РоботВася, 2011-2012 ч.2

21 апреля, 2012

В работе робота не устраивает большая величина просадки внутри тренда до 7% и в целом по году до 10%.
Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма были направлены на понижение величины просадки.

Введением стоп-лосса на уровне 2.5% для коротких позиций удалось улучшить показатели робота на истории.
Величина просадки уменьшилась до 6% как внутри дня, так и по году.

График

Таблица результатов со стопом:

………………….    All trades            Long trades            Short trades
Net Profit %                 254.55 %                  128.39 %                  126.16 %
Exposure %                   54.55 %                    28.89 %                    25.66 %
Risk Adjusted Return %      311.75 %                  315.75 %                  349.80 %

All trades      386                  193 (50.00 %)          193 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %              0.66 %                    0.67 %                       0.65 %

Winners         187 (48.45 %)         99 (25.65 %)            88 (22.80 %)
Avg. Profit %                    2.18 %             2.08 %                      2.30 %
Max. Consecutive                 13                    13                           6
# bars in largest win            216                   145                          216

Losers          199 (51.55 %)          94 (24.35 %)            105 (27.20 %)
Avg. Loss %                     -0.77 %                 -0.82 %                    -0.73 %
Max. Consecutive                  11                      8                           8
# bars in largest loss           329                     329                         10

Max. trade % drawdown            -6.03 %                  -6.03 %                  -3.87 %
Max. system % drawdown           -6.09 %                   -6.05 %                -5.43 %
Recovery Factor                  26.14                     13.24                    12.33
Profit Factor                     2.66                     2.66                     2.65
Payoff Ratio                      2.83                     2.53                     3.16
Risk-Reward Ratio                13.05                     10.86                     10.83
Ulcer Index                       1.60                     2.18                      2.02
Sharpe Ratio of trades            4.89                     5.35                       4.56

Posted in торговые роботы (МТС), Фондовый рынок | Comments Closed

РоботВася, 2011-2012

20 апреля, 2012

Так как РоботВася частично написан на скриптовом языке Амиброкера, то возникают некоторые трудности тестирования его работы на большом объеме истории.

Сегодня провел тест на истории c 1.01.2011 по 20.04.2012.

Привожу таблицу результатов:

…………………                All trades        Long trades       Short trades
Net Profit %            233.45 %              117.73 %             115.72 %
Exposure %                55.39 %              28.55 %             26.84 %
Annual Return %         157.36 %               84.18 %             82.85 %
Risk Adjusted Return %     284.10 %          294.83 %              308.70 %

All trades      388         194 (50.00 %)      194 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %               0.60 %        0.61 %            0.60 %
Avg. Bars Held                   86.10          88.60             83.60

Winners     180 (46.39 %)     95 (24.48 %)      85 (21.91 %)
Avg. Profit %               2.22 %      2.07 %             2.38 %
Avg. Bars Held        130.83          129.97              131.80
Max. Consecutive        13               10                    6
# bars in largest win     216            145                    216

Losers     208 (53.61 %)       99 (25.52 %)      109 (28.09 %)
Avg. Loss %         -0.80 %          -0.80 %            -0.80 %
Max. Consecutive       11             8                8
# bars in largest loss      33              21                33

Max. trade % drawdown    -7.09 %        -4.70 %               -7.09 %
Max. system % drawdown     -10.02 %         -7.07 %              -9.25 %
Recovery Factor         10.38              11.37                 6.93
CAR/MaxDD              15.70               11.91                8.96
RAR/MaxDD                28.35              41.70               33.37
Profit Factor            2.41             2.49                2.33
Payoff Ratio             2.78             2.60                 2.99
Risk-Reward Ratio     14.25               11.40                10.86
Ulcer Index       1.88                  2.36                   2.32
Ulcer Performance Index    80.75          33.44               33.45
Sharpe Ratio of trades      4.47          5.05                4.08

 В работе робота не устраивает большая величина просадки :

внутри тренда 7%, в целом по году до 10%.

Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма будут направлены на понижение величины просадки.

Posted in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС) | Comments Closed

« Older Entries
Newer Entries »