. Consecutive           4                                 2                                 3
Largest win               10574.13                     10574.13                      7574.24
# bars in largest win      246                             246                              35

Losers       724 (83.70 %)   371 (42.89 %)               353 (40.81 %)
Total Loss             -455311.55                  -231610.10                   -223701.45
Avg. Loss                                                     -628.88                        -624.29                       -633.72
Avg. Loss %             -0.63 %                       -0.63 %                        -0.64 %
Avg. Bars Held         35.06                          36.21                           33.86
Max. Consecutive       26                               27                               23
Largest loss        -3133.99                      -2924.63                      -3133.99
# bars in largest loss   19                               21                               19

Max. trade drawdown      -7928.70                      -6008.85                      -7928.70
Max. trade % drawdown    -7.55 %                       -5.71 %                        -7.55 %
Max. system drawdown      -33002.89                    -42875.83                     -21893.04
Max. system % drawdown      -19.07 %                     -40.46 %                      -13.44 %
Recovery Factor      2.33                            0.48                             2.58
CAR/MaxDD                0.64                            0.09                 0.70
RAR/MaxDD             1.73                            0.51                             3.77
Profit Factor              1.17                            1.09                             1.25
Payoff Ratio                6.00                            6.51                             5.60
Standard Error             8517.29                       14807.38                      15766.69
Risk-Reward Ratio         2.60                            0.64                             0.81
Ulcer Index                  6.59                            16.00                           6.76
Ulcer Performance Index     1.02                            -0.10                            0.59
Sharpe Ratio of trades     0.71                            0.32                             1.07
K-Ratio                 0.0111                         0.0027                         0.0034
 

Posted in Amibroker, торговые роботы (МТС) | 8 комментариев »

Некоторые подходы к созданию торговых роботов

4 мая, 2012

В структуре торгового робота  условно можно выделить три модуля:

1) Прогнозирование движения рынка.
2) Управление риском.
3)  Управление позицией.

Наибольшую творческую составляющую содержит процесс разработки первого модуля.

Именно по этому вопросу можно найти много идей, основанных на различных сочетаниях различных индикаторов.

В настоящее время, в литературе описано несколько сотен индикаторов с различными названиями.

Поэтому попытки построения систем путем перебора различных индикаторов и их сочетаний – путь увлекательный, но не очень эффективный.

Чтобы сократить путь создания робота  попробую объяснить что и к чему следует применять.

Любой  индикатор – это фильтр,  применение которого направлено на выделение конкретный свойств (признаков)  в истории сделок.

Практически все индикаторы построены на основе скользящей средней и фактически обеспечивают наглядное выделение интересующих нас свойств  процесса.

Для начала несколько слов об индикаторе SAR, называемом параболиком.

Данный индикатор представляет собой некоторую разновидность трейлинг стопа. (скользящего стопа).

Поэтому этот индикатор можно включать в любую торговую систему для обеспечения защитного стоп-лосса.

Однако, так как SAR является  стоп-лоссом ожидать высокой доходности от системы, использующей лишь SAR не стоит.

В своих системах я использую SAR как стоп-лоссовый индикатор.

В качестве основных сигналов в торговых системах я использую уровни сопротивления и поддержки, которые определяются как локальные экстремумы.

При этом уровни сопротивления и поддержки разделяются на первичные, полученные на исходных свечах истории и вторичные, вычисленные на основе первичных.

Основной тайм работы роботов – 5 минут.
Однако, для принятия решения всегда используется тайм день.

 

В предыдущих заметках на данном сайте, я пытался объяснить, что не бывает простых прибыльных торговых роботов.

К сожалению, каких-либо доказательств, что я не прав, я пока не нашел.
Мои роботы тоже получаются сложными.
Чтобы подробно описать любого из них потребовался  бы не один десяток страниц.

Поэтому я просто покажу достигнутые ими результаты.

Робот торгует акцией сбербанка постоянным депозитом, без плеча.

 

Вот результаты последнего робота за период с 21 марта 2012 года по 2 мая 2012.

Данный период определен объемом данных, получаемых с сервера КВИК в режиме реального времени.

График

голубая линия — график Profit%

Таблица
………………All trades               Long trades           Short trades
Net Profit %       57.06 %                25.71 %                   31.35 %

Exposure %                79.54 %                  37.01 %                   42.53 %
Annual Return %            4515.81 %              597.23 %                 912.40 %

All trades  36                   18 (50.00 %)           18 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %           1.59 %                 1.43 %                     1.74 %

Winners     31 (86.11 %)           16 (44.44 %)           15 (41.67 %)
Avg. Profit %               1.92 %                 1.68 %                     2.18 %
Max. Consecutive             18                 9                               9

Losers   5 (13.89 %)             2 (5.56 %)                3 (8.33 %)
Avg. Loss %               -0.51 %                    -0.56 %                 -0.47 %
Max. Consecutive          3                           1                    2

Max. trade % drawdown    -1.31 %                -1.12 %                    -1.31 %
Max. system % drawdown   -2.25 %                -1.74 %                    -1.29 %
Recovery Factor           19.12                  12.78                        21.01
Profit Factor            23.58                   24.02                        23.24
Payoff Ratio             3.80                     3.00                          4.65
Sharpe Ratio of trades   16.71                   20.78                        15.05

За указанный период робот показал 57% прибыли при 2% просадки прибыли и не более 1.5% просадки внутри трейда.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
С целью проверки устойчивости работы робота, он тестировался на истории с 1.01.2007 года по 1.01.2012 года.

Получены следующие результаты:

…………….All trades                 Long trades            Short trades
Net Profit %          1349.15 %                721.98 %                  627.17 %
Exposure %           23.12 %                    10.96 %                    12.16 %

All trades   1417                709 (50.04 %)          708 (49.96 %)
Avg. Profit/Loss %             0.95 %                  1.02 %                0.89 %

Winners      669 (47.21 %)          363 (25.62 %)          306 (21.59 %)
Avg. Profit %                3.13 %                      3.03 %                  3.24 %
Max. Consecutive              13                              11                  12
# bars in largest win        176                            176               86

Losers     748 (52.79 %)          346 (24.42 %)          402 (28.37 %)
Avg. Loss %                 -0.99 %                     -1.10 %                 -0.90 %
Max. Consecutive             9                                11                    9
# bars in largest loss      27                              39                       27

Max. trade % drawdown       -16.85 %                   -15.38 %                   -16.85 %
Max. system % drawdown     -6.95 %                     -8.10 %                     -9.69 %
Profit Factor              2.82                           2.90                      2.72
Payoff Ratio               3.15                           2.77                     3.58
Ulcer Index                1.60                           1.96                     2.10
Sharpe Ratio of trades      4.05                           4.44                     3.69
 

Прибыль составила 1349% при ее просадки не более 10%, просадка внутри трейда не превысила 17%, в том числе и в период кризиса.

Рассмотрим алгоритм формирования локальных экстремумов на графике.

График как говориться еще горячий так как получен сейчас и сегодня.

Локальные экстремумы — это максимум или минимум свечи при смене знака приращения соответствующего экстремума свечи.

На графике:

красный цвет штриховая линия — локальные максимумы,
синий цвет штриховая линия -локальные минимумы
пунктирные линии — это дневные уровни:
желтый цвет  -закрытие предыдущего дня
ну и т д

 

Posted in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС) | 19 комментариев »

« Older Entries
Newer Entries »