КАК СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ПАМЯТИ КВИКА( QUIK )

12 августа, 2011

Автор: Николай Камынин

Если есть желание уменьшить объем получаемой информации и используемой КВИКОМ памяти сделайте следующее:


1)  Оставьте наиболее ликвидные акции ,фьючерсы и опционы ,

с которыми реально торгуете , получится не более 200

2)  В настройках Получение данных поставьте флаг «запрашивать данные раз в 1 сек. Быстрее руками вы работать не успеете.

3)  Уберите флаг «Получать пропущенные данные». Включайте лишь когда действительно необходимы эти данные. этот флаг не нужен для отображения графиков цены и объема а требуется,
если вы строите графики по другим параметрам ТТП.

4)  В результате объем инфы составит 10-12 Мбайт в час на оптическом канале.
или 120 Мбайт за 12 часов работы.

5) старайтесь не строить графики по данным из ТТП
Например, вместо графика по параметру % изменения от цены закрытия,
можно построить график цены и установить дополнительно процент изменения от цены закрытия.


6) При торговле руками не открывайте ТВС и не используйте тиковые графики.


Успехов

Работа робота с 08.07.2011 по 15.07.2011

16 июля, 2011

Автор: Николай Камынин

Испытания торгового робота продолжаются.

Ниже приведены результаты его работы за прошедшую неделю.

В пятницу робот завершил неделю с открытой короткой позицией.

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000000.00 1000000.00 1000000.00
Ending capital 1165533.07 1075312.26 1090220.81
Net Profit 165533.07 75312.26 90220.81
Net Profit % 16.55 % 7.53 % 9.02 %
Exposure % 91.49 % 33.38 % 58.11 %
Net Risk Adjusted Return % 18.09 % 22.56 % 15.53 %
Annual Return % 294194.84 % 4308.63 % 8938.81 %
Risk Adjusted Return % 321569.72 % 12908.68 % 15382.76 %

All trades 42 21 (50.00 %) 21 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 3941.26 3586.30 4296.23
Avg. Profit/Loss % 0.39 % 0.36 % 0.43 %
Avg. Bars Held 15.07 11.43 18.71

Winners 32 (76.19 %) 18 (42.86 %) 14 (33.33 %)
Total Profit 190239.75 79445.37 110794.38
Avg. Profit 5944.99 4413.63 7913.88
Avg. Profit % 0.59 % 0.44 % 0.79 %
Avg. Bars Held 15.66 12.39 19.86
Max. Consecutive 8 7 4
Largest win 56234.59 12262.99 56234.59
# bars in largest win 131 31 131

Losers 10 (23.81 %) 3 (7.14 %) 7 (16.67 %)
Total Loss -24706.68 -4133.11 -20573.57
Avg. Loss -2470.67 -1377.70 -2939.08
Avg. Loss % -0.25 % -0.14 % -0.29 %
Avg. Bars Held 13.20 5.67 16.43
Max. Consecutive 2 1 2
Largest loss -9625.53 -1588.58 -9625.53
# bars in largest loss 46 4 46

Max. trade drawdown -14808.10 -4678.36 -14808.10
Max. trade % drawdown -1.48 % -0.47 % -1.48 %
Max. system drawdown -14108.12 -7236.07 -16338.08
Max. system % drawdown -1.20 % -0.70 % -1.48 %
Recovery Factor 11.73 10.41 5.52
CAR/MaxDD 245041.55 6187.36 6035.34
RAR/MaxDD 267842.71 18537.35 10386.19
Profit Factor 7.70 19.22 5.39
Payoff Ratio 2.41 3.20 2.69
Standard Error 7032.87 6988.15 9975.37
Risk-Reward Ratio 1339.48 644.05 493.18
Ulcer Index 0.36 0.14 0.43
Ulcer Performance Index 825092.52 31143.82 20700.05
Sharpe Ratio of trades 19.51 54.75 14.25
K-Ratio 0.3043 0.1463 0.1120