Для истории в период 01.01.2007 по 01.01.2012 проведен эксперимент без стопов и с установленным стоп-лосс на уровне 9% и таке-профит на уровне 50%.
В результате :
Без STOP: прибыль 1208% просадка в трейде 41%, просадка Equity 16%
Со STOP : прибыль 1346% просадка в трейде 15%, просадка Equity 9%
Графики за период 2007 -2011 годы.
голубая линия-Equity
Ниже приведены подробные результаты:
Без STOP All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1208.78 % 640.96 % 567.82 %
Exposure % 23.98 % 12.06 % 11.92 %
All trades 1415 708 (50.04 %) 707 (49.96 %)
Avg. Profit/Loss % 0.85 % 0.91 % 0.80 %
Winners 644 (45.51 %) 350 (24.73 %) 294 (20.78 %)
Avg. Profit % 3.11 % 3.05 % 3.18 %
Max. Consecutive 9 9 8
# bars in largest win 234 234 86
Losers 771 (54.49 %) 358 (25.30 %) 413 (29.19 %)
Avg. Loss % -1.03 % -1.19 % -0.89 %
Max. Consecutive 9 9 14
# bars in largest loss 2 170 2
Max. trade % drawdown -41.31 % -29.94 % -41.31 %
Max. system % drawdown -16.00 % -16.45 % -11.89 %
Recovery Factor 13.37 12.93 13.04
CAR/MaxDD 4.21 3.00 3.89
RAR/MaxDD 17.57 24.88 32.66
Profit Factor 2.52 2.51 2.54
Payoff Ratio 3.02 2.57 3.57
Risk-Reward Ratio 2.72 3.03 2.11
Ulcer Index 1.79 2.47 2.14
Sharpe Ratio of trades 3.58 3.73 3.40
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Со STOP All trades Long trades Short trades
Net Profit % 1346.79 % 723.62 % 623.17 %
Exposure % 23.05 % 11.44 % 11.61 %
All trades 1417 709 (50.04 %) 708 (49.96 %)
Avg. Profit/Loss % 0.95 % 1.02 % 0.88 %
Winners 660 (46.58 %) 357 (25.19 %) 303 (21.38 %)
Avg. Profit % 3.17 % 3.14 % 3.21 %
Max. Consecutive 13 12 12
# bars in largest win 179 179 86
Losers 757 (53.42 %) 352 (24.84 %) 405 (28.58 %)
Avg. Loss % -0.99 % -1.13 % -0.86 %
Max. Consecutive 9 9 9
# bars in largest loss 170 170 24
Max. trade % drawdown -15.38 % -15.38 % -10.05 %
Max. system % drawdown -7.11 % -8.22 % -9.02 %
Recovery Factor 47.34 26.96 28.95
CAR/MaxDD 9.96 6.39 5.39
RAR/MaxDD 43.20 55.91 46.43
Profit Factor 2.80 2.81 2.79
Payoff Ratio 3.21 2.77 3.73
Risk-Reward Ratio 2.27 2.55 1.86
Ulcer Index 1.66 2.16 2.14
Sharpe Ratio of trades 3.86 3.89 3.84
Резюме: РоботВася обеспечивает прибыльную торговлю с ожидаемой максимальной просадкой прибыли ( Equity ) не более 10%.
На периоде с 1.01. 2012 по 28.04.2012 год
РоботВася показал:
прибыль 54.5% просадка в трейде 3% просадка Equity5%