Последний робот оказался слишком умным и поэтому медлительным.
Однако, в результате проведенных исследований его работы, получил много полезной информации.
Поэтому решил создать более простого и менее суетливого робота.
Разрешите представить – РоботВася.
Пока он не использует ни объемы, ни уровни Фибо, но он применяет трейлинг стоп.
Жизнь его началась 5 марта 2012 года.
Условия исследований данного робота остались неизменными:
Акция сбербанк обычка, без плеч, без реинвестирования прибыли.
Комиссия 0.035%. торговля фиксированным объемом депозита.
Робот реверсивный, всегда в рынке.
Тайм 5 минут
Как обычно, привожу график и таблицу результатов за период с 5 марта 2012 года по настоящее время.
График
Таблица
…………………………………………..All trades Long trades Short trades
Net Profit % 40.26 % 15.91 % 24.35 %
Exposure % 87.26 % 38.01 % 49.25 %
Net Risk Adjusted Return % 46.13 % 41.86 % 49.43 %
All trades 24 12 (50.00 %) 12 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss % 1.68 % 1.33 % 2.03 %
Winners 16 (66.67 %) 8 (33.33 %) 8 (33.33 %)
Avg. Profit % 2.66 % 2.18 % 3.15 %
Max. Consecutive 9 7 4
# bars in largest win 361 446 361
Losers 8 (33.33 %) 4 (16.67 %) 4 (16.67 %)
Avg. Loss % -0.29 % -0.38 % -0.21 %
Max. Consecutive 4 2 2
# bars in largest loss 9 9 34
Max. trade % drawdown -1.81 % -1.81 % -1.80 %
Max. system % drawdown -2.28 % -3.33 % -1.77 %
Profit Factor 18.24 11.58 30.29
Payoff Ratio 9.12 5.79 15.15
Risk-Reward Ratio 130.74 89.98 128.25
Ulcer Index 0.64 1.28 0.61
Sharpe Ratio of trades 12.87 12.81 13.36
K-Ratio 0.0785 0.0540 0.0770
