Работа робота с 18.07.2011 по 15.08.2011

15 августа, 2011

Автор: Николай Камынин

Испытания торгового робота продолжаются.

Ниже приведены результаты его работы за период с 18.07.2011 по 15.08.2011.

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 174331.64 129197.19 145134.45
Net Profit 74331.64 29197.19 45134.45
Net Profit % 74.33 % 29.20 % 45.13 %
Exposure % 87.92 % 40.64 % 47.28 %
Net Risk Adjusted Return % 84.55 % 71.84 % 95.47 %
Annual Return % 140023.61 % 2720.09 % 12746.78 %
Risk Adjusted Return % 159264.40 % 6692.63 % 26962.54 %

All trades 88 44 (50.00 %) 44 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 844.68 663.57 1025.78
Avg. Profit/Loss % 0.85 % 0.66 % 1.03 %
Avg. Bars Held 25.07 23.34 26.80

Winners 51 (57.95 %) 24 (27.27 %) 27 (30.68 %)
Total Profit 87421.98 37152.38 50269.61
Avg. Profit 1714.16 1548.02 1861.84
Avg. Profit % 1.72 % 1.55 % 1.86 %
Avg. Bars Held 29.27 27.33 31.00
Max. Consecutive 9 5 8
Largest win 6279.57 4543.96 6279.57
# bars in largest win 100 17 100

Losers 37 (42.05 %) 20 (22.73 %) 17 (19.32 %)
Total Loss -13090.34 -7955.19 -5135.16
Avg. Loss -353.79 -397.76 -302.07
Avg. Loss % -0.35 % -0.40 % -0.30 %
Avg. Bars Held 19.27 18.55 20.12
Max. Consecutive 8 6 5
Largest loss -1551.43 -1551.43 -1160.08
# bars in largest loss 20 20 16

Max. trade drawdown -3061.97 -2239.50 -3061.97
Max. trade % drawdown -2.80 % -2.19 % -2.80 %
Max. system drawdown -5263.84 -4107.28 -4346.15
Max. system % drawdown -3.72 % -3.98 % -3.19 %
Recovery Factor 14.12 7.11 10.38
CAR/MaxDD 37633.79 683.38 3998.13
RAR/MaxDD 42805.09 1681.41 8457.02
Profit Factor 6.68 4.67 9.79
Payoff Ratio 4.85 3.89 6.16
Standard Error 13303.76 5415.31 8137.59
Risk-Reward Ratio 58.65 48.76 63.43
Ulcer Index 1.38 1.23 0.86
Ulcer Performance Index 101420.37 2203.11 14806.01
Sharpe Ratio of trades 17.39 16.62 18.60
K-Ratio 0.0282 0.0235 0.0305

Программа расчета маржи и стоимости активов для QUIK

14 августа, 2011

Автор: Николай Камынин

Данная программа предназначена для оперативного отображения наиболее важных параметров находящихся у Вас в портфеле активов (акции и фьючерсы ).

Информация отображается в одной таблице.

Практически , создаваемая программой таблица, заменяет четыре стандартные таблицы QUIK:

1) Лимиты по бумагам

2)  Ограничения по клиентским счетам

3) Позиции по клиентским счета

4) Клиентский портфель

Всем, кто торгует  фьючерсами,  хорошо известна проблема запаздывающего расчета Вариационной маржи.

У некоторых брокеров, задержка расчета данного параметра может доходить до 60 секунд.

В данной программе,  эта проблема устранена.

Интервал расчета вариационной маржи может быть сокаращен до 1 секунды.

При расчете Вариационной маржи учитываются комиссионные платежи брокера и биржи.

В дополнение к стандартному расчету вариационной маржи, программа осуществляет расчет вариационной маржи с учетом выставленных в стакане заявок и имеющегося собственного объема инструмента.

Дополнительно в таблице  отображаются следующие параметры:

1) Величина спреда по инструменту

2) Наилучшие цены спроса и предложения с учетом имеющегося пакета акций (фьючерсов)

3) Расчет маржи и прибыли(убытков) осуществляется с учетом цены покупки (продажи ) активов в предыдущие торговые дни.

Список рассчитываемых и отображаемых параметров

Имя столбца Значение
Актив код инструмента (акции или фьючерса)
Маржа Вариационная маржа ( для акций — прибыль/убыток) с учетом комиссии
Маржа2 Вариационная маржа с учетом комис при операции «по рынку»
Спред разность наилучших цен выставленных заявок
кол-во количество акций или фьюерсов в вашем портфеле
Ц_Учета средняя цена  покупки(лонг) или продажи (шорт) актива в портфеле
Ц_Посл цена последней сделки
Ц-Спрос наименьшая цена в стакане, по которой будет продано кол-во по рынку
Ц_Пред наивысшая цена в стакане, по которой будет куплено кол-во по рынку
комис величина комиссионных при реализации  всего кол-ва актива
Сумма Текущая стоимость активов
Класс класс инструмента
Счет торговый счет

Программа является базовой для развития торговой системы на основе QUIK .

По техническому заданию заказчика список отображаемых параметров может быть расширен.

Программа написана на языке QPILE и распространяется как коммерческий продукт.