Хроники робота

10 января, 2012

Сегодня 9.01.2012

Испытания робота продолжаются.
Вот его текущий результат за период с 30.12.2011 по н в
Картинка

Таблица

All trades                 Long trades              Short trades

Net Profit %         27.28 %                    16.75 %                    10.53 %
Exposure %           89.38 %                    52.79 %                    36.59 %
Net Risk Adjusted Return %            30.53 %            31.74 %              28.77 %

All trades         63          31 (49.21 %)             32 (50.79 %)
Avg. Profit/Loss %                  0.43 %          0.54 %                  0.33 %

Winners      55 (87.30 %)          29 (46.03 %)           26 (41.27 %)
Avg. Profit %                 0.52 %                 0.59 %                 0.44 %

Losers    8 (12.70 %)               2 (3.17 %)            6 (9.52 %)
Avg. Loss %             -0.16 %                     -0.18 %                -0.15 %

Max. trade % drawdown          -1.22 %          -0.61 %                  -1.22 %
Max. system % drawdown         -1.48 %           -0.59 %                  -1.61 %
Recovery Factor        16.94                       26.90                   6.40
Profit Factor             22.58                 47.73                      12.62
Payoff Ratio             3.28                  3.29                        2.91

Posted in Фондовый рынок | 4 комментария »

QUIK. Экспорт таблицы всех сделок в СУБД

8 января, 2012

Автор:Николай Камынин

При создании роботов во внешних приложениях на основе таблицы всех биржевых сделок, возникает задача экспорта данной таблицы и создание истории всех  сделок.

Большой объем экспортируемых данных создает ряд проблем с накоплением данных и ведением истории. Например таблица всех сделок за 6 января 2012 года содержит более 820 тысяч записей.

Для решения задачи экспорта таблиц QUIK во внешнее приложение я использую протокол DDE, как наиболее быстрый из доступных в QUIK , по сравнению с ODBC.

С помощью написанного мною плагина для Амиброкера , информация  о котором есть на сайте, данная таблица выводится на диск в текстовом виде   за 410 секунд( примерно 7 минут ) , что составляет  0.5 ms на запись.

Для сокращение времени создания базы данных , мною была начата разработка отдельной от Амиброкера СУБД для экспорта по протоколу DDE таблиц QUIK, в том числе и таблицы всех сделок.

Сегодня я завершил разработку первого этапа.

Результаты превзошли ожидания.

Тестирование показало, что  таблица всех сделок размером 820 тысяч записей записывается на диск и становится доступной внешним программам  через ….10 секунд.

Таким образом, скорость экспорта таблицы всех сделок сократилась в 40 раз и составляет 12.5 мкс на запись.

Следующий этап необходимо реализовать сортировку «на лету»аблицы всех сделок по инструментам.

О результатах напишу.

Posted in QUIK и QPILE, Интеллект, торговые роботы (МТС) | 2 комментария »

« Older Entries
Newer Entries »