Исследование торговых систем на тиках

29 октября, 2008

 Автор: Николай Камынин 
В качестве данных для тестирования мной использовались тиковые данные по обыкновенным акциям РАО ЕЭС за период с 1999 года по 2004 год. Объем исторических данных составил 6.5 млн. сделок.

Разработка  систем выполнялась в Omega Research  с использованием dll библиотек на C++ автора и библиотек MATLAB. Все функции Omega Research переписаны на C++. Исключена необходимость подбора переходного участка  при запуске системы. Переход на библиотеки на C++ позволил  увеличить скорость вычислений в Omega Research примерно в 100 раз, что обеспечило возможность решать оптимизационные задачи на полном объеме данных в 6.5 млн. значений.

В процессе исследования использовались программы проектирования цифровых КИХ и БИХ фильтров , методы спектрального оценивания Берга, максимальной энтропии, метод Прони; быстрого преобразования фурье с последующим обнаружением спектральных компонент, адаптивного следящего спектрального анализа, нейронных систем, а также реализованная авторская концепция волновой теории фондового рынка.

            Исследования проводилось без реинвестирования, без маржинальных сделок с реальными комиссионными сборами.

Проектирование систем производилась на интервале данных длительностью 1- 3 месяца. После чего система испытывалась на исторических данных в интервале 5 лет ( 60 месяцев).

Пример 1: Ниже приведены подробные данные  по результатам работы одной из систем при интервале принятия решений в 100 тиков:

Сумма инвестиций 1000$. Комиссионные сборы 0.1% за операцию. Кратко результаты следующие:  доходность системы составила не менее 157% в год и 1100% за 5 лет. Система выполнила 1174 сделки. Подробно работу системы можно проследить по ежемесячным итоговым данным за пятилетний период.

Copyright © 2004 Николай Камынин

Поле чудес в стране…(часть 2)

27 октября, 2008

   Автор: Николай Камынин 
        Вы верите, что есть такое место ( дело ) , где любой желающий может легко без особых знаний, больших усилий, профессиональных навыков стать богатым? Да! Я с вами согласен. Конечно, это поле чудес, в стране… По утверждению брокеров – это биржа, но я уверен, лишь в стране…
          Что такое технический анализ, зачем он нужен ? Приведу образное сравнение. Вам наперебой рассказывают о стране, где вы будете богаты. Что бы туда попасть , вам надо переплыть океан. Брокеры наперебой говорят вам о тех богатствах , которые ожидают вас в этой заморской стране. Вам говорят:” вчера была хорошая погода , океан был спокоен, плывите.”
          Заманчиво, стать богатым. Кто-то, слушая завораживающие речи о несметных богатствах , и надеясь , что погода будет всегда солнечная, бросается в воду и плывет. Кто-то, взяв на прокат лодку с веслами, в виде сказаний брокеров, о том какая погода была вчера, начинает активно работать веслами.
           Более терпеливые — начинают изучать мореходное дело и строить корабль. Технический анализ – это мореходное дело и корабль, на котором можно плыть по реке, по морю, по океану. Какой у вас будет корабль, зависит от тех знаний, которые вы сможете усвоить и тех компьютерных программ, которыми вы сможете на базе этих знаний воспользоваться для успешного плавания по биржевому океану.
Если вы не в состоянии усвоить эти знании , тогда научитесь хотя бы завинчивать шуруп в стену и, не теряя времени, подарите сразу все свои деньги брокеру или ПИФу, они их у вас все равно заберут.
Задача технического анализа сводится к преобразованию исходных данных, которыми являются значения цен акций и их количество в уже совершенных сделках на бирже.
Цена акции представляет собой результат деятельности коллективного разума, тех трейдеров и инвесторов, которые проявляют интерес к данному рынку ( акции ).
Существует распространенное мнение , что для успешной игре на бирже необходимо анализировать новости. Однако, это очередная иллюзия. Достаточно просто доказать, что такой анализ позволяет лишь найти утешительное оправдание изменению цен на рынке не в вашу пользу. Для принятия реальных решений о покупке или продаже акций, такие новости имеют такую же ценность, как информация патологоанатома о тех болезнях , которыми болел покойный.
Если вы не советник президента, не член государственной думы, не член совета директоров компании, акции которой вам интересны, короче, если вы не имеете доступа к инсайдерской информации, то новости вам помогут как знания о болезнях покойнику. Единственный способ вылечиться раньше, чем умрете — это применение методов технического анализа текущих значений цен и объемов сделок. Все остальное – махание кулаками после драки.
Есть старый анекдот о физиках теоретиках и практиках. Применительно к анализу биржевой информации он звучит так. Приходит трейдер к биржевому аналитику показывает ему график прошедших торгов и просить объяснить . Тот посмотрел на график , почитал новости в интернете и говорит. Как видишь , согласно последним новостям с лондонской биржи цена на нефть выросла, поэтому на графике цена на акции тоже растет и скорее всего, учитывая растущий спрос в мире на нефть, рост продолжиться. Советую тебе срочно покупать эти акции. Трейдер поблагодарил за прогноз и собрался было уходить, но вернулся . Извини Уважаемый, Я ошибся, график, который я тебе показал, надо перевернуть. Ну, оживился аналитик, тогда совсем просто, учитывая последние новости из США и принятое решение о повышении учетной ставки, начался отток капитала с наших бирж на американские. Поэтому цена на акции падает, и это падение будет продолжаться. Советую тебе срочно продавать эти акции.
Новости, которые вам любезно передадут брокеры, агентства и аналитики, вы найдете в интернете или услышите по радио будут как минимум запоздавшими, а как максимум – ложными.
Единственно достоверная информация, если она умышленно не искажена брокером , это цены и объемы произведенных сделок на бирже. И ваша задача , зная эту информацию, принять решение о собственных действиях – плыть или загорать на берегу .

Copyright © 2004 Николай Камынин