Николай Камынин

В данной заметке хочу продолжить обсуждение результатов моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки

Ранее я представил результаты моделирования простой системы, состоящей из трех блоков.

Хочу обратить внимание критиков.

Данная система не имеет оптимизационных коэффициентов.

Все результаты , представленные ниже для исторических данных за период 01.01.2010 по 17.09.2010 и за период 01.01.2007 по 17.09.2010 получены на одной и той же системе без какой либо оптимизации параметров по интервалам.

Кроме того, я не обсуждаю в данной заметке результатов реальной торговли, рассмотрены вопросы моделирования на исторических данных, поэтому не надо напрягаться с вопросами типа – “а на реальном счете такого нет”.

Блок 1 осуществляет выделение  на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.

Блок 2 формирует сигналы по следующим правилам;

1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.

2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.

Блок 3 моделирует совершение сделки.

1) По сигналу продажи —  лонг закрывается и открывается шорт.

2) По сигналу покупки —  шорт закрывается и открывается лонг.

В своих исследованиях торговых алгоритмов я использую следующие принципы:

1) Величина депозита сохраняется неизменной и равна 10 000 рублей,

т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;

2) Плечи не используются.

3) Комиссия брокера 0.03%

4) Обыкновенные акции Сбербанка

Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.

Теперь я приведу результаты работы модифицированного алгоритма.

Данный робот отличается тем, что в нем добавлено два  блока :

Блок 4 – фильтрация ложных сигналов на продажу

Блок 5 – фильтрация ложных сигналов на покупку

А теперь перейдем к результатам испытания данного алгоритма

Для наглядности привожу картинку графика с изображением графика Equity

Период истории с 01.01.2010 по 17.09.2010

Тайм 10  минут:

	All trades	Long trades		Short trades
Initial capital	10000.00	10000.00		10000.00
Ending capital	92663.82	51490.72		51173.10
Net Profit	82663.82	41490.72		41173.10
Net Profit %	826.64 %	414.91 %		411.73 %
Exposure %	28.36 %	15.16 %		13.20 %
Net Risk Adjusted Return %	2914.79 %	2736.99 %		3118.97 %
Annual Return %	2514.32 %	1004.84 %		994.86 %
Risk Adjusted Return %	8865.69 %	6628.53 %		7536.33 %
All trades	3104	1552 (50.00 %)		1552 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss	26.63	26.73		26.53
Avg. Profit/Loss %	0.27 %	0.27 %		0.27 %
Avg. Bars Held	3.82	3.98		3.66
Winners	2334 (75.19 %)	1178 (37.95 %)		1156 (37.24 %)
Total Profit	104754.35	53701.77		51052.58
Avg. Profit	44.88	45.59		44.16
Avg. Profit %	0.45 %	0.46 %		0.44 %
Avg. Bars Held	3.64	3.75		3.53
Max. Consecutive	27	27		18
Largest win	674.54	674.54		533.77
# bars in largest win	16	16		7
Losers	770 (24.81 %)	374 (12.05 %)		396 (12.76 %)
Total Loss	-22090.53	-12211.05		-9879.48
Avg. Loss	-28.69	-32.65		-24.95
Avg. Loss %	-0.29 %	-0.33 %		-0.25 %
Avg. Bars Held	4.37	4.71		4.05
Max. Consecutive	6	4		6
Largest loss	-571.91	-349.51		-571.91
# bars in largest loss	13	2		13
Max. trade drawdown	-651.20	-369.09		-651.20
Max. trade % drawdown	-6.52 %	-3.70 %		-6.52 %
Max. system drawdown	-651.20	-486.72		-651.20
Max. system % drawdown	-2.23 %	-1.98 %		-2.23 %
Recovery Factor	126.94	85.24		63.23
CAR/MaxDD	1127.82	508.38		446.25
RAR/MaxDD	3976.78	3353.60		3380.48
Profit Factor	4.74	4.40		5.17
Payoff Ratio	1.56	1.40		1.77
Standard Error	2297.79	1197.13		1191.17
Risk-Reward Ratio	57.83	55.48		55.79
Ulcer Index	0.25	0.29		0.32
Ulcer Performance Index	9881.24	3463.37		3110.47
Sharpe Ratio of trades	28.92	28.09		29.84
K-Ratio	0.1217		0.1168		0.1174

Прибыль системы составила 826% ( в предыдущей системе   404 % )

Число сделок 3104, из них 75% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  6.5% — в сделках Short и 3.7% — в сделках Long.

Период истории с 01.01.2007 по 17.09.2010

Рассмотрим результаты работы системы на периоде , включающим кризис. В этот период цена на акции Сбербанка сначала упала в 8 раз, а затем возросла в 6 раз.  (112 до 14 и обратно до 90).

Таким образом данный период исторических данных позволяет протестировать систему как на растущем так и на глобально падающем рынке.

Тайм 10  минут:

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	10000.00	10000.00	10000.00
Ending capital	550282.44	284714.19	275568.25
Net Profit	540282.44	274714.19	265568.25
Net Profit %	5402.82 %	2747.14 %	2655.68 %
Exposure %	9.43 %	5.30 %	4.14 %
Net Risk Adjusted Return %	57265.42 %	51874.66 %	64162.77 %
Annual Return %	196.24 %	147.80 %	145.62 %
Risk Adjusted Return %	2080.03 %	2790.97 %	3518.24 %
All trades	13980	6990 (50.00 %)	6990 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss	38.65	39.30	37.99
Avg. Profit/Loss %	0.39 %	0.39 %	0.38 %
Avg. Bars Held	4.08	4.38	3.77
Winners	10523 (75.27 %)	5319 (38.05 %)	5204 (37.22 %)
Total Profit	677558.05	345643.36	331914.69
Avg. Profit	64.39	64.98	63.78
Avg. Profit %	0.65 %	0.65 %	0.64 %
Avg. Bars Held	3.84	4.04	3.63
Max. Consecutive	28	34	25
Largest win	3983.90	3983.90	2863.83
# bars in largest win	14	14	16
Losers	3457 (24.73 %)	1671 (11.95 %)	1786 (12.78 %)
Total Loss	-137275.60	-70929.17	-66346.43
Avg. Loss	-39.71	-42.45	-37.15
Avg. Loss %	-0.40 %	-0.43 %	-0.37 %
Avg. Bars Held	4.79	5.45	4.18
Max. Consecutive	7	7	6
Largest loss	-1310.57	-1273.88	-1310.57
# bars in largest loss	9	11	9
Max. trade drawdown	-1796.04	-1311.25	-1796.04
Max. trade % drawdown	-17.91 %	-13.14 %	-17.91 %
Max. system drawdown	-1882.28	-1639.57	-2019.75
Max. system % drawdown	-4.46 %	-3.14 %	-2.34 %
Recovery Factor	287.04	167.55	131.49
CAR/MaxDD	43.95	47.01	62.28
RAR/MaxDD	465.88	887.78	1504.74
Profit Factor	4.94	4.87	5.00
Payoff Ratio	1.62	1.53	1.72
Standard Error	31081.29	16213.34	15220.36
Risk-Reward Ratio	5.41	5.26	5.45
Ulcer Index	0.17	0.20	0.22
Ulcer Performance Index	1117.28	706.60	642.28
Sharpe Ratio of trades	18.74	18.60	21.85
K-Ratio	0.0278	0.0270	0.0280

Прибыль системы составила 5402%

Число сделок 13980, из них 75% прибыльных.

Максимальная просадка

Составила:  17.9% — в сделках Short и 13.14% — в сделках Long.