Для тех, кто интересуется моими исследованиями, предлагаю ознакомиться с подробным графиком и таблицей результата работы РоботаВася за период с 2.04.2012 по 20.04.2012
График
Таблица
………..All trades Long trades Short trades
Net Profit % 27.70 % 13.63 % 14.07 %
Exposure % 89.56 % 46.25 % 43.31 %
Net Risk Adjusted Return % 30.93 % 29.47 % 32.50 %
All trades 20 10 (50.00 %) 10 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss % 1.39 % 1.36 % 1.41 %
Winners 18 (90.00 %) 10 (50.00 %) 8 (40.00 %)
Avg. Profit % 1.57 % 1.36 % 1.84 %
Max. Consecutive 13 10 6
# bars in largest win 361 106 361
Losers 2 (10.00 %) 0 (0.00 %) 2 (10.00 %)
Avg. Loss % -0.31 % N/A -0.31 %
Max. Consecutive 1 0 1
# bars in largest loss 6 0 6
Max. trade % drawdown -1.64 % -1.64 % -1.17 %
Max. system % drawdown -1.64 % -1.64 % -1.18 %
Recovery Factor 16.81 8.27 11.21
Profit Factor 45.60 N/A 23.66
Payoff Ratio 5.07 N/A 5.91
Ulcer Index 0.42 0.45 0.33
Sharpe Ratio of trades 20.02 29.20 16.53
K-Ratio 0.2641 0.1221 0.1868