Торговый робот (МТС) на кризисных данных

25 октября, 2009

    В данной заметке приведен результат работы торгового робота представленного ранее на исторических данных в период с 30.07.2007 по 22.10.2009.
    Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее.
      Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
 Робот не имеет оптимизационных параметров.
У него нет настраиваемых параметров, кроме возможности выстраивать пирамиды из ордеров и тратить определенную долю депозита на один ордер.
В нем реализованы ранее разработанные алгоритмы, которые я применял для РАО ЕЭС, но теперь на новой платформе Metatrader 4.

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009  

Символ                             SBER (Sberbank, Forward)
Период                            30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель                          Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры              NPO=30; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;                                                                                                                                                                 
Баров в истории    8806          
Смоделировано тиков   3101330  
Качество моделирования    88.98%
Ошибки рассогласования графиков                                  0                                                                           
Начальный депозит            2500.00                                                                                                      
Чистая прибыль    5848.50                                    
Прибыль чистая к депозиту         233 %
Прибыль без плеча к депозиту     189%
Общая прибыль     23862.65                                  
Общий убыток        -18014.15
Прибыльность       1.32      
Матожидание выигрыша   15.89                                                       
Абсолютная просадка        1044.31                      
Максимальная просадка   2572.05 (24.27%)     
Относительная просадка  49.20% (1486.26)
 Всего сделок  368   
Короткие позиции (% выигравших)  0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)  368 (39.13%)
Прибыльные сделки (% от всех)  144 (39.13%)
Убыточные сделки (% от всех)    224 (60.87%)
Самая большая      
прибыльная сделка 1374.63
убыточная сделка    -704.16
Средняя                    
прибыльная сделка 165.71
убыточная сделка    -80.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)     5 (519.52)
непрерывных проигрышей (убыток)     10 (-1425.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)   2953.84 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -2087.76 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                                                 2
непрерывный проигрыш                                                3

Резюме: Система показала достаточно эффективную работу в период падения рынка. Так при снижении цены акций с 105 до 14 , на 87%,  депозит снизился с 2500 до 1950 , что составило 22%.
            Кроме того, следует отметить , что такие результаты система показала без торговли в шорт.
Таблицу сделок (всего их 368) я не привожу, т.к. она занимает 30 страниц, желающим ознакомиться могу выслать по запросу.

Posted in торговые роботы (МТС), Уроки биржи, Фондовый рынок | Comments Closed

Если бы я был “чайником”…со знаниями профи

24 октября, 2009

    Для того, чтобы стать профи,
но не с помощью слива своего депозита,
а путем приобретения навыков и знаний о законах рынка,
я бы сделал для начала моего освоения рынка следующее:

1. Я сказал бы себе, тебя никто не собирается  на рынке дарить деньги.
Их надо заработать.
2. Моя интуиция мне не советник. У меня нет никакого понятия, как работать на рынке.
3. Но я готов все изучить и освоить , мне не жалко моего времени.

4. Далее на экране торгового терминала я сделал бы следующее 

1) отобразил бы одну единственную акцию с одним единственным индикатором “фрактал”
 2) С помощью данного индикатора я наблюдал бы

                    уровни сопротивления и поддержки и учился бы рассчитывать 

                  STOP-LOSS и TAKE-PROFIT и торговать по уровням.

3) Я знаю, что уровни и стопы не одно и тоже.

Уровни сопротивления и поддержки – объективная реальность

STOP-LOSS и TAKE-PROFIT – субъективные уровни ограничения человеческой  жадности и страха,  или иначе уровни страхования. 

4) Для торговли внутри дня я бы использовал  тайм от 5 мин
   Для изучения поведения рынка тайм от  1 мин
   Для торговле по дневным барам и прогноза тайм 1 час и один день

5) Я не торопился бы заработать сразу все деньги, а стремился бы сохранить депозит.
Поэтому я в торговую сессию торговал бы по одной высоколиквидной бумаге.

Например Сбербанк или Газпром.

6) Я бы не тратил деньги на шорт, пока не стал бы получать устойчиво прибыль в Лонг и понимать хотя бы на интервале в 1 час куда движется бумага.

В шорт надо играть с прибыли, а не с убытков.
8) Все остальные бумаги если очень хочется, я бы отобразил в малых окнах с масштабом в 1 час и индикатором фрактал для возможности обнаружения сильных трендов.

           
 9) Я убрал бы с экрана все скользящие средние так как я бы знал, что они нужны роботам и программным экспертам, а у меня есть глаза и мозг, которые прекрасно интегрируют графики и без этих допотопных интегрирующих вычислений. Наш мозг сам прекрасно определяет направление движения цены без этих примитивов.
—————————
После этого, мне  ничего не мешало бы успешно осваивать работу на рынке.
И я бы приступил к освоению методов и технологий этой торговли и внимательному изучению рынка.
Вместо того, чтобы зубоскалить в чате, я бы следил за движением цены пытался бы научиться разбираться в психологии рынка.
Для начала пожалуй и все. Попробуй сделать, как сделал бы я и сообщи о результатах.

Posted in Фондовый рынок | 2 комментария »

« Older Entries
Newer Entries »