Так как РоботВася частично написан на скриптовом языке Амиброкера, то возникают некоторые трудности тестирования его работы на большом объеме истории.

Сегодня провел тест на истории c 1.01.2011 по 20.04.2012.

Привожу таблицу результатов:

…………………                All trades        Long trades       Short trades
Net Profit %            233.45 %              117.73 %             115.72 %
Exposure %                55.39 %              28.55 %             26.84 %
Annual Return %         157.36 %               84.18 %             82.85 %
Risk Adjusted Return %     284.10 %          294.83 %              308.70 %


All trades      388         194 (50.00 %)      194 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %               0.60 %        0.61 %            0.60 %
Avg. Bars Held                   86.10          88.60             83.60


Winners     180 (46.39 %)     95 (24.48 %)      85 (21.91 %)
Avg. Profit %               2.22 %      2.07 %             2.38 %
Avg. Bars Held        130.83          129.97              131.80
Max. Consecutive        13               10                    6
# bars in largest win     216            145                    216


Losers     208 (53.61 %)       99 (25.52 %)      109 (28.09 %)
Avg. Loss %         -0.80 %          -0.80 %            -0.80 %
Max. Consecutive       11             8                8
# bars in largest loss      33              21                33


Max. trade % drawdown    -7.09 %        -4.70 %               -7.09 %
Max. system % drawdown     -10.02 %         -7.07 %              -9.25 %
Recovery Factor         10.38              11.37                 6.93
CAR/MaxDD              15.70               11.91                8.96
RAR/MaxDD                28.35              41.70               33.37
Profit Factor            2.41             2.49                2.33
Payoff Ratio             2.78             2.60                 2.99
Risk-Reward Ratio     14.25               11.40                10.86
Ulcer Index       1.88                  2.36                   2.32
Ulcer Performance Index    80.75          33.44               33.45
Sharpe Ratio of trades      4.47          5.05                4.08

 В работе робота не устраивает большая величина просадки :

внутри тренда 7%, в целом по году до 10%.

Поэтому дальнейшие исследования и совершенствование алгоритма будут направлены на понижение величины просадки.

Для тех, кто интересуется моими исследованиями, предлагаю ознакомиться с подробным графиком и таблицей  результата работы РоботаВася за период с 2.04.2012 по 20.04.2012

График

Таблица

………..All trades               Long trades           Short trades
Net Profit %         27.70 %           13.63 %                   14.07 %
Exposure %          89.56 %             46.25 %                   43.31 %
Net Risk Adjusted Return %       30.93 %      29.47 %               32.50 %


All trades     20         10 (50.00 %)           10 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss %           1.39 %        1.36 %                   1.41 %


Winners      18 (90.00 %)        10 (50.00 %)      8 (40.00 %)
Avg. Profit %          1.57 %             1.36 %                     1.84 %
Max. Consecutive          13              10                             6
# bars in largest win      361            106                        361


Losers   2 (10.00 %)        0 (0.00 %)          2 (10.00 %)
Avg. Loss %             -0.31 %           N/A             -0.31 %
Max. Consecutive        1                  0                          1
# bars in largest loss     6            0                    6


Max. trade % drawdown    -1.64 %           -1.64 %            -1.17 %
Max. system % drawdown      -1.64 %          -1.64 %        -1.18 %
Recovery Factor            16.81         8.27            11.21
Profit Factor         45.60          N/A                23.66
Payoff Ratio        5.07          N/A                      5.91
Ulcer Index       0.42           0.45                          0.33
Sharpe Ratio of trades       20.02       29.20            16.53
K-Ratio          0.2641           0.1221                  0.1868