Автор: Николай Камынин
Для работы роботов необходима база исторических данных по сделкам.
Кратко рассмотрим возможные варианты решения данной задачи (реализовал их сам, все работает хорошо)
Все варианты основаны на встроенном в QUIK экспорте в программы технического анализа.
Вариант 1:
Включаем экспорт в Метасток.
У метастока запускаем сервер.
Получаем базу данных в формате метасток.
так как метасток может хранить максимум 65 тысяч отсчетов,
то для тайма 1 минута получим историю в 190 дней.
Историю можно загрузить в местасток из архивов на финаме.
Кроме того, если ты клиент финама, то у финама есть FinamDataFeed , который позволяет подкачивать данные в реальном времени. Тогда можно не использовать экспорт из КВИКА.
После этого подключаешься к базе метастока и читаешь исторические данные.
Не надо заморачиваться ни с QPILE, ни с открытием графиков.
Вариант 2:
Включаем экспорт в Амиброкер.
Берем Амиброкер.
Так как плагин КВИКА для амиброкера с багом,
то сможешь получить в реальном времени лишь 3000 свечей.
Взяв тайм 5 минут, получишь историю глубиной в 37 дней.
В амиброкере хороший SDK, поэтому можно на С++ написать все, что придумаешь.
Кроме того, для исследования эффективности робота на истории можно загрузить в базу Амиброкера в формате ASCII с сайта финама любой интсрумент.
Например, я для исследования загружаю историю с таймом 1 минута для Сбербанка за период в 10 лет.
Вариант 3:
Аналогично варианту 1 но на основе сервера Омегой.
В настоящее время сервер Омеги не рекомендую, так как формат базы закрытый и сложно создавать историю с требуемым интервалом
Успехов
