В настоящее время заканчиваю писать умного робота для управления рисками в торговом терминале QUIK.

Приглашаю желающих его тестировать и критиковать.

Недостатки существующих роботов, которые управляют стопами в том,

что они имеют много настраиваемых параметров,

т.е. они очень глупые и ничего не знают без подсказки человека.

Поэтому, чтобы их использовать, необходимо  хорошо понимать что и как настраивать.

Моя идея состоит в том, чтобы создать робота,

который управляет рисками (стоп-заявками )  без человеческих нравоучений

Т е человеку остается лишь  создавать  позицию.

Что же этот робот будет делать?

Текущая версия робота , как задумано,  будет делать следующее:

1) выставлять стоп-заявки,  если позиция открывается,

2) снимать, когда позиция закрывается,

3) изменять количество в стоп-заявке синхронно с изменением позиции.

Ну это вроде бы делают и другие роботы управления стоп-заявками.

А что еще?  

4) Робот сам определяет, где поставить стоп и в дальнейшем следит за изменением цены инструмента и передвигает стоп при росте цены.

5) Робот будет уметь корректно обрабатывать зависшие заявки, которые возникают при срабатывании стопов при  сильном  движении рынка.

6) Новое то, что роботу не надо никаких данных от Вас.  Вы ничего ему не сообщаете.

7) Но, если Вам не нравится позиция , которую выставил робот,

Вы можете передвинуть линию стопа на графике и робот примет к сведению

Ваше желание в дальнейшей своей работе (подробнее об этом будет в инструкции).

8) Вы можете сами поставить стоп и робот не будет двигать Ваши стопы,

но будет учитывать их при расчете требуемого объема в стоп-заявке.

Пока все. 

Когда его можно испытать?

Точно не знаю.

Он уже работает, но делает еще не все.

Поэтому если будут желающие тестировать,

или есть пожелания относительно развития возможностей такого робота,

пишите письма.

 

 

nk_2014_9_006

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 3212621.93 1713690.60 1598931.33
Net Profit 3112621.93 1613690.60 1498931.33
Net Profit % 3112.62 % 1613.69 % 1498.93 %
Exposure % 8.63 % 4.13 % 4.51 %
Net Risk Adjusted Return % 36050.15 % 39114.94 % 33245.79 %
Annual Return % 68.11 % 53.02 % 51.44 %
Risk Adjusted Return % 788.86 % 1285.07 % 1140.83 %
Total transaction costs 437228.11 219212.58 218015.53

All trades 6249 3124 (49.99 %) 3125 (50.01 %)
 Avg. Profit/Loss 498.10 516.55 479.66
 Avg. Profit/Loss % 0.50 % 0.52 % 0.48 %
 Avg. Bars Held 27.60 26.98 28.21

Winners 3475 (55.61 %) 1728 (27.65 %) 1747 (27.96 %)
 Total Profit 4586280.81 2376226.82 2210053.99
 Avg. Profit 1319.79 1375.13 1265.06
 Avg. Profit % 1.32 % 1.38 % 1.27 %
 Avg. Bars Held 32.59 31.40 33.78
 Max. Consecutive 61 70 30
 Largest win 59895.82 59895.82 26835.79
 # bars in largest win 9 9 20

Losers 2774 (44.39 %) 1396 (22.34 %) 1378 (22.05 %)
 Total Loss -1473658.88 -762536.22 -711122.67
 Avg. Loss -531.24 -546.23 -516.05
 Avg. Loss % -0.53 % -0.55 % -0.52 %
 Avg. Bars Held 21.34 21.52 21.15
 Max. Consecutive 11 11 10
 Largest loss -3966.93 -3685.38 -3966.93
 # bars in largest loss 27 25 27

Max. trade drawdown -11720.42 -10682.69 -11720.42
Max. trade % drawdown -10.51 % -9.72 % -10.51 %
Max. system drawdown -11720.42 -12228.53 -11720.42
Max. system % drawdown -5.98 % -5.45 % -6.87 %
Recovery Factor 265.57 131.96 127.89
CAR/MaxDD 11.40 9.73 7.48
RAR/MaxDD 132.02 235.73 165.95
Profit Factor 3.11 3.12 3.11
Payoff Ratio 2.48 2.52 2.45
Standard Error 368039.45 197550.63 172099.89
Risk-Reward Ratio 0.93 0.94 0.91
Ulcer Index 0.45 0.50 0.56
Ulcer Performance Index 138.33 94.69 82.87
Sharpe Ratio of trades 6.91 6.72 7.21
K-Ratio 0.0044 0.0044 0.0043