График
На нижним графике
прибыль— зеленый (в дальнейших сделках не используется) ,
средств для торговли (средства в сделках) -голубой ,
убытки ( максимальная просадка счета)— красный .
…………. …….All trades Long trades Short trades
Net Profit % 596.77 % 289.87 % 306.90 %
All trades 1173 586 (49.96 %) 587 (50.04 %)
Avg. Profit/Loss % 0.51 % 0.49 % 0.52 %
Avg. Bars Held 22.34 22.53 22.15
Winners 729 (62.15 %) 355 (30.26 %) 374 (31.88 %)
Avg. Profit % 1.05 % 1.06 % 1.05 %
Max. Consecutive 33 17 44
# bars in largest win 70 70 94
Losers 444 (37.85 %) 231 (19.69 %) 213 (18.16 %)
Avg. Loss % -0.38 % -0.38 % -0.39 %
Max. Consecutive 7 7 6
# bars in largest loss 16 16 26
Max. trade % drawdown -4.45 % -4.45 % -3.93 %
Max. system % drawdown -2.80 % -3.33 % -4.51 %
Recovery Factor 106.47 47.66 50.04
CAR/MaxDD 230.49 92.72 72.41
RAR/MaxDD 1026.10 822.17 647.34
Profit Factor 4.50 4.34 4.66
Payoff Ratio 2.74 2.83 2.66
Risk-Reward Ratio 9.66 8.98 10.18
Ulcer Index 0.61 0.65 1.13
Ulcer Performance Index 1040.94 463.18 285.06
Sharpe Ratio of trades 14.19 13.67 14.72
K-Ratio 0.0170 0.0158 0.0180
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Для справки: Стратегия «купил и держи» (на графике не показана) за 2011 год дала бы 25% убытка.